23 июля 2013, 12:39

Почему происходит раскорелляция РТС, ММВБ и РИ?

Собственно хотел обсудить вопрос
Почему периодически происходит довольно существенная раскорелляция ММВБ, РТС с RI????
Каковы причины?
Как это можно использовать в торговле?

p.s.

корелляция

Bobby Axelrod (ABN Capital)

Джорджтаун

316

11 335

с 19 января 2012

27 Комментариев

SHCHUTUSHCHA
23 июля 2013, 12:44
потому что так надо, вам этого не понять
+1
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  23 июля 2013, 12:46
  SHCHUTUSHCHA, так надо это не аргумент…
  -2
  - SHCHUTUSHCHA
    23 июля 2013, 12:48
    Сергей (ABN Capital), чтобы это понять, нужно думать как кукл.
    +1
    - Bobby Axelrod (ABN Capital)
      23 июля 2013, 12:51
      SHCHUTUSHCHA, ну расскажите нам раз вы умеете думать как кукл…
      
      хотя я даже нехнаю кто такой кукл на рфр…
      
      кто он БКС СБЕР ОТКРЫВАШКА ВТБ
      
      кто?? или может дядя вова из кремля?
      -1
      - SHCHUTUSHCHA
        23 июля 2013, 13:01
        Сергей (ABN Capital), smart-lab.ru/blog/131057.php в комментариях я все подробно расписал кто такой кукл, я знаком с куклом рфр лично
        -1
      - KAISSA
        23 июля 2013, 14:01
        Сергей (ABN Capital),
        Думать как кукл могут только инопланетяне. Надо срочно у SHCHUTUSHCHA брать автограф. Похоже, он заблудился и попал не на ту планету.
        +1
  - gerak
    23 июля 2013, 12:48
    Сергей (ABN Capital), да он и сам не знает, просто щеки надувает
    0
  - supermolo4nik
    23 июля 2013, 22:25
    Сергей (ABN Capital), это кукл запутывает перед существенным движением… такое было вспомни январь и май 2008
    0
Микаелян Саро
23 июля 2013, 12:50
Как я понимаю красная диаграмма это коэффициент корреляции?
Вообще это естественные процессы, так как есть еще и Доллар, который прямо влияет на движение цен, а так же есть вечерняя торговая сессия, которая так же по разному торгуется.
+2
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  23 июля 2013, 12:52
  Микаелян Саро, да это кореляция ри с разными инструментами РТС, SPX и тд.
  0
  - Микаелян Саро
    23 июля 2013, 12:54
    Сергей (ABN Capital), Учитывай так же что раскорреляция это если коэффициент ниже 0,7 хотя бы. так что там не существенные колебания
    +1
    - Bobby Axelrod (ABN Capital)
      23 июля 2013, 13:04
      Микаелян Саро, ну как сказать раскореляция в 0.75 я считаю уже существенной…
      0
      - Bobby Axelrod (ABN Capital)
        23 июля 2013, 13:05
        Сергей (ABN Capital), если еще учесть что это прямо зависимые инструменты, тоесть базис и дериватив на этот базовый актив…
        0
      - Микаелян Саро
        23 июля 2013, 13:08
        Сергей (ABN Capital), Это допустимое значение в математике… сугубо индивидуально конечно можно отсеивать.
        +1
        Bobby Axelrod (ABN Capital)
        23 июля 2013, 13:13
        Микаелян Саро, кстати ты прав. если открыть недельный график то видно сушественные откланения были только в 2009 году когда был долгосрочный разворот рынка.
        
        и еще одна интересная вещь наблюдается что с февраля раскореляция с spx стала увеличиваться а в июле она стала резко сокращаться и думаю до осени кореляция с данным активом станет в нормальные значения… тоесть вполне вероятно что сокращение отставания от spx продолжится…
        0
        Bobby Axelrod (ABN Capital)
        23 июля 2013, 13:13
        Микаелян Саро, добавил недельный график в пост.
        0
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  23 июля 2013, 12:54
  Микаелян Саро, я понимаю что есть вечерка есть еще дол руб. но ведь видно по графику что периодически периодами в 3-4 недели кореляция намерянно снижается а потом востанавливается (по отношению к ммвб и ртс)
  0
  - Микаелян Саро
    23 июля 2013, 12:57
    Сергей (ABN Capital), Поставьте период 100000)) все зависит от периода расчета, сейчас показывает раз в 3-4 недели поменяем период и другие данные увидим.
    0
AntiKukl
23 июля 2013, 12:53
Потому что у всех сейчас мощные компы и фсе сейчас Математики! Вот и их стрежет Кукл… А если серьезно, забудьте про корреляцию цен… Это нестационарый процесс и стабильности предсказаний там не будет никогда даже на коротком интервале… Вот если найдете фактор, стабильно опережающий наши цены, тогда озолотитесь… Периодически нахожу, но системы работают не долго…
+1
- Yuri Chebotarev
  25 июля 2013, 11:03
  AntiKukl, полностью согласен с вами. Именно факт нестационарности процесса ценообразования напрочь отметает все попытки найти закономерности. А следовательно, ответ на вопрос: «Как это можно использовать в торговле»? очевиден — ни как. Биржевая стратегия должна строиться НЕ НА ПРИНЦИПЕ знания закономерности движения рыночных цен.
  0
Krechetov
23 июля 2013, 12:54
А почему у нас фьючерс на ртс именно более ликвиден чем фьюч на ммвб? :) в ентом вопросе и кроется ответ
0
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  23 июля 2013, 13:02
  Krechetov, ну во первых срочная секция ртс более развита была изначально
  во вторых фьюч на ртс существует в разы больше чем фьюч ммвб
  в третьих ртс больше торгуется нерезедентами
  в четвертых в ри еще есть валютная составляющая и волатильность там выше
  
  причин можно добавить еще много…
  
  ну и самое последнее если убрать ри то фьюч ммвб сразу станет самым ликвидным инструментом.
  
  встречный вопрос
  почему фьючерс ммвб большую часть времени торгуется в контанго а ри наоборот торгуется в бэквордации?
  0
  - Krechetov
    23 июля 2013, 13:05
    Сергей (ABN Capital),
    
    «в четвертых в ри еще есть валютная составляющая и волатильность там выше»
    
    Вот вот… А у кого у нас есть информация о том как будет ходить рубль?
    
    И почему не посадили во фьюч ммвб нормального маркетмейкера чтобы раскрутить как стандарт тот же.
    
    Потому порой рубль против бакса с нефтью и ходит в нужные моменты.
    0
    - Bobby Axelrod (ABN Capital)
      23 июля 2013, 13:14
      Krechetov, ммммммм возможно но не факт что курсом бакса регулируют ри…
      0
  - Стас Бржозовский
    23 июля 2013, 13:30
    Сергей (ABN Capital), «встречный вопрос
    почему фьючерс ммвб большую часть времени торгуется в контанго а ри наоборот торгуется в бэквордации?» — просто поправка на ожидания по доллару на РИ
    0
    - Bobby Axelrod (ABN Capital)
      23 июля 2013, 15:39
      dolgo, ясно спасибо
      0
deadhead
23 июля 2013, 12:59
кто-то хеджирует позиции по РТС нефтью или ММВБ…
0
q-trader
23 июля 2013, 14:01
возможно, это можно использовать как некий индикатор настроения
0

Читайте на SMART-LAB:

🇷🇺 Новая глава в истории форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

В этом году становимся ещё ближе к частным инвесторам — движущей силе российского фондового рынка 🚀 Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» впервые прошёл в...

ВТБ Мои Инвестиции

18:27

Электромобили Umo для такси начали собирать на заводе “Москвич”

На заводе “Москвич” запущено производство электромобилей Umo в сотрудничестве с компанией EVM. Технологическим партнером проекта выступает “Яндекс”. Первой моделью стал электрокроссовер Umo 5,...

Freedom Finance Global

20.02.2026

ПКО «Вернём». Зачем облигации при масштабировании бизнеса?

В эфире PRObonds генеральный директор ПКО «Вернём» Павел Ивановский и финансовый директор Роман Гаммель. С ответами на вопросы о новом эмитенте облигаций, о регулировании коллекторского...

Иволга Капитал

14:01

Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.

Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...