Волатильность падает 3 недели подряд

Итак, сладкие волатильные деньки мая-июня остались в прошлом. Волатильность снова начала падать.

VIX и RTSVX:

Правда, в отличие от тенденции с начала этого года, российский рынок перестал отставать от американского

Отношение RTS к SP500 (фьючерсы)

Лично для меня обычно хорошо, когда длина часовых свечей превышает 1000 пунктов. Пока у меня сомнения, что до конца лета от рынка стоит ждать чуда и надеяться на то, что волатильность снова пойдет вверх.

волатильность наблюдение рынок

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7355

785 343

с 21 сентября 2010

17 Комментариев

nika8
15 июля 2013, 17:28
Вообще то фРТС вырос за несколько дней на 9000п.Ровненько и направленно.
+2
- Тимофей Мартынов
  15 июля 2013, 17:30
  nika8, да, движение получилось очень хорошим.
  Но лично я не зацепил.
  +1
  - nika8
    15 июля 2013, 17:31
    Тимофей Мартынов, Бывает, главное против паравоза не вставать
    +1
Владимир Б.
15 июля 2013, 17:34
Подскажите, как измерить волатильность инструмента в Квике?
0
- pXhXXst
  15 июля 2013, 17:58
  Владимир Б., экспортируешь маркетдату в файлик или в sql, а потом считаешь в excel'е или матлабе или даже на перле.
  0
- Антон Денисков (Fry)
  16 июля 2013, 00:55
  Владимир Б., смотря какую волу.
  Про историческую волу (HV):
  Самый простой (но весьма эффективный) индюк волы — ATR.
  
  Суть ATR образно:
  1) Все свечки от хая до лоя выстраиваем на горизонтальную ось (тупо высота каждой свечи).
  2) Добавляем сглаживание кривой мувингом (SMA или EMA или что-то ещё).
  
  Суть формальным языком:
  1) ATR = MA(Hi-Low)
  2) Параметр всего 1 — период ATR, он же период MA
  
  Так мы получаем примитивную историческую волатильность. Но это далеко не единственный способ расчёта.
  
  Ожидаемая вола (IV)
  Часто значительно расходится с HV. По классике IV принято вычислять через формулу Блэка-Шоулза, так делают дилеры всего мира для публичных расчётов (себе на уме считают иначе =).
  
  Итак, вернёмся к HV через ATR
  Допустим, нам надо выяснить какая была вола за период 14 торговых дней в среднем.
  Накладываем ATR (14) на днёвки и получаем искомое.
  Впрочем, например, для расчёта адекватных стопов лучше использовать несколько более хитрый способ.
  
  В целом волатильность изучать очень полезно для торговли. Она обладает забавными постоянными свойствами. Вообще единственное, что на рынке есть всегда, пока есть сам рынок – это волатильность.
  Например, одно из постоянных свойств: вола быстро взрывается и долго затухает. ATR из-за тупого сглаживания вам это не покажет, но если оптимизировать сглаживание или посмотреть ATR(1) на глазок, даже так будет видно.
  0
  - Владимир Б.
    16 июля 2013, 11:00
    Fry, Большое спасибо!
    0
егорка
15 июля 2013, 18:08
появился блог верникова и пропал нигде нет даже в офтопе.не успел посмотреть о чём.-забанили?
0
- nik
  15 июля 2013, 18:10
  egorka26, может сам снес…
  +1
- Тимофей Мартынов
  15 июля 2013, 18:12
  egorka26, сам удалил наверное
  +1
Антон Денисков (Fry)
15 июля 2013, 18:28
> Волатильность снова начала падать.

Полагаю уже скоро закончит.
На ES существенно уменьшился открытый интерес по сравнению со средними значениями пиков контракта.
Для кукла это очень плохо, куклу прежде всего нужен жирный ОИ!
Так что пришлось загасить волу, чтобы не спугнуть всех «инвесторов». Показали безоткатный рост и возможно ещё продолжат, но недолго.
На сипи летом ещё будут весёлые деньки. Буквально через 2 недели заседание Бена. На этой неделе Бен будет отчитываться перед «народом». Сейчас он для рынков как красная тряпка.

Лично я считаю, что сегодня среднесрочную волу отдают за копейки. Ноябрьский фьюч на VIX стоит 18.40. Это значит, что большинство уверено в том, что:
1) до ноября не будет спайка
2) или спайк будет прямо сейчас, а потом только рост
=)
0
fot1985
15 июля 2013, 20:41
Тимофей, а что раздел «Трейдинг от А до Я» так сократился? Жаль, хорошая штука, особенно для новичков. И ссылка на архив не рабочая.
0