Грамотный риск-менеджмент.

Анализ «Статистики трейдера».
На протяжении месяца мы анализировали аккаунты многих трейдеров в сервисе «Статистика трейдера». Безусловно, основной проблемой большинства является не верное отношение к контролю убытков. Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию статистику трейдера с ПРАВИЛЬНЫМ контролем рисков. Но как у любого человека, и у хороших трейдеров бывают моменты неэффективности.


Добрый день, уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера». По Вашему запросу был проведен анализ Вашей торговли за период ведения торговой статистики – 42 дня.
Для начала хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что результат положительный и количество сделок отвечает требованиям для проведения анализа, анализируемый период слишком мал, для объективной оценки торговли. Дело в том, что 42 торговых дня не могут полностью отразить всех верных и неверных действий за период. Несмотря на это, хотел бы обратить внимание всех трейдеров, кто сомневается в своей торговле и не видит смысла в контроле убытков, на этот, в некоторой мере примерный стиль торговли.

Первое, что заслуживает внимания, соотношение прибыльных и убыточных сделок. При соотношении 28% прибыльных к 72% убыточных сделок – доходность счета составляет 0,88 %. Очевидно, что ведется жесткий контроль убытков. В предыдущих анализах торговли разных трейдеров, это соотношение было намного ближе к 50/50, но при этом счета были убыточными. Здесь мы можем наблюдать, насколько не принципиально «быть правым» в каждой сделке. Ведение риск-менеджмента также подтверждает графа – средних прибыльной и убыточной сделок. Разница в 3,5 раза делает торговлю прибыльной.  Для того чтобы достигнуть максимальной прибыли в серии из 5 сделок (198,50), потребовалось 26 (!!!) убыточных сделок (-199). По результатам анализа сводной таблицы, можно отметить, что риск-менеджмент – сильная сторона анализируемого трейдера.
На графике OHLCвидно насколько аккуратно ведется торговля, за исключением последних 7-ми дней. До этого убыточные «свечи» примерно одного размера или же закрыты выше своего минимального значения, то есть убытки частично отбивались.После аккуратных откатов и дней в узком диапазоне доходности, проводились прибыльные торговые дни, которые выводили счет на новый уровень. Бросается в глаза торговый день 20 июня, с явно большим объемом сделок, чем в других днях. Возникает вопрос, по какой причине был допущен такой серьезный убыток в этот день? Очевидно, что объем выделяется на фоне остальных, в силу того, что изначально был допущен серьезный убыток, который в итоге был отбит за счет торгового объема в этот день. Затем стали появляться дни, в которые риск-менеджмент уступил место каким-то другим факторам. По этой причине мы можем наблюдать дни с большими телами свеч, нежели в начале графика. Нельзя предположить, что явилось причиной такой картины, но рекомендация на лицо – делать все тоже, что делалось, до 20 июня, не наращивая резко торговых объемов в течение дня.
В целом торговля прибыльна и остается лишь удержать текущие результаты, внося небольшие коррекции с целью улучшения доходности счета. Рассмотрим данные статистики более подробно при помощи фильтров сервиса.

Тря дня в неделю, убытки находятся в пределах нормы, определяемой средним порогом убытков на день. И если в понедельник убытки ненамного углубляются за порог, то в четверг явное увеличение минусовых сделок. Рекомендуется понаблюдать за торговлей в эти дни, чтобы определиться, какие моменты оказывают влияние на этот недостаток. Это могут быть, как психологические воздействия (усталость, жадность, легкомысленность и т. д.), так и какие-то личные обстоятельства, влияющие на концентрацию и торговые действия в эти дни.

Просматривая данную диаграмму, невооруженным взглядом обнаруживается стремительное ухудшение результата торговых операций, осуществляемых во временном диапазоне с 13:00 по 14:00. Соответственно, можно порекомендовать исключить из торговли данный отрезок времени. Понаблюдать за рынком, за своими действиями. Возможно, будет полезным выделить этот период времени для небольшой сиесты.
Думаю, что на красный цвет временного диапазона в этой таблице повлиял, как раз отрезок времени с 13:00 по 14:00.
Нельзя назначить определенные рекомендации по торговле во временных диапазонах на каждый день недели, но то, что с часу до двух имеются определенные проблемы очевидно.

Только за счет грамотно поставленной системы риск менеджмента удается избегать серьезного убытка в это время. Но 110 убыточных сделок на 28 прибыльных дает повод подумать над сокращением объемов торгов в этом временном периоде.

Хорошей стороной Вашей торговли является отсутствие «пересиживания» убытков. Практически все убыточные сделки проводятся в течение 15-30 минут, то есть максимум шесть пятиминутных баров. Отсутствие убыточных сделок в более длительном диапазоне позволяет заключить, что сделки закрываются быстро и безжалостно, что и присуще хорошему трейдеру.

Последняя таблица, на которую можно обратить внимание – таблица результатов торговли по отраслям. Здесь, я думаю, все понятно и без разъяснений. Возможно, есть смысл отказаться или сократить объемы сделок в убыточных для Вас отраслях. Стоит лишь отметить тот факт, что основываясь на статистических данных, при отсутствии в Вашей торговле инструментов из «красных» секторов, Ваш счет был бы больше на 27%.