29 апреля 2026, 08:34

Альфа распад

Вот вроде бы ты нашёл новый источник альфы, но смотришь на графики и понимашь, что его больше нет, распался полгода назад:

А всё потому, что есть люди, которых очень печалит твоя прибыль:) Есть такие закономерности, которые легко обнаружить и замаскировать шумом, если у тебя хватает ликвидности.
В общем, придётся ещё и делать детекторы распада к каждому источнику, чтобы заранее перестать их использовать.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

трейдинг альфа

Михаил Михалев

Новосибирск

470

с 12 августа 2024

5 Комментариев

Ne_iFon
29 апреля 2026, 11:25
если эта альфа распалась и метод не работает - подскажете, за счет чего вы эту альфу получали? где была неэффективность рынка?
0
- Михаил Михалев
  29 апреля 2026, 12:01
  Ne_iFon, Это был прогноз знака изменения цены за день по характерным признакам предыдущих дней, но каким именно — такие подробности никто никогда не рассказывает, потому что эта неэффективность может ещё вернуться, т.к. маскировка неэффективности больших денег стоит.
  +1
Op_Man
29 апреля 2026, 13:09
Прикольно!
Есть тема на валютах тоже интересная, недавно относительно нашел:

и даже на реале запустил на небольшую сумму и пока плюсит...
Вот только есть ощущение стойкое, что тема абсолютно временная и в любой момент можно словить кочергу, даже несмотря на то, что никаких перегибов по рискам нет и в помине....
Тема живет чуть более 2 лет.
Вот на соседней валюте прогон за тот же период:
Если взять дистанцию больше, становится понятна причина моих опасений:
Что хотел сказать? Будьте осторожны с прибыльными явлениями на короткой дистанции… Таких полно можно наковырять, особенно с ИИ или ml по историческим данным, но живучесть долгосрочная такого в реале под большим вопросом...

0
- Михаил Михалев
  29 апреля 2026, 14:20
  Op_Man, Это без нейросетей. Там конкретная идея из богатой серии «идти по кровавым следам хомячков». Просто однажды перестала работать. Может быть заметили и пофиксили.
  0
  - Op_Man
    29 апреля 2026, 15:06
    Михаил Михалев, а, ну тогда просто хомячки закончились, значит)
    Всё же очевидно
    Если тема хомячковая, то идею насовсем не выбрасывайте, а просто дождитесь пришествия новой партии испытуемых, как вариант)
    Это была не ИИР.
    0

Читайте на SMART-LAB:

Выпуск облигаций ООО "Сергиевское" (ВВ-.ru, 50 млн руб., YTM 25,07%) 17 июня

🌾 Выпуск облигаций растениеводческой компании ООО «Сергиевское» запланирован на среду — 17 июня 🌾 Основные предварительные параметры выпуска ООО «Сергиевское»: — кредитный...

Иволга Капитал

10:00

📊 Почему масштабирование сети — это инвестиция в будущую прибыль

Для экосистемного бизнеса офлайн-инфраструктура является стратегическим активом, который напрямую влияет на будущий масштаб компании. 📈 Сегодня сеть Группы «МГКЛ» насчитывает уже более 200...

МГКЛ

10:00

МТС. Отчет МСФО Q1 26г. Прибыль и капекс растут, а что с дивидендами?

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании МТС: 👉Выручка — 201,3 млрд руб. (+14,7% г/г) 👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 114,8 млрд руб. (+14,9% г/г)...