Тестируем безиндикаторную стратегию Михаила Шардина и скрипт в подарок.

Коллеги, всем привет.

Недавно вышел пост Михаила Шардина Можно ли прибыльно торговать без индикаторов, истории и прогнозов? о торговле без индикаторов. Сама стратегия мне напомнила стратегию торговли с добором на пробой максимума и выходом по пробою минимума, только без привязки к максимуму и минимуму за период.

Принцип стратегии прост — торгуем только в лонг, не используем индикаторы, каждые Х% от цены последней докупки в нашу сторону докупаем по прогрессии 1-2-4-8-… (если начальный размер позиции 1). Если цена падает на Y% от максимума — стоп всей набранной позиции. (Подробнее можно почитать в посте автора).

Я решил собрать ее в TSLab и сам протестировать на нескольких криптовалютах.

Для удобства портфельной тестировки в TSLab я ввел параметр ПроцентОтДепоНаБумагу, в котором можно задать какой процент от Депозита будет использован для торговли одной монетой. Начальный депозит задан 100 000 000, чтобы не подбирать сумму на каждую монету. Доход в процентах при этом будет верным.

Тестировку я проводил без использования плеча, чтобы не учитывать время удержания позиции и соответственно стоимость маржинального кредитования.

Поскольку стратегия предполагает добор позиции, а бесконечно добирать позицию невозможно из-за органичения денег на счету, я ввел ограничение на добор позиции МножитеРазмПоз. Это множитель, умножив на который Начальный размер позиции мы получим Максимально возможный размер позиции, после которого добор осуществляться не будет.

Иными словами, если вы укажете МножитеРазмПоз=20, и ПроцентОтДепоНаБумагу=10, то изначальный размер позиции будет (10% от Депозита)/20, а максимальный размер позиции будет 10% от Депозита.

Остальные параметры взяты как в оригинальной стратегии — докупка через 5% от последней докупки и стоп на 10% от максимума цены.

На скриншотах приведены результаты портфельной тестировки на 10 самых популярных монетах:

BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, TRX, DOGE, BCH, ADA, XMR.





Инструментов было 10, а начальный депозит предполагался один на все (берем 10% от него на одну монету), по этому доходность и просадку в результатах надо умножить на 10. Получится доходность 28,5% за 2 года и 2 месяца. Максимальная просадка 13,8%, а максимальная длительность просадки пол года. Комиссия заложена 0,05% на сделку.

Как видно, доходность довольно небольшая. Связано это прежде всего с ограничениями по добору позиции – если изначальный размер позиции слишком мал, то добор до большого количества происходит не так часто, и наоборот – если начальный размер позиции велик, то много добирать при движении цены в сторону сделки не получится из-за ограничения количества денег на счету. Ну и длительность просадки — высидеть пол года в просадке и при этом поддерживать всю инфраструктуру робота довольно проблематично.

В этом вечная вилка стратегий по принципу Мартингейл. При оптимизации как правило оптимальным оказывается торговля всей котлетой а не добор по уровням, но сразу возникает риск переоптимизации и что параметры которые показали хороший результат на истории в дальнейшем такой результат не покажут.

В целом идея отказа от индикаторов интересная, по ней реализуются некоторые сеточные боты, но к сожалению проблемы остаются те же – шаг между уровнями и уровень стопа, ограничения в размере позиции, плата за маржинальное кредитование при его использовании и маржин колл при большом плече.

Как обычно выкладываю ссылку на скачивание скрипта, чтобы вы сами могли все протестировать: https://disk.yandex.ru/d/UCJxNJFEhOaXCw

А если вам нужна разработка робота или консультация, пишите мне, я буду рад вам помочь!

Мой телеграмм (Владимир): https://t.me/Vladimir_buyrob

Сайт: Buyrob.ru