📊 FT Стратег: еженедельный отчёт (14.03.26–20.03.26)
Продолжаю серию еженедельных публикаций с результатами стратегии автоследования «FT Стратег».
В рамках этих отчётов я регулярно публикую:
— итог торговой недели;
— накопленную доходность текущего квартала;
— динамику стратегии с момента запуска;
— текущие открытые позиции и комментарий по рыночной ситуации.
Для наглядности используется график доходности в формате японских свечей — каждая свеча отражает результат одной торговой недели. С каждой публикацией график дополняется новой свечой, соответствующей результату прошедшей недели.
Результаты недели (14 марта — 20 марта 2026)
• доходность за неделю: -3,3%
• результат с начала I квартала 2026 года: +0,2%
Прошедшая неделя стала одной из самых сложных за всё время работы стратегии.
Доходность стратегии по кварталам
(с момента запуска стратегии)
• Q2 2025: +6,86%
• Q3 2025: +9,84%
• Q4 2025: +15,1%
📈 Совокупная доходность стратегии: +35,06%
Дополнительная статистика стратегии:
• период работы стратегии: с апреля 2025 года
• максимальная просадка: 11%
Текущая открытая позиция
• инструмент: фьючерс на индекс РТС (RIM6)
• направление: длинная позиция
• объём позиции: 127%
Комментарий по рынку
На протяжении недели фьючерс на индекс РТС (RIH6) находился под давлением и снижался практически без существенных откатов. Основным фактором стало резкое укрепление доллара против рубля, что традиционно оказывает негативное влияние на индекс РТС.
В условиях такого движения рынок не давал возможности закрыть позицию по выгодным ценам. В попытке улучшить среднюю цену входа я дважды увеличивал позицию:
— +25% по цене 110720 п.
— +25% по цене 108580 п.
Однако это не оказало значимого положительного влияния на итоговый результат недели.
В четверг состоялась экспирация фьючерса RIH6. В этот день я полностью закрыл позицию объёмом 164% по цене 109460 п.
Ожидания
Несмотря на текущую слабость рынка, в более долгосрочной перспективе я по-прежнему ожидаю роста фьючерса на индекс РТС.
При текущих ценах на нефть не вижу фундаментальных оснований для значительного дальнейшего роста пары доллар/рубль, что может создать условия для восстановления рынка акций.
В связи с этим была открыта новая длинная позиция по следующему контракту фьючерса РТС:
— вход в RIM6 по цене 111560 п.
— начальный объём позиции: 125%
Планирую удерживать её в течение ближайших двух месяцев, исходя из текущего рыночного сценария.
Мои ссылки: Блог на sMat-lab | Телеграм канал | График доходности
