Базовые вопросы по алгоритмическому трейдингу

Хотелось бы получить ответы на несколько базовых вопросов по тому как начать.

Можно поискать по старым постам, но насколько я помню везде предлагается использовать вспомогательный софт. С программированием знаком не по наслышке, поэтому хочется понять какой способ подходит именно для меня. Вопросы как правильно

1) максимально быстро получать текущие asks и bids в программу?
2) как максимально быстро выставлять заявки?
3) на каком языке оптимально писать алгоритмический трейдинг? Судя по всему необходим здравый баланс между скоростью кода и удобством.

Если вообще смысл во всяких WealthLabs? Я понимаю что там написаны готовые библиотеки как посчитать различные индикаторы. Но я думаю хороший алгоритм должен использовать свои индикаторы и свои формулы. А для стандартных moving average не проблема и пару функций написать. Может быть я ошибаюсь в своем предвзятом отношении к вспомогательному софту?

Отдельный вопрос где брать максимально подробную историю по опционам и фьючерсам? Asks и bids наверное точно нереально найти?

Большое спасибо за ответы от умельцев.

алготрейдинг

dollarmenyagubit

Москва

с 25 мая 2013

12 Комментариев

Рустам TradeInWest.ru
01 июля 2013, 17:02
надо плясать от терминала, пытаясь найти ответы на 1,2,3
0
Рустам TradeInWest.ru
01 июля 2013, 17:05
Например у брокера Openecry в терминале OEC trader хороший api для разработки роботов на C#

tradeinwest.ru/index.php/ru/vozmozhnosti-oec-trader/algoritmicheskaya-torgovlya/417-podklyuchenie-k-oec-ispolzuya-api

tradeinwest.ru/index.php/ru/vozmozhnosti-oec-trader/algoritmicheskaya-torgovlya/418-poluchenie-informatsii-po-schetam-cherez-api-openecry
0
dollarmenyagubit
01 июля 2013, 17:10
Хотелось бы начать с российского рынка :). У меня терминал Quik, но могу поставить другой, главное чтобы скорость получения котировок и выставления заявок была максимальной…
0
- Рустам TradeInWest.ru
  01 июля 2013, 17:11
  dollarmenyagubit, тогда подождем ответа от знатоков росс. рынка.
  0
  - dollarmenyagubit
    01 июля 2013, 17:14
    Рустам TradeInWest.ru, а вы больше пользуетесь API и пишете на С# или работаете на готовых платформах? Как новичок не очень понимаю идею языка qpile под российский quik. Неужели нельзя использовать более стандартные языки и работать через api… Но про qpile наверное не к вам раз вы торгуете западный рынок.
    0
    - Рустам TradeInWest.ru
      01 июля 2013, 17:31
      dollarmenyagubit, лично я торгую через родной терминал — OEC trader. Но в силу своих брокерских направлений и программистского образования — изучал и апи и писал через него простых роботов — для того, чтобы можно было консультировать наших клиентов.
      0
legion73
01 июля 2013, 18:00
Лично я не вижу смысла использовать промежуточное звено в виде Велслаба или ТСлаба и прочих. Не все параметры для торговли передаются в эти системы. Самое удобное и быстрое это применение встроенных средств в Квик.Это Qpile и LUa.
0
- dollarmenyagubit
  01 июля 2013, 18:02
  legion73, а как лучше подступиться к qpile? Есть мануалы?
  0
  - dollarmenyagubit
    01 июля 2013, 18:04
    dollarmenyagubit, у них вроде хороший сайт, там наверное все есть.
    0
  - legion73
    01 июля 2013, 18:04
    dollarmenyagubit, Есть описание в руководстве по Квику. Есть примеры в инете.
    0
ves2010
01 июля 2013, 19:57
посмотри тслаб…
0
s_mike@rambler.ru
02 июля 2013, 16:04
Ребята, вы можете себе укупить хоть мазератти. Но в Московских пробках толку от него никакого нет.

Скорость получения данных зависят исключительно от их доставки до вашего рабочего места. Потери в терминале или обмене между программами внутри рабочего места — ничтожно.

Максимально быстро выставить заявку невозможно. Нет никакой разницы, откуда ее выставлять — через АПИ, через lua или qpile — все пойдет через одни и те же ворота.

Писать нужно на том языке, который вам близок и понятен. Нет ничего, что можно было бы реализовать на, примеру, Lua, но нельзя было реализовать на Дельфи.
0

Читайте на SMART-LAB:

Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,7-23,8% средняя доходность счетов за всё время)

0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 17,7-23,8% годовых после вычета...

Иволга Капитал

07:18

Итоги января 2026 — слабое начало года

Данные Росстата по экономической активности за январь и недельной динамике инфляции, по мнению аналитиков «Финама», говорят в пользу продолжения снижения ключевой ставки Банком России на...

Финам Брокер

05.03.2026

В центре внимания: рынок ПО в России удвоится?

Друзья, мы продолжаем отраслевую рубрику #ЭкспертыSOFL . Напомним, здесь мы разбираем важные новости технологического рынка и комментарии экспертов Софтлайн по этим темам. Наша задача — помогать...

Softline

05.03.2026

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...