ДЕЛЬТА-КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЖЕТ, ГДЕ ТОЛПА ТОПЛИВО А ГДЕ ЖЕРТВА - часть первая

Да, тут 100% про технологии торговли, про то, что к величайшему сожалению пропало с ленты смартлаба. Значит начинаем заполняем пустоту, помогать нуждающимся и улучшать свою карму!)

Коллеги, приветствую Вас!

Исследователям рынка, с пытливым умом, ищущим ответы на вопросы (и всем остальным) трейдерам посвящается.

Начинаем цикл статей крайне нужных и важных для любого трейдера, независимо от уровня, опыта, результатов или стиля торговли, постараемся помочь всем! Опытные трейдеры смогут значительно улучшить свои результаты а застрявшие в трейдерском болоте и глубокой стагнации наконец то встанут на истинный путь развития. Мы поделимся с вами своими технологиями, с тем, что реально работает и помогает в торговле, что дает понимание и видение рынка, что дает ответы на вопросы а именно ИНЫМИ видами анализа биржевых данных. В наших статьях мы не будем говорить о фундаментальном, техническом, свечном, побарном, волновом или индикаторном анализе, мы окунемся гораздо глубже, в саму суть работы биржи, в её механизмы.    

Сегодня у нас на обзоре анализ, который мы придумали для себя (как и всё остальное, куда деваться) лет 6 назад. По сей день мы его прекрасно применяем, чего и вам искренне желаем. Часть первая посвящена теории, во второй часть (если вам понравится первая) будут слайды, помните анекдот про лекцию в сельском клубе про «Все виды любви» с показом слайдов?)) Вот и у нас будут слайды с примерами применения анализа на живых графиках. НЕТ! Не лохматых годов, край возьмем прошлые недели или месяцы и что то популярное.

Формат статей вопрос-ответ. Я знаю что вы не любите читать огромные портянки текста, поэтому постараюсь уложиться в два предложения а то и меньше). Сразу скажу, что многие вещи я буду упрощать, в угоду краткости содержания и повествования. Надеюсь на понимание. 


Итак, сегодня мы разбираем ДЕЛЬТА-КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ, который ПОКАЗЫВАЕТ, ГДЕ ТОЛПА ТОПЛИВО А ГДЕ ЖЕРТВА. 


И начнем мы с базовых понятий и функций.


Что такое ТОЛПА? Огромное кол-во ритейл трейдеров, физических лиц, большинство из которых покупают и продают в основном рыночными ордерами. Грубо говоря это все мы.

Какая функция у ТОЛПЫ? Быть топливом, либо стать жертвой. Фсё! Прямо с места в карьер! Либо ТОЛПА двигает цену, либо об неё разгружают позиции, то есть доят как корову, других функций нет, хоть ты тресни. Их просто некому больше выполнять. Добавим ещё комбинированный вариант, когда ТОЛПА выполняет функцию топлива, двигая цену на дистанции от точки А в точку Б, в тоже время частично выполняя функцию жертвы, так как по всей дистанции ей уже накидали лимиток-разгрузок, не имеющих задачи полной остановки цены.         

Есть ли свобода действия у ТОЛПЫ? НЕТ! Это иллюзия! ТОЛПЕ либо дают двигать цену, либо нет! Если ТОЛПА покупает и своими покупками двигает цену вверх, значит это кому то нужно, когда будет не нужно, ТОЛПА при всех титанических усилиях двигать уже никуда и ничего не сможет.  

Кто и зачем забрал свободу? ММ, там где он есть, нет свободного ценообразования, есть только планирование, управление и контроль. Наличии ММ это необходимое условие для входа крупного капитала, всё дело в нём. Свободное ценообразование — это хаос, непредсказуемость, форс-мажоры, черные лебеди и другая хренатень, это огромные риски не говоря уже о гарантированной и запланированной прибыли, НИКТО и НИКОГДА находясь в здравом уме в такую шляпу заводить серьезные деньги не будет, а задача при этом такая стоит! Пастухам нужно вкладывать свои же деньги в своё же стадо, вы понимаете о чем я? Сильным мира сего нужны 100% гарантии результата и сохранности средств и они их получают, именно благодаря существованию и работе многочисленных ММ, это их основная задача а не наполнять стакан как многие думают.

Как управляют ТОЛПОЙ? Техническими средствами основанными на человеческой психологи, страхи, сомнения, жалость, жадность, нетерпение, суетливость и тд, ну тут давно секретов нет, но свои пять копеек я вставлю). Моё любимое и пожалуй самое действенное на ТОЛПУ это резкие ценовые импульсы, которые создает ММ, тем самым направляя ТОЛПУ в нужную ему сторону, тут нас подводит наша подверженность к импульсивной торговле. Мы слабовольны! Вcпомните себя в момент резкого импульса цены, ручки затряслись, ладони вспотели, сердце забилось, бегом быстрее нажимаются все кнопки подряд, кто в ту сторону встал, кто кнопки перепутал, голова при этом отключена как орган, это не похоже на волевое поведение, это не вы управили сами собой, это с вами управились. Вишенка на торте это конечно свечной и технический анализ, который используют ВСЕ и ВСЕ его рисуют и анализируют одинаково, это ММ пишет картину, создавая для себя лакомые куски — точки концентрированной ликвидности, и на этой картине он знает что и где будут делать ВСЕ, очень удобно, не правда ли?) Пора бы уже понять, что ценовые каналы и свечные паттерны не появляются на графике путем свободного ценообразования. Скажу больше, все массовые анализы, то что есть у большинства, используются ММ для управления ТОЛПОЙ. Это не значит что там нельзя заработать, фазу топлива никто не отменял, я говорю о стабильности, от вашего умения стабильно попадать в эту фазу.

Итак дорогой читатель, из вышесказанного получается, что ТОЛПА — это безвольная, бесхребетная, посаженная на цепь, управляемая, еще сюда добавим постоянно обманываемая и выжимаемая как лимон дойная корова, в общем знакомая и типичная ситуация. Не биржа а какой то махровый развод, как говорит Серафима Ильинична. Фима, так шо теперь с этим делать? Как шо, становиться умнее но прикидываться дурачками. 


А теперь перейдем непосредственно к ДЕЛЬТА-КЛАСТЕРНОМУ АНАЛИЗУ (далее Д-К анализ).


Что такое Д-К анализ? Это анализ эффективности действия ТОЛПЫ. Это и есть тот самый поиск эффективностей (а в нашем случае ещё и неэффективностей) на рынке в чистом виде.

Для чего нужно анализировать эффективность? Для того что бы понять а главное увидеть, где ТОЛПА топливо и вот тутможно заработать, а где ТОЛПА становится жертвой, а вот тут уже нет, когда музыка затихает и остается только ветер. Всё это конечно не касается спекулятивной торговли, так как спекулянты имеют возможность одинаково эффективно работать в обеих фазах. 

Что лежит в основе Д-К анализа? Покупки и продажи а точнее ДЕЛЬТА, перевес между покупками или продажами рыночными ордерами. Задумайтесь, на рынке кроме покупок и продаж больше ничего не существует а трейдеры анализируют всё подряд (иногда откровенно всякую чушь) кроме самого главного и единственного. И не сказать что это как то скрыто, просто создали условия что бы вы на это не натыкались, примерно никогда. Почему именно рыночными ордерами думаю объяснять не стоит.

Критерии в Д-К анализе? Эффективность и неэффективность ДЕЛЬТЫ.

Что можно увидеть используя Д-К анализ? Зарождение эффективности, саму эффективность, проталкивания и появление неэффективностей. Классическая модель движения цены из точка А в точку Б, где точка А начало банкета а точка Б тот самый последний вагон, где музыка… ну вы поняли. 

Как это выглядит на графике? Д-К анализ визуально очень наглядная вещь, и в этом его прелесть, при правильной настройке лимитов мы будем наблюдать как отдельные ДЕЛЬТЫ, так и кластера из ДЕЛЬТ, благодаря которым на график наносятся обоснованные и работающие зоны покупок и продаж. Весь визуал и настройки лимитов мы рассмотрим с вами во второй часть статьи.

Какие бывают ДЕЛЬТЫ? ДЕЛЬТЫ делятся на горизонтальные — по цене и вертикальные — по времени. В этой статье мы ведем речь о горизонтальных ДЕЛЬТАХ, анализ вертикальных немного отличается технически, но суть та же. 

Как использовать Д-К анализ в торговле?

Общий принцип анализа: когда на графике появляются ДЕЛЬТА(Ы), то есть перевес в сторону покупок или продаж, мы смотрим за реакцией и движением цены и определяем, эффективен это перевес или нет, то есть пошла цена в сторону перевеса или нет. Если пошла, то это эффективность, если нет, то неэффективность.   

Рассмотрим вариант на примере покупок.

если, ТОЛПА покупает - появляются ДЕЛЬТЫ, перевес в сторону покупок - дальше смотрим на реакцию и движение цены! - цена идет вверх - то это эффективные покупки  = фаза топлива = сигнал на вход в лонг (либо закрытие старой шортовой позиции)

если, ТОЛПА покупает - появляются ДЕЛЬТЫ, перевес в сторону покупок - дальше смотрим на реакцию и движение цены! - цена не идет вверх - то это неэффективные покупки = фаза жертвы = сигнал на выход из лонговой позиции (либо открытие новой шортовой позиций)

На каком таймфрейме можно использовать Д-К анализ? На любом, тут всё зависит от лимитов. Если вы интрадейщик, включили M1, поставили микро лимиты по ДЕЛЬТАМ и вперед, торгуете свинг внутри недели, месяца, H1 вам в помощь, лимиты там уже ставим покрупнее. Анализ на любом таймфрейме одинаковый, просто используется принцип масштабирования.

На каких рынках и инструментах можно использовать Д-К анализ? На любых и любые. Одинаково эффективно работает везде, никакой разницы.

Улучшит ли Д-К анализ вашу текущую торговую систему (если она есть)? Да! Значительно. Понимание, видение, алгоритм принятия решений, всё это будет на совершенно другом уровне. Я не призываю вас бросать ваши теханализы, попробуйте их совместить, как раз увидите все сопли, слюни, слезы и плачи ТОЛПЫ воочию, где и как ВСЕХ обувают. 

Как начать использовать Д-К анализ? Во первых вам нужен торговый терминал, который работает с кластерами. Ваши терминалы от банков и брокеров на это не способны, они могли бы, а зачем?) Вас с японскими свечами и тех.анализом должно быть, примерно,, 95%) Я ни в коей мере не умоляю достоинство и опыт тех людей, которые за много, много лет торговли нашли для себя рабочие паттерны в тех.анализе, вам нужно поставить памятник, это реально сложно! Во вторых больше ничего.

Какой терминал используем мы? VolFix, это не реклама, мы сидим на нем уже много лет и пересаживаться ни на что не собираемся, множество функций в него было добавлено по просьбе нашего клуба и под наши задачи. Терминал с неограниченными возможностями работы с кластерами, вот с таких терминалов начинается правильный путь развития трейдера. Настоятельно рекомендуем! Зарегистрироваться на бесплатный 2-ух недельный тестовый доступ ТУТ, скачать терминал ТУТ.

----------------------------

Смотрите, всем кому потребуется помощь с ДЕЛЬТА-КЛАСТЕРНЫМ АНАЛИЗОМ, я всем готов помочь и уделить время. Пишите мне в ЛС, тут или в телегу, просто помогу от души освоить его и начать использовать в своей торговле.

Далее у нас по списку вторая часть, анализ секвентальных эффективностей, анализ крупных и скрытых сделок, так что продолжение следует…