Ставка на рост волатильности с небольшими рисками

Пользуясь тем, что ничего хорошего, как и плохого для стратегии не происходит, я предлагаю переписать довольно перспективную идею покупки волатильности или лучше сказать веги, построенную из опционов пут в идею, состоящую из опционов колл.  Для тех, кто не в танке: SPY Jul 153 calls (-5) /Sep 162 calls (+6) кредитовая диагональ.

Итак, я не сторонник усложнять, но мне нужна стратегия, которая бы удовлетворяла нехитрым требованиям: 

— приносила бы мне прибыль на временном распаде на текущих уровнях;
— я ожидаю движения вниз и основной упор должен быть сделан именно на это;
— снижение в 153 по SPY мне кажется вполне вероятным на июле (25 дней) и дорогие колл опционы я и планирую продать — именно их распад принесет прибыль;
— хеджевая часть должна покрывать убытки, однако и содержать максимум влияния на позицию в рамках роста волатильности, то есть сильно далеко удаляться от центрального страйка не желательно. Если будет рост то 162 тоже смотрится хорошей позицией на вход по колл опционам.




Что получается - я покупаю вегу только на уровне 8-10% снижения не больше, но покупаю ее довольно крупным куском. Если снижение двинет дальше, я получу только кредит стратегии и все.

Если смотреть на убытки — то они в довольно узком диапазоне и можно попытаться ими управлять. В любом случае, их потенциал ограничен, причем при более 22% росте в горизонте сентября (88 дней до экспирации) я и на росте остаюсь в шоколаде.

Вся позиция - SPY Jul 153 calls (-5) /Sep 162 calls (+6) с комиссией цена -13,25, которая в идеале должна стать 0 :) 

Расскажите, кто как строит улыбки на SPY к примеру?