Вчера в 23:10

Каким же идиотом я был все эти годы...

Доброй ночи, коллеги!

В начале своего спича хочу принести мои искренние извинения тем 1.5 фрикам, которые регулярно читают мои опусы.
Мое длительное отсутствие на СЛ ни в коем случае не было обусловлено каким-либо злым умыслом, но токмо усердной работой.

Если вкратце — дело в том, что еще много лет назад я поставил себе определенный набор целей для торговли — вначале FX (самая высокая ликвидность и суточный оборот), затем — крипта (неплохая ликвидность и шикарные протоколы, в плане IT old faces отдыхают), а только потом precious metals (по сути разновидность FX), индексы и реальные (американские) стоки.
Надеюсь, никто на СЛ не думает всерьез, что оборот по GAZP и SBER на MOEX может хоть на минуту (в основную торговую сессию) превысить хотя бы 1% от оборота по американским акциям второго и третьего эшелона, попадающим в Top-100 NYSE?)

И вот настал момент истины...

Я очень долго искренне боялся заходить со своими алго на американский рынок, т.к. он на самом деле очень непросто устроен и имеет весьма высокий порог для входа (при комфортной торговле).

Однако прогресс AI за последние несколько лет полностью скорректировал мои планы — и я решил поторговать стоками Top-100 NYSE.

Минусы: очень сложная подготовка входных данных.
В США нет биржевого рынка (как в России). Все ордера выполняются по требованию местного РосКомПозора по «наилучшей возможной цене». Так что весь фондовый рынок США — это по сути OTC. В том числе, ордер, явно размещенный на NYSE, может быть не исполнен на NYSE, а переадресован дальше. Соответственно, реальных котировок нет. Более того, даже в референсный (правильный и платный) поток SIP попадают сделки с timestamps из будущего, внесистемные сделки (вплоть до +-10% от реальной цены), odd lots и еще куча разного мусора. Поэтому единственный способ получения валидных данных для алготорговли — это брать тики из потока SIP (строго за бабки и у хорошего поставщика), фильтровать их от мусора и самому собирать минутные бары.
Тут надо понимать, что чем качественнее входной поток, тем он дороже. К примеру, референсный SIP от NYSE стоит $1,000/MO для historical quotes и $3,800/MO для live quotes, ну т.е. для обычного трейдера это просто — <censored>!

К счастью, AI в последние годы творит чудеса, так что я всего за пару дней (с ChatGPT 5.2 pro) написал прототип обработки относительно дешевого SIP потока ($100/мес.) и еще за 3-5 дней сделал из него стабильно работающий продукт (убрал все косяки, теперь он нормально формирует упакованные в *.gz многогигабайтные базы).

Плюсы: огромный простор для творчества.
В то время, как извлечение прибыли из blue chips (условно — AAPL, AMZN, INTC, NFLX) все еще остается сложной и креативной задачей, примерно 42 акции из Top-100 NYSE по оборотам показывают шикарные показатели доходности (200+% годовых при просадке 20-% годовых) на стандартных субоптимальных алгоритмах )))
Ну т.е. успешно и прибыльно торгуем говном!))) (АВЕV, DNN, OPTT, UAVS, ...)

Каким же идиотом я был, что не сделал этого раньше...

С уважением

P.S. Все вышеописанное относится только к правильным брокерам с низкой комиссией. Трейдеры СЛ, предпочитающие «динозавра» в лице IBKR могут с этим не согласиться. К счастью, в USA доступны online-брокеры с комиссией на порядок+ ниже, чем у interactivebrokers.com

трейдинг

Мальчик buybuy

Lisboa

448

25 952

с 11 августа 2018

68 Комментариев

Дмитрий Киреев
Вчера в 23:15
Извиняем.)Пишите больше. Всегда полезно читать умных и интересных авторов.
+10
Vadim Vo
Вчера в 23:18
конкурент Медальона?
0
Александр Сережкин
Вчера в 23:21
Делиться надо таким счастьем, если хочешь, то сразу деньгами!
+1
Сиделец
Вчера в 23:44
ок… Сбер — 5.9 ярда оборот на данный момент. Это ~ 77 944 348 баксов.
И на этот момент только две компании в Штатах показывают оборот больше. NVIDIA 100m, Ondas 93м. Интел идёт четвёртым — 58м. (это на момент ответа).

При этом рынок там болтает местами серьёзно. Вот сейчас крупный автопрокатчик Avis упал на 22% при обороте чуть больше 2 лямов баксов. EPAM -17% на 4.3м. Гербалайф вырос на 20% и при обороте в пару лямов...

Но это конечно обороты «снаружи» — полно исполняется внутри банков/брокеров, навстречу друг друга. Ну так у нас тот же LQDT может исполняться внутри, без вывода через биржу, чтобы комиссию не платить. Оборот (видимый) — 8 ярдов, больше чем Сбер и Газпром вместе взятые...

Имел «счастье» получать бумаги на счёт брокера, который брал 25 баксов за любую заявку на продажу. Ну и баксов 50 за вывод денег. Итого продал на сотку — пришло 25… :)

+4
- Мальчик buybuy
  Вчера в 23:48
  Сиделец, хммм...
  
  $77 mio — это оборот?)
  
  Самые активные акции США — TradingView
  
  С уважением
  +1
  - Сиделец
    Вчера в 23:56
    Мальчик buybuy, так я те же самые цифры назвал. По ссылке сейчас NVIDIA — 100 лямов.
    
    «никто на СЛ не думает всерьез, что оборот по GAZP и SBER на MOEX может хоть на минуту (в основную торговую сессию) превысить хотя бы 1% от оборота по американским акциям второго и третьего эшелона»
    
    Только они уделывают большинство компаний, не говоря уже про второй и третий эшелоны.
    
    Вон у Apple всего лишь 17 лямов оборот. Costco — даже ляма нет.
    +2
    - Мальчик buybuy
      Сегодня в 00:10
      Сиделец, хммм...
      
      Вы сейчас посмотрели?
      (основная сессия уже давно закрылась)
      Или Вам сейчас прислать обороты за main session 19.02.26?
      
      Ну и Вы мой пост невнимательно читали
      Я по наивности думал, что NYSE — это как MOEX (возможно, вместе с NASDAQ)
      
      А оказалось, что OTC оборот кроет стандартную биржевую отчетность примерно, как Тузик — грелку…
      
      С уважением
      +1
      - Сиделец
        Сегодня в 00:49
        Мальчик buybuy, если про нашу сессию речь — там вечером всё равно особо не добавляется. Всё смотрел сейчас.
        
        Пришлите просто место где можно посмотреть точно эти огромные обороты… Сам я иногда любопытства посматриваю, и зачастую там достаточно скромно.
        
        (у нас возможно тоже есть достаточные объёмы сделок без вывода на биржу, но тут я совсем не копенгаген).
        0
      - Сиделец
        Сегодня в 00:55
        Мальчик buybuy, мой косяк. Я всё время заблуждался что в таблицах, для удобства, оборот в деньгах. ves2010 поправил.
        +1
    - ves2010
      Сегодня в 00:17
      Сиделец, finviz.com/quote.ashx?t=NVDA&ty=c&ta=1&p=d
      
      оборот в американских акциях считается в штуках
      в том же эпл сегодня 27млн акций*260басков=7ярдов баксов в день
      +6
      - Сиделец
        Сегодня в 00:54
        ves2010, понятно, моя ошибка. Спасибо! Особо не было расписано в таблицах где я смотрю, баксы это или штуки акций. Тогда конечно сильно больше.
        
        С другой стороны… труднее сравнивать «яблоки с яблоками» в таких таблицах :)
        +1
- Маркиз Лафайет
  Сегодня в 00:51
  Сиделец, кроме Сбера у нас все превратилось в говно. Разве что Лукойл еще подает надежды… А эмитентов более 200.
  +1
  - Сиделец
    Сегодня в 00:57
    Маркиз Лафайет, я пока отошёл от акций. Мотает их туда-сюда… Больше нервов и денег просажу (я же нисколько не спец) :)
    +1
Маркиз Лафайет
Вчера в 23:52
Круто!
Какие альтернативы в США для IB?
0
- Мальчик buybuy
  Сегодня в 00:07
  Маркиз Лафайет, в личку, плз
  
  Мне брокеры за рекламу не платят...
  
  С уважением
  +1
  - Dmitry 500% Sheptalin
    Сегодня в 07:50
    Мальчик buybuy, американским брокерам пофиг что здесь будет написано :)
    0
    - Дмитрий-Димас Ермаков
      Сегодня в 08:13
      Dmitry 500% Sheptalin, зато не пофиг хохлам. Они постоянно ищут возможности навредничать и наподличать.
      0
Laukar
Сегодня в 00:05
Спасибо за мысли. Я когда-то сунулся, понял что даже историю бесплатно не получить и вообще все дорого для теста. Тарифы у IB довольно дорогие. И как-то охладел.
+2
- ves2010
  Сегодня в 00:11
  Laukar, тариф у айби 0.35 центов за акцию… а цена акции может быть 1000 баксов
  0
  - Маркиз Лафайет
    Сегодня в 00:53
    ves2010, или 1 доллар за сделку
    0
    - ves2010
      Сегодня в 07:38
      Маркиз Лафайет, у меня 0.35 бакса за ссделку тариф у айби для профессиналов есть фиксед он дорогой и таред он дешовый… вообще там в терминале есть вкладка со сделками и там сразу пишется сколько комиссия за сделку…
      
      У меня комиссии = начислениям за пользование деньгами на счете… т.е расходы на торговлю у меня = 0… а в россии до войны было 5...10% в год одних комиссий брокеру и бирже
      +1
      - Маркиз Лафайет
        Сегодня в 10:30
        ves2010, подальше положишь, поближе возьмешь.
        
        0
ves2010
Сегодня в 00:10
DNN, OPTT, UAVS это нелквид и пеннисток в том же UAVS оброт за сегодня 1 мио баксов
0
Гуру Хренов
Сегодня в 00:12
на исторических данных доходность всегда стопицот, я этот загадочный феномен тоже наблюдал. В real-time он не воспроизводится
+2
- Байкал
  Сегодня в 00:39
  Гуру Хренов, да ест такое на истории все мартышки рубят сотни процентов в месяц на реал ставишь все сливают суки))))
  0
d_d
Сегодня в 09:41
какие-то совершенно надуманные причины боязни амер акций приведены

какая разница, какой там поток данных и как там исполняются ордера?

там основной вопрос, через какую юрисдикцию туда заходить

и как обходить ограничение по margin buying power , которое одинаково распространяется на всех брокеров:

A pattern day trader with $1 M equity could have up to roughly $4 M day-trading buying power (4× * excess margin) in U.S. equities.
+1
- ves2010
  Сегодня в 00:24
  d_d, разница в исполнении ордеров… в ib например… брокер получает ордер и выставляет его на аукцион а не в стакан… в резалте просто выставить ордер занимает 5-7 секунд а иногда больше...
  
  еще разница в отсутствии стакана
  и разница в том что данные разных фидов отличаются...
  в простейшем случае ib округляет до центов а у iqfeed есть даже 2..3 знака после запятой… ну и хаи с лоями не совпадают а отличаются на цент
  0
- Маркиз Лафайет
  Сегодня в 00:56
  d_d, американцы получили хороший урок в 1929-м. В ревущие 20-е обыватель мог покупать акции с обеспечением 10%. Все было прекрасно, пока акции росли...
  0
  - ves2010
    Сегодня в 07:39
    Маркиз Лафайет, у джесси ливермора плечо было 50
    0
john dao
Сегодня в 00:24
А каких брокеров порекомендуете?

0
- Мальчик buybuy
  Сегодня в 00:24
  john dao, см. выше
  
  Брокеров не рекламирую
  
  С уважением
  +1
- Дмитрий-Димас Ермаков
  Сегодня в 01:07
  john dao, четыре американских брокера и два международных. Попробуйте джаст ту трейд. Офшорный брокер. Минимальный депозит сто баксов. Большие плечи. Терминал МТ 5. Там есть всё — акции и облигации, фьючерсы и опционы, валютные пары и криптовалюты.
  0
d_d
Сегодня в 09:44
Ну т.е. успешно и прибыльно торгуем говном!))) (АВЕV, DNN, OPTT, UAVS, ...)

Если б было осторожно указано через какую страну торговля происходит

и основной аргумент не про данные, а

«после того как 28 мая 2024 поменяли наконец расчётный цикл c T+2 на T+1, решился попробовать как оно там!»

Звучало бы НАМНОГО более правдоподобно...
0
- Мальчик buybuy
  Сегодня в 01:01
  d_d, хммм...
  
  Так то я торгую только в течение дня
  Поэтому для меня что TOM, что SPOT — пох
  
  Поэтому искренне не понимаю, в чем проблема то?
  
  С уважением
  0
  - d_d
    Сегодня в 01:16
    Мальчик buybuy,
    
    и как удаётся удержаться в рамках довольно жёстких и откровенно запретительных ограничений на покупательную маржу внутри дня?
    на крипте-то никаких требований нет
    
    Совсем пох на возможность получить Day-Trading Buying Power Call (DTBP)
    только брокерам-дилерам. хедж фондам. проп фирмам,
    что требует особой регистрации (но в посте об этом речи нет)
    0
    - Мальчик buybuy
      Сегодня в 01:13
      d_d, элементарно, бро
      
      Но в публичном поле обсуждать такие вопросы желания нет
      
      С уважением
      0
      - d_d
        Сегодня в 03:14
        Мальчик buybuy,
        
        может и элементарно, но такая например ситуация всегда может произойти и потребовать лишних движений
        0
    - ves2010
      Сегодня в 07:44
      d_d, насколья я понимаю… помимо плеча есть внутренний риск менеджер на счет который включен по умолчанию… это сделано чтоб ты случайно не слился… отключи его
      0
      - d_d
        Сегодня в 09:51
        ves2010,
        
        сталкивался с каким-то хитрым коллом давно. Day Trade Buying Power (DTBP) или Day Trade call. Вряд ли так просто это можно было отключить. Если сразу завести 1 лям $, тогда возможно такая проблема и не возникнет. Но как тогда алготрейдеры тренируются на амер акциях с этим PDT правилом? Ведь оно специально придумано, чтобы максимально ограничить и замедлить человека в самом начале пути. уже пошли разговоры что мол неплохо бы его отменить, но воз и ныне там...
        
        к счастью, именно из-за того что на Полимаркете такого в принципе нет, там и есть основная возможность сейчас
        +2
        ves2010
        Сегодня в 10:07
        d_d, да такое есть это требование sec по защите мелких инвесторов чтоб не слились на спекуляциях… на счете 1 мио дают статус аккредитованного инвестора у них другое регулирование и доступ к повышенному риску
        0
        d_d
        Сегодня в 10:35
        ves2010,
        
        вот-вот как раз осталось теперь придумать как завести эирдроп полимаркета через грузию в ИБ или лайтcпид, чтобы дали статус
        (в предположении что он будет 6 значным 😂)
        0
BBAA
Сегодня в 00:58
Ну, это да! Кто на тех Рынках работал, это да. Высокий класс!

Супер Рынок, огромное Пространство. The Market. Это же Мировой Уровень.

И как сказал Специалист — мы во всём должны стремиться к Мировому Уровню.
0
Дмитрий-Димас Ермаков
Сегодня в 01:01
Всё это сделано, чтобы трейдер мог получить максимальную прибыль. Поэтому, все любят Найс.
Лично для меня, алготрейдеры больные люди. Можно просто ставить ордера и спокойно забыть и бросить на день. И при этом легко заработать. И стать миллионером. И это без всяких ожиданий, стрессов и без роботов.
0
Squeeze
Сегодня в 01:07
остались еще действительно трушный торговцы
0
NoobSaibotGAZPSBERLKOH
Сегодня в 03:47
А что перестал заходить со своего второго аккаунта Rasionalist, а Кудряш?)
0
Михаил Шардин
Сегодня в 05:17
Например какие брокеры?
0
- Cash
  Сегодня в 07:50
  Михаил Шардин, chatgpt даст ответ. Но проблема в том, что эти брокеры не откроют счёт резиденту РФ.
  +3
Петр
Сегодня в 06:07
Хотя бы намекните какие нужны обороты для вашей системы и почему 1000$/ в мес это дорого при должности 200%? Какая временная задержка в нужна для вашей торговли, что за поток за 100$ за счет чего вам удается торговать с такими дешевыми данными? Ничего не понятно для тех кто не в теме.
+1
- Дмитрий-Димас Ермаков
  Сегодня в 07:53
  Петр, Герчик накрутил несколько миллионов долларов. И это без роботов. Внутри дня.
  0
  - Vkt
    Сегодня в 07:56
    Дмитрий-Димас Ермаков, накрутил в прошлом году или лет 10-15 назад?
    0
    - Дмитрий-Димас Ермаков
      Сегодня в 07:59
      Vkt, это было в нулевые. А всего, за двадцать лет, 20 миллионов долларов. Не знаю, с какой суммы начинал. Но вряд ли больше пяти тысяч долларов.
      0
      - Vkt
        Сегодня в 08:13
        Дмитрий-Димас Ермаков, об том и речь, тогда другой рынок был. В нулевых куча учителей в рунете предлагала обучение тайным знаниям торговли на НЮСЕ буквально за несколько килобаксов. А потом все они куда-то резко пропали.
        0
        Дмитрий-Димас Ермаков
        Сегодня в 08:27
        Vkt, какой ещё другой? Что там у вас изменилось? Я и в нулевые, и в десятые, легко удваивался на американском рынке.
        Пропали, потому что нечему там учить. Торговля по уровням и по объемам описана в интернете. В открытом доступе. Нет никаких тайных знаний. Всё это известно было и описано ещё в ХХ веке. В периодике для трейдеров. Все методы были доступны бесплатно. У Герчика учились всякие тупые идиоты. Я торговал и по машкам, и по линии цены. Думаете, линия цены, машки и линия тренда изменились? Или столбики объемов стали кривыми? Это всё будет работать и через сто лет.
        0
        Vkt
        Сегодня в 08:24
        Дмитрий-Димас Ермаков, Что там у вас изменилось?
        
        У кого ВАС и где ТАМ?
        Я лично здесь был и есть.
        Думаю, что пропали потому что их методы перестали работать. Может тот же Герчик или любой другой «учитель» сейчас в 2026г также раскрутиться с 5000 — 10000$? Очень сильно сомневаюсь.
        0
        Дмитрий-Димас Ермаков
        Сегодня в 08:31
        Vkt, ты просто пропустил 20 прекрасных лет. И просто не умеешь.
        0
        Vkt
        Сегодня в 08:40
        Дмитрий-Димас Ермаков, чтобы понять умею или нет надо хотя бы попробовать. Я Там на НЮСЕ не пробовал. И не собираюсь. Просто поделился наблюдениями.
        0
Андрей
Сегодня в 07:34
Где пруфы Билли?) 200% годовых это очень жирно.
0
- Дмитрий-Димас Ермаков
  Сегодня в 08:02
  Андрей, это жирно только для лягушатника мосбиржи. Там очень лёгкие деньги. Очень легко делаются.
  +1
Login1
Сегодня в 07:55
В какой стране вы живете? Если в РФ, то через какого брокера планируете торговать Америку?
0
Vkt
Сегодня в 07:55
В США нет биржевого рынка (как в России). Все ордера выполняются по требованию местного РосКомПозора по «наилучшей возможной цене». Так что весь фондовый рынок США — это по сути OTC. В том числе, ордер, явно размещенный на NYSE, может быть не исполнен на NYSE, а переадресован дальше. Соответственно, реальных котировок нет. Более того, даже в референсный (правильный и платный) поток SIP попадают сделки с timestamps из будущего, внесистемные сделки (вплоть до +-10% от реальной цены), odd lots и еще куча разного мусора.
Т.е. мосбиржа просто дети, по сравнению с ними по возможности манипуляций
0
- SergeyJu
  Сегодня в 08:14
  Vkt, с одной стороны, анархия и вседозволенность, с другой стороны, жестокие наказания за то, за что по идее и наказывать не нужно. Дикий запад, дикий рынок. Самый большой и самый дикий рынок в мире.
  +1
..
Сегодня в 08:23
Ну не ужели до кого то тут доперло, рад что начал использовать свой талант в полную силу а не страдаешь ху.ей на ру рынке, а так трампусик же сказал впереди токенизация всего us рынка и 150 трлн бабла на это напечатают, как итог на всех крипто биржах уже акции есть и металлы, в сессию объемы выше чем на помоексе.
0
robomakerr
Сегодня в 14:25
Каким же идиотом я был все эти годы...

А мы все эти годы политкорректно вам намекали)
0
robomakerr
Сегодня в 14:26
набор целей для торговли — вначале FX (самая высокая ликвидность и суточный оборот)
Неликвид — это лучшее чем можно алготрейдить) конечно, если нет задачи купить очередную яхту)
0
robomakerr
Сегодня в 14:28
извлечение прибыли из blue chips все еще остается сложной и креативной задачей
Нет ничего проще) правда нужно подняться в тайминге чуть повыше этих ваших «субоптимальных» алгоритмов.
0

Читайте на SMART-LAB:

Софтлайн полностью погасил пятый выпуск облигаций

Друзья, рады сообщить, что сегодня мы полностью погасили выпуск облигаций серии 002Р-01 на сумму 6 млрд рублей. Все обязательства перед держателями облигаций SOFL выполнены в полном объеме и в...

Softline

13:44

Вышел эфир RENI для Bazar

Благодарим платформу Bazar за приглашение на разговор! Хотя, видео вышло с заголовком «Шокирующая правда о рынке страхования в 2026 году | Ренессанс Страхование», единственное, чем мы хотели...

Ренессанс страхование

11:59

Обновление терминала БКС: ускорение стакана и сохранение шаблонов рабочих столов

Мы продолжаем развивать терминал для более комфортной и быстрой торговли. В очередном обновлении — два заметных улучшения, которые экономят время, повышают персонализацию и помогают безопасно...

БКС Мир инвестиций

12:43

Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.

Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...