Историческая vs. Подразумеваемая волатильность - как сравнить базовым набором инструментов?

Приветствую всех.

Подскажите или направьте в нужную сторону.
Историческая волатильность — базовыми инструментами (грубо говоря что QUIK послал) — ATR, StdDev
Подразумеваемая волатильность — в моменте из формулы БШ расчитывается по каждому страйку.

На примере опционов на фьючерс РТС, как их сравнить? Хотя бы схематично
Или оценки stddev на дневках не коррелируют с impvol?

Историческая волатильность волатильность Implied Volatility

wavelet

Киев

с 26 июля 2011

4 Комментария

Yuri Chebotarev
25 июня 2013, 19:01
Ни как. Волу биржа рассчитывает по своим формулам. Заходите на сайт биржи и найдете эти формулы.
+1
hermit
25 июня 2013, 19:11
Проще всего зайти на option.ru и посмотреть вкладку «графики волатильности». Выбрать период для рассчета HV и сравнивать. IV всегда считается для центрального страйка
+3
wavelet
25 июня 2013, 19:29
Спасибо за ответы, но хотелось бы примерно сориентироваться без вспомогательных сайтов. Получается что нужно свой модуль писать
0
siva
25 июня 2013, 19:47
Историческая считается как St.Dev / SQRT(T), где T — период
impl считается из форумы БШ, у вас же исторические цены опционов есть. Да и на бирже считается всё
+1

Читайте на SMART-LAB:

Как портфель ВДО (32% за 12 мес) пережил падение в ВДО? И про Уральскую Сталь

Нет полной уверенности, что декабрьское падение сегмента ВДО, вызванное дефолтом Монополии, закончилось. Но надежда присутствует. Меня периодически попрекают в излишнем консерватизме. И...

Иволга Капитал

06:50

Обновлен список стран для автоматического обмена данными: что изменилось для инвесторов

С 22 декабря 2025 года вступил в силу обновленный перечень государств, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией . Это изменение напрямую влияет на правила...

НДФЛка

25.12.2025

Спад в промышленности усиливается

Промышленное производство в России по итогам ноября показало заметную месячную просадку. По данным Росстата, выпуск сократился на 4,1% к октябрю и на 0,7% в годовом выражении, несмотря на общий...