Симуляция Цены, SV

Наконец то, начало получаться похоже на реальные цены, SV модель откалиброванная на Кока Коле, симуляция цены.

Осталось добавить еще пару небольших моментов, и будет почти готово...

Разные пути цены

Это тот же график что выше, но в сравнении с реальной прибыли кока колы (первый реальный, второй симуляция).

торговые роботы

Alex Craft

Сидней

2 120

с 9 сентября 2021

8 Комментариев

anon
20 февраля 2026, 06:14
еще — есть эффект, про который не принято писать — на участках с высокой волатильностью — автокорреляция заметно отрицательна, хотя я и сам не особо понимаю как это можно попроще воспроизвести…
+1
- Alex Craft
  22 февраля 2026, 06:05
  anon, сначала можно попробовать увидеть этот факт, какой эксперимент покажет это, например на исторических дневных ценах.
  0
  - anon
    22 февраля 2026, 11:38
    Alex Craft,
    
    да элементарно
    
    взять данные, где выборочная дисперсия по окну N периодов — входит в верхние top 33% и на [ровно] этом же окне посчитать выборочную корреляцию
    
    повторить для данных где выборочная дисперсия на таком же окне входит в нижние top 33%
    
    сравнить выборочные корреляции для того и другого
    
    можно для средних 33% тоже посчитать
    
    ну т.е. поскольку это довольно просто, там даже можно с умным видом сказать «гипотеза о равенстве отвергнута с каким-то пи-вэлью»
    +1
    - Alex Craft
      23 февраля 2026, 11:00
      anon, по поводу эксперимента, если он он повторяется на 30% верхних/нижних данных, то по идее повторить можно.
      
      Плохо когда повторяется на редких режимах например верхние/нижние 1% или еще меньше, где очень мало данных чтобы сделать заключение.
      
      За идею спасибо, гляну…
      0
      - anon
        23 февраля 2026, 13:06
        Alex Craft,
        
        ну как сказать… на топ 10% вы увидите эффект прям сильно, на топ 33% увидите, на топ 50% да тоже наверное увидите только слабее
        
        по сути разговор о том, что autocorrel(lag=1) = f(sigma), про «топ NN%» это я для простоты написал, а так — совсем по умному — правильнее взять сколько-нибудь бинов по сигме и в них смотреть распределение реализовавшихся автокорреляций
        
        +1
  - anon
    22 февраля 2026, 18:12
    Alex Craft, т.е. увидеть это — довольно просто, а вот понять какой стохдифур смог бы так — уже не очень просто, это должно быть в \mu какое-то слагаемое типа \sigma^2(n-1) * r(n-1) ...
    
    вобщем это еще один повод фиттить «на батчах» модели для \mu \sigma как функции ограниченной глубины только от r(n-i), но чтоб поймать такой эффект это мю должна быть аж полиномом третей степени, а это уже просто не прилично
    0
    - Alex Craft
      23 февраля 2026, 11:09
      anon, я пока решил остановиться на простой модели.
      
      Пробовал добавлять разные режимы (например 2 режима с гладким переключением), или параметры как зависимости, но, особо эффекта не заметил.
      
      На garch можно все это посчитать очень быстро, но сильного улучшения правдоподобия не получается. А небольшие улучшения правдоподобия — непонятно то ли реально улучшения то ли оверфиттинг.
      
      На SV и MCMC — сложные модели сразу падает идентификация параметров, большие диапазоны, корреляции, мульти модальности. Скорость фиттинга падает в разы. Вобщем, на данный момент я пока ограничился простой моделью SV + Jumps + Leverage.
      0

Читайте на SMART-LAB:

🏭 Новые законы в цифровизации промышленности

Продолжаем рассказывать о ключевых тенденциях на рынке ИТ и их влиянии на развитие бизнеса Софтлайн! На этот раз — обсудим нововведения на законодательном уровне, касающиеся перспективного...

Softline

17:28

Приглашаем принять участие в конкурсе «Лучший частный инвестор 2026»!

АЛОР БРОКЕР объявляет о начале регистрации в конкурсе «Лучший частный инвестор 2026», который проводит Московская Биржа. Инвесторы могут принять участие в конкурсе с 17 марта по 17...

АЛОР БРОКЕР

14:03

🔒 Экономим ваше время на размещениях

Чтобы вовремя заметить выгодную сделку или, наоборот, не тратить время на то, что не актуально для портфеля, важно видеть разницу между закрытым и открытым размещением новых бумаг. ⚡Открытая...

ВТБ Мои Инвестиции

16:45

Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов

Если февраль радовал стоимостных инвесторов, то март пока радует только валютных спекулянтов и миноритариев Роснефти и Совкомфлота (в совкомфлоте идею подсветил в нефтяном срезе, но сам прошел...