Про соотношение profit/stop и эксперименты с интрадей алгоритмами

Всем привет.
      Решил проверить гипотезу, что если открывать позицию от балды (проверял на RI за последние года), выставлять стоп лосс и тейк профит, чтобы стоп был в несколько раз меньше чем профит, например 300 пунктов стоп и 1000 пунктов профит, и с помощью генератора случайных чисел какбы подбрасывать монетку с вероятностью 50/50 входить в лонг или в шорт, выходить по стопу или профиту и сразу открывать новую сделку…  на  истории прогнать и посмотреть что получится.
     Результат — как ни крути размером стопа и профита, как не меняй соотношение — это не даёт никакого преимущества! После серии из нескольких тясяч сделок получаем в результате  кривую прибыли подобно броуновскому движению — чистое казино, на одной и той же истории может  в жесткий минус уйти и в плюс, и игра размером стопа и профита никакого положительного результата не приносит, если сделки открывать случайно.
     Таким образом развеян миф о том, что выставленные стоп-лоссов и тейк-профитов могут как-то увеличить шансы получить прибыль от случайно или бездумно совершаемых сделок.

    Т.о. нужен индикатор указывающий направление тренда, т.к. чистый мани-менеджмент сам по себе долгосрочно не работает.

    Самый простой индикатор- пересечение ценой скользящей средней, выше — покупаем, ниже шортим. Вот тут уже можно запихнуть стоп-лосс, и подобрать период MA — будет вполне рабочая система, но имеющая существенный недостаток — она будет «распиливаться» в боковике. Если идёт пила с небольшой амплитудой — то это приводит к серии убыточных сделок так долго, как будет идти пила.

   Решил поставить эксперимент — сделать систему не реверсивной(лонг- шорт), а склонной только к шорту или лонгу. Т.е. если вылетаем из шорта  по стопу, то ждем момента для нового шорта(в лонг не входим, даже если цены выше MA) для режима склонного к шорту  , но оставим возможность входа в лонг, если цена проколов вниз МА резко возвращается снова выше — это будет сигнал к окончанию вялой пилы и начала роста.  При входе в позу выставляем стоп, при движении цены в нашу пользу стоп сдвигаем дискретно на его же величину. 

На 5-инутках RI за 2013 год получилось вот что:


 

 Тут система в режиме SHORT-like — предпочтение шорту.
Если же переключить её  в режим LONG-like получается вот так:

 

Прибыль почти в 2 разу меньше, что неудивительно, с начала года рынок падал сильнее чем рос, и любящая лонг система дала меньше.

Стоп лосс опытным путем оптимальным оказался примерно 600 пунктов для шортовой системы, и 450 для лонговой.

На данный момент шортовая в кеше, лонговая в ЛОНГЕ, стоп на 124450


 тут видно как в пятницу лонговая система купила, вылетела по стопу(успевшему передвинуться в безубыток) и сразу снова купила в районе 125к.


Другие мои системы тоже в лонге как ни странно… посмотрим

Осталось как всегда самое важное — запустить робота с QUIK и не мешать ему, т.к. самая частая ошибка — это не доводить идеи до их коммерческой эксплуатации. 
 

Всем удачи и совершенствования.