Наши результаты за январь 2026 год +3.56%

Всем привет! 

Это точно был непростой месяц. 
Достаточно непростой, чтобы на время остановить постинг. 
Мы очень хорошо начали и к середине января было +4%, дальше выросли до +7%.
На нас хорошо влиял рост золота в портфеле. Удерживали 90% в портфеле. 25% его состояла из GLD (золото). 

В ПТ случился сильный обвал золота. Волатильность мощная, но не самая стремная. Понесли убытки. Но не супер критично. -3.51% (от глобального максимума). Это слизало половину маржи января 2026 г.

В целом показатели риска / доходности в рамках бэктеста, что мы бы не видели на истории. 

НО! Падение пришлось на последние дни месяца, а это время ребалансировки. Для алгоритма это очень высокая волатильность (напомню, что у нас low vol), поэтому он сократил позиции очень значительно на февраль. Был прав или нет увидим. 






Рассказываем про стратегии, результаты регулярно тут!


P.S. Надо ли было вмешиваться и закрывать досрочно? Я считаю нет, мы всё делали правильно. Ну когда ты вмешиваешься в системную торговлю это всегда дно. Ты ограничиваешь таким образом правый хвост распределения. А это стабильно убыточная торговая стратегия. Были и моменты в 70-80-х когда золото в X раз выросло. 

P.S.2 Прав ли алгоритм ребалансировки резко сократив позиции? Тут тоже всё очевидно. С одной стороны всё сегодня резко отросло. А могло не отрасти и тогда вопрос как объяснить инвесторам такую просадку в брокерском отчете? И вообще работу не по стратегии. Никак.

P.S.3 Можно ли тут найти рациональное зерно для будущих бектестов / ресерчей? Можно, будем искать. Можно попробовать потестить вариант ребалансировки портфеля при отклонении портфеля более чем на x%. Ну на истории это как правило хуже чем просто регулярная ребалансировка. Пресловутый правый хвост)


Всем профитов!