Краткое описание ТС. Продолжение.

Риск менеджмент. И примерные характеристики. системы.

Для маленького капитала Риск на сделку 1%. Если не лезть в непонятные какие-то боковчки и прочее, то чисто отмена сценария примерно 25% всех сделок.ещё процентов 15 отрисует шип (скорее всего срубит слишком близкий стоп). Около 10% не достигнет цели, но будет выход в бу (в бу переносится, когда цена вышла из флага ).  
Ну будем упрощённо считать по максимуму  45% профитных сделок (до цели ) 
и 55% чисто убыточных. Хотя можно добиться чуть лучших показателей .

И того по формуле мат ожидания :

ПР  х пр%  - Лс х лс% = 

45 х 2.5  - 55 х 1 = 57,5%. 

В год по двум инструментам (торгуется порознь и параллельно- где есть сигнал)  примерно 150 ...200 сделок.  
80..100% в год при ударной работе. В которой главное — не делать лишних мусорных сделок .
 

Больше всего ложных сигналов бывает в летние месяцы, когда рынок стоит в боковичке.Июль-август примерно.  В этом году посмотрим, может не будет летнего боковика.