Как не погибнуть от рыночного самовозбуждения

До 70% краткосрочного движения цены ликвидных биржевых инструментов обусловлено самовозбуждением и только 30% — новостями. Такое заявление сделали ученые из Швейцарской высшей технической школы на конференции МВФ. Главной причиной этого факта они считают выросший уровень электронной торговли, в частности алгоритмического трейдинга.

Все чаще и чаще на рынке товарных фьючерсов случаются внезапные большие скачки цен. К примеру, в апреле июньские фьючерсы на золото рухнули на самую большую величину с 1983 года — почти на 10%, а серебро рухнуло на 11%. Постфактум все эти движения объясняют в основном уже избитыми причинами: спадом экономического роста Китая и так далее (см. рис. 1–2).
далее по ссылке
fomag.ru/Publications/market+self-excitation/
Журнал FO в социальных сетях:
Facebook
Вконтакте
Twitter
LiveJournal
Instagram: fomag

Fomag.ru

Москва

2 772

с 24 февраля 2012

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...

Mozgovik

17.01.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...

Иволга Капитал

17.01.2026

Кремниевый юг России: история переезда и развития OsEngine. Видео

В этом выпуске рассказываем, почему наша компания уже более пяти лет находится в Краснодарском крае, а не в столице или за рубежом. Обсудим, как и зачем мы переехали из Новосибирска в Васюринскую,...