19 июня 2013, 17:57

вопрос про стопы

Прошу помочь начинающему трейдеру)

Пошерстил сайт, но достаточной информации не нашел.
Подскажите, кто из каких соображений выставляет стоп по позиции?
Как отфильтровать просто шум от направленного движения?
Как меняется позиция стопа в зависимоти от выбора таймфрейма?
Вообще имеет ли смысл стоп на большом таймфрейме (неделя и выше)?

Используете стандартное отклонение за последний период или эмпирические оценки?

Допустим на примере фьюча на ммвб.

Заранее спасибо.

Стоп-лосс

Виталий Богомолов

Москва

455

с 3 апреля 2013

13 Комментариев

Радзиевский Андрей
19 июня 2013, 18:00
Стоп должен быть. Но он должен быть: 1. Больше случайного движения на выбранном ТФ. 2. Стоять там, где отменяется сценарий и начинается поиск входа в противоположную сделку.
+2
GHJK
19 июня 2013, 18:01
стоп лосс должен стоять там, где твой сценарий отменяется.
+2
Охлократ
19 июня 2013, 18:07
«Допустим на примере фьюча на ммвб» улыбнуло :)
0
SHCHUTUSHCHA
19 июня 2013, 18:08
торгуй без стопов как я и не заморачивайся по пустякам
0
Охлократ
19 июня 2013, 18:16
Пошерстил сайт, но достаточной информации не нашел.
Подскажите, кто из каких соображений выставляет стоп по позиции?
Как отфильтровать просто шум от направленного движения?
— над этим работают академики…
Как меняется позиция стопа в зависимоти от выбора таймфрейма?
-чем больше ТФ тем больше стоп однозначно…
Вообще имеет ли смысл стоп на большом таймфрейме (неделя и выше)?
-все зависит от скорости добегания до компьютера…

Используете стандартное отклонение за последний период или эмпирические оценки?
-нет. но умные используют..)
0
- SHCHUTUSHCHA
  19 июня 2013, 18:19
  Ded2012, умные люди думают лонг или шорт, а остальные думают над тем куда поставить стоп
  0
  - Охлократ
    19 июня 2013, 18:47
    SHCHUTUSHCHA, на фсё причем…
    0
Киса
19 июня 2013, 18:26
Каждый вопрос как тема для диссертации:)
+1
immortal309
19 июня 2013, 18:32
Когда ставишь стоп, то заранее знаешь сколько можешь потерять в сделке, некоторых это успокаивает.
0
Охлократ
19 июня 2013, 18:49
вообще да… когда стопов не было наверное рынок идеально ходил) туда сюда…
0
Виталий Богомолов
19 июня 2013, 18:56
я не пользую уровни, поэтому точных соображений о границах сценария не строю. допустим есть фундаментальные соображения о направлении движения цены. но рынок движется не ровным трендом, а отскоками, болтанием в проруби и тп. если отделить импульс от этих бесплодных движений, то можно было бы тралить стоп на некотором динамично определяемом отступе, скажем завязанным на волу

SHCHUTUSHCHA, а как хеджируете позу? или никак?
0
- SHCHUTUSHCHA
  19 июня 2013, 21:09
  lsdrom_02, никак, все гораздо проще, я просто не ошибаюсь
  0
Виталий Богомолов
19 июня 2013, 22:15
ok всем спасибо)
0