Математика крысиных бегов трейдинга

Попытаюсь в этом посте разобрать проблемы получения стабильно положительного результата в трейдинге и варианты их решения

===========================================

Начну с мани- и риск- менеджмента:

Менеджмент это фактически очень занимательная математика которая позволяет понять каков потенциал у трейдинга ))

очень полезно просчитывать самые разные комбинации с различными рисками, соотношениями, вероятностями и величинами серий профитов и тейков.

пример — соотношение стопа к тейку 1 к 6, а вероятность этого соотношения чуть больше половины в сторону профита — казалось бы выигрыш будет полюбому, но… посчитаем на примере 5 стопов к 1 тейку, риск 10% прибыль соотв. 60%


итак имеем серию: 5 стопов, 1 тейк, 1 тейк, 5 стопов, 5 стопов, 1 тейк — результат=  -4,3% (т.е. 95,7%  осталось от депозита)

таким образом, на первый взгляд хорошие условия на самом деле оказываются сливными…

а нас гуру чему учат? что ГЛАВНОЕ это хорошее соотношение стопа к тейку и все будет в ажуре )))  (вот и слушай их после этого)

ЗЫ на самом деле соотношение стопа к тейку, само по себе никакой роли не играет — только вкупе с вероятностью выигрыша, т.е. с системой.

на длительном периоде и соотв. достаточной выборке сделок надо очень сильно постараться чтобы соотношение прибыльных  было больше половины — я не сильно верю, что вероятность этого может быть 70% и даже 60% ....

(речь идет, подчеркиваю, о соотношении серий — потому что если стоп маленький, в 5 раз меньше тейка,  то и вероятность его срабатывания соотв. в 5 раз выше и задача трейдера сломить это дело в положительную сторону… хотя обычно сламливают в отрицательную ))) )


Кто то недавно говорил, (хвастался чуток )) ) что у него вероятность на сделку выигрыша равна 20%, то есть из 10 сделок 8 будут убыточными, а 2 прибыльными — допустим тейк будет в 5 раз больше стопа (риск 10% на сделку), распределим равномерно 4 лося, 1 тейк, 4 лося, 1 тейк, получаем … УБЫТОК и от депозита останется 96.85% — значит для выигрыша нужно, чтобы тейк в этом случае был в 6 раз больше, а не в 5 — однако это может привести к тому, что вероятность его срабатывания ухудшится и стопов станет еще больше  и таким образом получается замкнутый круг.

 таким образом депозит будет сливаться, а бедный трейдер даже не поймет отчего ))
и будет пытаться вырваться из этого круга с помощью увеличения количества положительных сделок (правильных прогнозов) что практически нереально.

Тут дело в том, что если прогноз в целом верный, но неверный в деталях и входим не там где надо то нас выбивает по стопам, хотя потом цена  достигает цели.  Если прогноз в целом неверный, но входы правильные, то удержание позиции также будет стопить. Значит, чтобы хорошо зарабатывать нужно чтобы прогноз был верен и в общем и в частности — я называю это три состояния удачи

таким образом только в 33% времени примерно (если у нас нестабильная жизнь, разрушительно воздействующая на психологическое равновесие, то этот процент может опускаться вплоть до 0% и наоборот — чем гармоничнее мы живем, тем лучше это будет отражаться на трейдинге)  мы по идее можем хорошо зарабатывать — исходя из этого расмотрим следуещее:


Считается что из замкнутого круга есть только два выхода (имхо) — первый это работа в тренде, когда один профит превышает один убыток в десятки раз (плюс вариант с пирамидингом)

и второй, когда трейдер более активно торгует в хороший период, когда тейки срабатывают чаще и менее активно в нехороший, когда много промахов (либо вариант варьирования объемов)


т.е. эти два варианта как раз и призваны нивелировать отрицательное влияние феномена удачи тем, что работа ведетсяна большом периоде времени и это дает нам возможность неспеша подготовиться и сделатьвсеверно когда это нужно будет — благодаря либо работе по плану ( трендовый стиль) либо по системе (в остальных стилях)