Палю грааль! 2 часть

Доброго времени суток уважаемые участники смарт-лаба. Из — за отсутствия какого либо писательского слога и практики написания первая статья вышла не совсем такой информативной как я хотел… Учитывая пожелания в коментариях предыдущей статьи исправляем этот пробел
СТАТЬЯ НАПИСАНА НЕ В КАЧЕСТЕ РЕКЛАМЫ. БАБОС В ДУ Я НЕ БЕРУ. ЛИЧЬНОСТЬ НЕ ПУБЛИКУЮ, ИЗВЕСТНОСТИ НЕ ХОЧУ.
Просто логин, просто статья! Для не любителей прилюдий читать с моммента «Правила входа в рынок на покупку :»

Всё, что написано ниже — результаты многолетнего труда (перепробовал все, а в результате оставил минимум) обычного человека без какого ни будь экономического образования. Если кому то покажется, что то что он прочет ниже полным бредом, водой, кашей, пустышкой или еще какой ни будь белибердой — я могу сказать следующее...

Я абсолютно точно уверен, что с подошью данного алгоритма можно стабильно получать прибыль из рынка. Вся
сложность не в алгоритме (он прост до безобразия), а в том, что бы следовать системе основанной на ловле тренда. Такие системы неизбежно обречены на большее количество убыточных сделок чем прибыльных, а когда наступает серия убытков — вот тогда наступает переломный момент, от которого зависит дальнейшие успехи трейдера. А если Вы еще эту систему разработали не сами, то 99% людей просто не смогут заработать по ней, так как их надломит недостаточная вера в то, что они делают. Вот почему ВАЖНО самому разработать свой подход и верить ему и в него!

То, что представлено ниже — это полный алгоритм (последовательность сделок) который помогает мне чувствовать себя комфортно в рынке и зарабатывать свою скромную, но стабильную долю. Я не боюсь, что система перестанет работать, потому, что рынок всегда был и будет в моём понимании однообразным. Как были пробои уровней и отбои от них так и будут, только частота будет меняться и волатильность и все. Для торговли которую я покажу лучше всего подходят инструменты на дневных графиках которых нет частых гэпов, так как позиции часто идут в 2 дня.

Все примеры я покажу на моем любимом инструменте (Евро/Доллар)

Сразу оговорюсь, для тех кто любит индикаторы и не верит в уровни. (БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИНДИКАТОРОВ ПО МОЕМУ ОПЫТУ – это хуже чем случайный вход).

Уровни есть и спорить о том, есть они или нет я даже не буду, так как на их пробоях построена не одна прибыльная система. А люди которые не видят и не верят в уровни, могут и дальше настраивать свои стохастики, рса, MACD и прочую пургу которая приносит им комфорт но явно не деньги. (хотя всяко быват, дай бог если все же приносят:) )

Торговый подход таков (Я покажу Вам 1 день как я принимаю решения. Скорее он будет убыточный, так как вероятнее сегодня откат вниз… Это не рекомендация торговли и не прогноз.

1) Определяем тренд по дневному графику инструмента (я пользуюсь EMA 10)

2) Входим на пробой уровней по тренду в нутрии дня с малым стопом (очень часто входы происходят во время новостей когда волатильность возрастает и уровни пробиваются)

Правила входа в рынок на покупку :
-Дневной график вчера закрылся выше средней цены (EMA) за 10 дней.
-На 5 минутном графике определяем 2-3 уровня в перспективе которые могут быть пробиты. За уровнями ставим лимитники.

РАСЧЕТ СТОПА
Как понять какой стоп установить? Я не знаю!: ) Я ставлю стопы исходя из волатильности. Есть индикатор ATR с параметром 10 который я накладываю на дневной график и смотрю на вчерашние показатели. Получившуюся величину сегодня это 115 я умножаю на 0,12 (12% от общей волатильности)..
Иными словами мой стоп от 10 до 15% от общей волатильности. Сейчас это 14 пунктов.
-Чертим линии… Линии это важная часть системы. И я не смогу научить их рисовать. Для этого нужно время и опыт. Что бы лучше их рисовать крутите историю лет так за 10, и практикуйтесь каждый день. Те же кто уровни любит и умеет рисовать поймут, что они (уровни) практически у всех одинаковые…
Вот мои уровни на сегодня (в ходе торговли я могу дорисовать линии, так как рынок рисует все новые и новые картинки)…

-Открываем новостной календарь событий на сегодня и смотрим какие новости будут по Амерам и Европпе, во сколько они будут и их важность. Во время выхода важный новостей лучше не сидеть в туалете – можно все просрать в прямом смысле этого слова. Будьте внимательны…
Сегодня это время 12, 13, 18:30 и 21: 00 по мск (в эти минуты нужно быть внимательнее)

Правила выхода из рынка :

Выход происходит по тейк профиту (т.е. за ранние установленной точкой)
Как рассчитать эту точку? Я не знаю! Но я делаю это так – Я накладываю еще один ATR на дневной график с параметром 40 (2 мес) и смотрю какая волатильность в среднем за 2 месяца (сейчас это 105 пунктов). Наша цель это примерно 50% от волатильности за 2 мес. Т.е. это 50-52 пункта. Но я стараюсь эту точку приязать еще и к уровню.
Если есть какой то уровень в приделах 40-60 пунктов, то лучше выйти на нем. (так как хорошо зная евру, она уровни обычно так проходит: Пробой, набор быков и вынос медведей, затем вниз за выносом быков)

Уровния смотрю на м5 и если их не виднно (как сейчас, то смотрю часовик)

Итак у нас получился стоп 14 пунктов а цель в 52. Соотношение почти 4 к 1му.
Мат ожидание подхода, основанное на статистике моих сделок

Формула расчета для 10 сделок

(2*10) — (6*2) — (2*0) — (10*0,1) = 20-12-1=7

Должен быть план на день и ведение дневника — это обязательно!

я пользуюсь оутлуком… выглядит это так

По ходу торгового дня — я буду редактирровать этот пост если будут точки входа, стопы или тейки по ним...

важно!!! этот подход без грамотного управления рисками бесполезная трата времени. Очень важно сочетать ЛЮБОЙ подход с хорошим управлением (правильным распределением объема сделок) — об этом я напишу уже завтра...

корректировка 10:24
сделал светлый фон- видно на скринах лучше

вход в рынок 11:08
Сделка переведена в БУ (без убыток)

корректировка уровня под выход 11:15

11: 25
Выбило в +0,01пункта (выносят стопы)
Ниже по уровню (прям с него установил ордер на покупку) — куплю на тестировании уровня ценой сверху вниз

11: 56 Купил

ВЫБИЛО! -2%

Вот я показал на примере 1-ой сделки.

Завтра - управление риском
послезавтра — психология

EUR USD палю грааль forex Торговые идеи Публичные сделки трейдеров

ido

Ростов-на-Дону

1 002

с 25 февраля 2013

64 Комментария

Иван Петров
12 июня 2013, 08:07
ВСЕ ГЕНЕАЛЬНОЕ ПРОСТО
+2
Андрей
12 июня 2013, 08:43
Согласен +
0
Mr_Noname
12 июня 2013, 09:18
Отличный пост! Спасибо! Добавил в избранное.
Все четко и по делу. Буду перечитывать завтра более вдумчиво.
«Как рассчитать эту точку? Я не знаю! Но я делаю это так...» — эта фраза сильно понравилась :-).
Жду ваших следующих постов!
ЗЫ. Кстати. Можно «вывести в кандидаты на айпад» :-)
+2
- ido
  12 июня 2013, 09:30
  Mr_Noname, спасибо за добрые слова! :) очень приятно
  +1
solar
12 июня 2013, 09:29
По ходу торгового дня — я буду редактирровать этот пост….
p.s. ЭЭЭЭхххх…
+2
- ido
  12 июня 2013, 09:32
  artefakt, Да, сегодня я покажу свои точки входа в режиме реального времени. Уровни я нарисовал, пока точка входа только за зеленым уровнем на М5 (смотрите скрин)
  Остальные уровни нарисованы для возможных отскоков
  0
Диденко Павел
12 июня 2013, 09:52
ido, это очень хорошо, что у Вас прибыльная система, но… она ужасно сложная. есть подходы куда проще, требующие меньше усилий и приносящие больше прибыли с меньшим кол-вом убыточных сделок.
0
- ido
  12 июня 2013, 10:10
  Диденко Павел, Конечно есть. Но дело в том, что нужно выбирать то, что подходит каждому индивидуально.
  
  Если можете — приведите пример такой системы
  +3
Михаил Ростов Папа
12 июня 2013, 10:42
-Дневной график вчера закрылся выше средней цены (EMA) за 10 дней.
-На 5 минутном графике определяем 2-3 уровня в перспективе которые могут быть пробиты. За уровнями ставим лимитники.

есть смысл. Спасибо. Дневка плюс 5 минутка на прорыве
+3
piatnitsk
12 июня 2013, 10:45
Большое спасибо за пост!
Как рекомендация: исправить несколько грамматических ошибок на иллюстрациях, будет смотреться более гармонично.
+1
- ido
  12 июня 2013, 11:01
  piatnitsk, Спасибо — исправил
  +1
rookie
12 июня 2013, 10:56
Так, Автор!!! Ты писал в прошлой статье, что 60-70%% успеха это психология и 10% стратегия, Так зачем ты нам 10% рассказываешь????
Запили-ка лучше, как ты с психологией разобрался?

(Уверен, что у многих тут системы есть свои, а вот следование ей ни у всех есть, так что пиши самое вкусное!)
+1
- ido
  12 июня 2013, 11:00
  rookie, Я начал с самого простого… Завтра буду писать о управлении рисками… а пост про психологию я напишу обязательно последим… так как он самый сложный для понимания.
  Просто просили точки входа и выхода обозначить — я это сделал
  +2
  - Андрей Палий
    12 июня 2013, 11:43
    ido, кому нужно это простое? ))))))
    0
  - rookie
    12 июня 2013, 11:44
    ido, тогда ждем продолжения!
    0
- Андрей Палий
  12 июня 2013, 11:44
  rookie, ой боюсь что о самом важном мы услышим немного )))))
  0
Apollo13
12 июня 2013, 11:49
Спасибо за пост, не часто на форуме свои прибыльные стратегии описывают.
Тоже есть прибыльная стратегия, но психология не дает ее торговать в плюс, приходится робота писать, пусть торгует, у него с психологией все нормально! Главное ММ соблюдать.
+1
- vvkg
  12 июня 2013, 12:49
  Apollo13, дополню про собственный опыт: и при использовании роботов психология тоже играет немаловажную роль, потому как надо тоже держать себя в руках и отказываться от соблазна включать или выключать робота и беспрекословно верить в его работоспособность и доходность… до сих пор помню как вырубил его когда он заработал 500пунктов, а он потом до скользящего стопа не дошёл 150п и в итоге заработал бы сам (без моего вмешательства-помешательства) уже 1500 пунктов, то есть в 3 раза больше… и кстати выдержать 10 стопов подряд тоже надо иметь мужество и веру в своего робота…
  0
zoom_er
12 июня 2013, 12:11
А у кого торгуете если не секрет? Раз долгое время дают выводить прибыль — это интересно))
0
Vegas
12 июня 2013, 12:13
Спасибо за пост.
Подобных систем немало, если честно. Ошибки ими не прощаются. Сильный упор делается на психологию. Чем больше рыночных ситуаций система не объясняет, тем сильнее психологически надо быть.
+1
- ido
  12 июня 2013, 12:35
  Vegas, очень точно подмечено.
  0
- practic
  12 июня 2013, 12:47
  Vegas, согласен, сейчас читаю книгу по теме
  Марк Дуглас — Зональный трейдинг. Победа над рынком благодаря уверенности, дисциплине и настрою на успех
  0
kasha
12 июня 2013, 12:45
молодец, неплохо. Хоть что-то не совсем тупое тут проскользнуло
0
smax0
12 июня 2013, 12:54
Почему бы не протестировать в wealth-lab эту систему и увидеть, что она, скорее всего, не работает.
0
- ido
  12 июня 2013, 13:05
  smax0, она работает :) А работает потому, что это примитив по уровням — тут нет того, что бы могло не работать.
  Разве, что только голова и руки которые за всем следят :))
  0
- Жорик
  12 июня 2013, 13:21
  smax0, не получится это сделать
  
  прописать уровни в ВЕЛЗ-ЛАБЕ слишком сложно
  0
Мурен(а)
12 июня 2013, 13:04
у меня лучше получается использовать EMA80 на дневках.
0
- ido
  12 июня 2013, 13:08
  Евгений Александрович-1, Ой, да тут вариантов МОРЕ. Каждый может свой параметр использовать. Кто хочет дольше в тренде быть тот выше параметр ставит. Кто хочет быстро реагировать на смену движения (как я) то том меньше параметры ставит…
  
  Просто нужно ТЕСТИРОВАТЬ — потому, что если параметр будет «неудачным» то он может давать большую серию убытков…
  как раз об этом завтра и напишу
  0
solar
12 июня 2013, 13:28
ээээээхх
все по делу, лаконично…
ВЫБИЛО! -2%
ну и фиг с ним.
0
Mr. Bean
12 июня 2013, 13:33
а где правило перевода в стопа БУ? и ещё мат.ожидание как-то странно считаете, я не понимаю вообще.
0
gerak
12 июня 2013, 13:40
ценность системы нулевая, по настоящему прибыльную систему никто выкладывать не будет, поскольку это просто глупо и при наличии действительно системы психология вообще уходит на пятый план и вся торговля превращается в рутину
-1
Студент
12 июня 2013, 15:01
все класс, только насчет индикаторов вы уважаемый ими просто пользоваться не умеете… А так ++++
+1
calnago
12 июня 2013, 18:25
у ido вроде Market Profile на графике, но про него он ничего не сказал :(
0
- ido
  12 июня 2013, 20:04
  calnago, Market Profile я просто наблюдаю, и тестирую. Но пока ничего ценного не могу сказать…
  0
  - calnago
    12 июня 2013, 20:30
    ido, понял… у вас Market Profile что-то вроде цветного непонятного артефакта.Наверно надо не на него смотреть, а почитать… Это по крайней мере намного лучше, чем какой-то ATX… в топку его…
    0
lptrade
12 июня 2013, 18:30
ido, кроме eur/usd к каким финансовым инструментам возможно применить данную стратегию? и тестировал ли ты ее с фьючами?
Danis777, «silver channel» стара как мир, думаешь её еще кто-то использует?
0
- ido
  12 июня 2013, 20:03
  lptrade, фьючи тоже можно, золото тоже можно. Можно всё, но я не рекомендую категорически торговать инструменты где на дневных графиках есть гэпы!
  0
  - lptrade
    12 июня 2013, 20:22
    ido, и как часто в рынок входите применяя стратегию? с каким плечом?
    0
    - ido
      12 июня 2013, 21:49
      lptrade, стоит 1 к 500 но реально выходит плечо меньше 1 к 100. Кстати о плечах…
      что в них страшного? Какая разница какое плечо тебе выделяют? Просто варьируй лот и высчитывай риск на сделку в % тах от депозита… Я лично не парюсь по этому поводу…
      
      Разница лишь в том, что там где есть плечи есть возможность торговать на все и слить моментально. Там где нет плечей слив будет медленным. Но предполагается что Вы и так не будите торговать на все, так что роль плечей тут не важна!
      0
Ara
12 июня 2013, 21:48
Паленный Грааль — НЕГРААЛЬ — думайте сами, решайте сами и т.д — С
-1
lil_jacob
13 июня 2013, 07:04
>> Я не боюсь, что система перестанет работать
Т.е. если весь рынок начнет по ней торговать, то все будут зарабатывать?
0
Владимир Сарнацкий
14 июня 2013, 11:42
спасибо за пост!
но уровни было бы неплохо лучше формализовать.
0