Периодически встаёт задача протестировать корректность работы робота после
добавления нового кода. Естественно делать это на реальных торгах глупо.
Поэтому в робота добавляю демо-режим.
Суть этого режима в том, данные подаются на обработку не из терминала,
а из заранее подготовленного файла. Например с реальными тиковыми данными
за прошлый день. Через таймер генерится событие, скажем через 200 миллисекунд,
забирается блок данных и подаётся под видом данных из терминала.
Таким образом решаются 2 задачи:
— тестирование нового кода на корректную работу;
— вычисление пиковой нагрузки на робота сделок в секунду, когда он в теории
может перестать успевать за рынком.
reist, да. Мне по-началу лень было сделать демо-тест режим.
Запускал робота из под компилятора, чтобы ловить ошибки
во время торгов. Бывало довольно жестоко. Он по ошибке вошёл,
я в терминале руками закрыл, а он снова вошёл, а я не заметил. :)
Поэтому наличие возможности оттестировать вне рынка — это обязательно, тем более если Вы так себе программист,
чтобы на ходу понять в чём дело и за рынком следить.
Андрей Кучумов, у программистов это называется unit testing. Даже есть автоматические программы для запускания таких тестов по расписанию. Есть еще куда стремиться, вообщем. Вы молодец, пишите о своих работах в дальнейшем. На чем торгуете, как успехи, какие нынче подходы в плюс идут.
Владимир Сарнацкий, всё, что касается воздействия на терминал
это можно тестировать. А вот его отклики…
Например есть в коде события — изменение в таблице своих заявок,
изменение в таблице своих сделок
для обратной связи отслеживания выставления и исполнения заявок
полного, частичного или вообще отказа. Эти ответы выдаёт биржа
и как поведёт себя связка робот-терминал при разной нагрузке
пока не знаю как эмулировать.
Павел Гущин, ложь, никогда ни один источник не озвучивал реальных пропорций по месту учета акций.)
Кроме братьев Несисов, оценивших этот обьем по НРД в 12% изначально и примерно 8% на текущий мом...
VITAL XXX, ну это ты, проживший всю жизнь среди них знаешь их типичные позиции, а вот я не знаю.
И почему хохлы должны тебе сдаваться? Вспомнил, как ты с ними в войнушку играл в детстве?
Похоже, экосистема будет развиваться. Про TON коин уже из каждого утюга слышу. На Дзене даже вышла статья «Как зарабатывать TON coin торгуя тоном на бирже торговыми ботами»: dzen.ru/a/ZjUMgCtZvDRFMs4v...
Lemurian, привет
можете подсказать, каким методом справедливую стоимость оцениваете для нефтегаз сектора допустим? как пришли к цене 120р? спросил бы в лс, да пока не могу))
Михаил Юрьевич, в данном случае надо смотреть конкретно по бизнесу компании.
У данной компании доход не постоянный. Риск бизнес-модели средний и выше среднего. Нагружать дополнительным долгом в д...
счёту, а лишь тест соответствия кода стратегии и отсутствия
ошибок в коде.
Запускал робота из под компилятора, чтобы ловить ошибки
во время торгов. Бывало довольно жестоко. Он по ошибке вошёл,
я в терминале руками закрыл, а он снова вошёл, а я не заметил. :)
Поэтому наличие возможности оттестировать вне рынка — это обязательно, тем более если Вы так себе программист,
чтобы на ходу понять в чём дело и за рынком следить.
только заявки выставляет в демо-терминал (эмуляцию)
это можно тестировать. А вот его отклики…
Например есть в коде события — изменение в таблице своих заявок,
изменение в таблице своих сделок
для обратной связи отслеживания выставления и исполнения заявок
полного, частичного или вообще отказа. Эти ответы выдаёт биржа
и как поведёт себя связка робот-терминал при разной нагрузке
пока не знаю как эмулировать.