Чередование дней. Инертность рынка. Статистика fRTS за 03.08.05-01.08.11

(часть 1)
(часть 2)
Как долго может длиться тренд? Сколько дней могут идти друг за другом с одним знаком?
Чтобы ответить на этот вопрос, я разложил все торговые дни на положительные и отрицательные, а также выделил их чередование.  
Рекорд по продолжительности подряд идущих положительных дней принадлежит периоду со 2.09.2009 по 16.09.2009. Рост продолжался подряд 11 торговых дней!
Данный интервал отрылся 2 сентября на отметке 102 850 и закрылся на 123 735. Рынок вырос на 20,3%.

Таблица с положительными днями.


 
 
За довольно короткую историю фьючерса на РТС помимо 11-ти дневного рекордного периода также наблюдались еще 4 восьмидневных марафона вверх, которые заканчивались следующими датами: 05.12.2005, 05.04.2010, 10.11.2010, 05.07.2011
Рекорд по падению составляет «всего лишь»  7 дней! Но повторялось такое 3 раза, правда все они до 2009 года. Максимальная просадка, как вы понимаете, была в кризисный 2008-й год. С 224 020 до 196 890, или на 12,1%


Таблица с отрицательными днями.







Если сравнить обе таблицы, то видно, что в целом баланс сил сохраняется. Причем практически на всех периодах. Естественно, однодневок больше всего.
Можно наблюдать интересное явление при «трендовой» торговле в три дня подряд, вероятность  закрыть четвертый день тем же знаком, достаточно высока и составляет порядка 40%. А вот с пятым днем вероятность становится разной. Для положительных дней — падает к 19%. А при отрицательных достигает – 33%. Зато если, выстрелили эти 19%, то вероятность закрыть 6-й день положительно, возрастала до 42%.
Из общей картины можно сделать такой вывод: вероятность продолжения тренда хоть и падает с каждым днем, но не линейно! Продолжающиеся тренды в два и более дня — занимают достаточно большое место в трейдинге, что подтверждает некоторую инертность рынка. Из 779 положительных дней всего 210 — дней одиночек, остальные 569 днея состоят из подряд идущих «двоек», «троек» и т.д.
Такая же картина наблюдается и с отрицательными днями.
 
Всем успешных торгов. Создавайте красивую статистику