04 августа 2011, 14:38
Открыл нейтраль на выходные
Сегодня я попробую вновь использовать старую и проверенную стратегию на опционном рынке: «Продажа стренгла и удержание диапазона». 
Попробую вкратце объяснить смысл стратегии:
Параметры позиции
В моей позиции 4 инструмента: проданы 180000put, 195000callавгустовской серии и 200000call сентябрьской серии. Общая дельта опционной позиции оказалась отрицательной, и мне пришлось сбалансировать портфель при помощи покупки фьючерсов на индекс РТС.
Что мы получили?
Мы имеем достаточно сильную Тетту: «время» играет за мою команду, это не может не радовать. Вега отрицательна, а значит при росте волатильности меня ждут неприятности. Волатильность растёт обычно на падении, поэтому мне выгоднее плавный рост в пределах 2000-3000 пунктов до выходных.
Теперь давайте посмотрим на профиль позиции:
Читать далее
Попробую вкратце объяснить смысл стратегии:
Почему я открываю в четверг, а не в пятницу? Да просто в пятницу волатильность снижается очень сильно и у меня возрастают риски по веге, поскольку в понедельник мы получим гарантированный рост волатильности (вега позиции в данной конструкции отрицательная и я теряю деньги на росте волатильности).1. Основная прибыль получается за счёт временного разложения.
2. Любое рехеджирование позиции по сути приводит к убыткам.
3. Моя задача – отдать меньше денег, чем я получу от временного распада опционов.
4. Если любое вмешательство несёт убытки, то нужно найти момент, где оно не требуется.
5. В субботу и воскресенье торги не проводятся – значит, у меня нет необходимости хеджировать позиции, и соответственно нет убытков в это время.
Параметры позиции
В моей позиции 4 инструмента: проданы 180000put, 195000callавгустовской серии и 200000call сентябрьской серии. Общая дельта опционной позиции оказалась отрицательной, и мне пришлось сбалансировать портфель при помощи покупки фьючерсов на индекс РТС.
Что мы получили?
Мы имеем достаточно сильную Тетту: «время» играет за мою команду, это не может не радовать. Вега отрицательна, а значит при росте волатильности меня ждут неприятности. Волатильность растёт обычно на падении, поэтому мне выгоднее плавный рост в пределах 2000-3000 пунктов до выходных.
Теперь давайте посмотрим на профиль позиции:
Читать далее
Кирилл Балабанов,
Сегодня p/e около 12. Но не за счет роста дохода предприятия, а за счет падения цены акций на 30%.
Компания не смогла достичь заявленного роста выручки 30% г-к-г(по факту 29...
ИМ, в шорш же зашел? )
Тимур, думаю, всё ± ясно будет когда закроют окончательно транзит через украину
Я уверен, они прям так и говорю, вот такие цены ок, вот такие не ок, типа в такой-то срок цена должна быть вон там, а дальше банки уже крутят-вертят ценой в этих пределах против публики, которая на цб...
Сегодня последний день для покупки Б01 и получения халявного осеннего купона, завтра фиксация списка.
И нефть вяло сегодня тоже, с самого открытия. На часовом гарфике тоже боковик.
13:01
khramov, ничего не происходит, всё по плану, кто-то закуп ждёт, кто-то лосей кормит. Разве что в ветке бакса могут что-то обсуждать, там движуха.
13:00
ФНС сдвинет на январь дедлайн для приема заявлений о трансформации ИИС — РБК Чтобы сохранить льготы по индивидуальным инвестиционным счетам первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2), открытым до конца 2...
Вадим Рахаев, хотите таки сказать шо зря я Ирку на вечер откладывал?
Николай Иванов,
80% розничных клиентов, ОЗОН банк для бизнеса не вариант, условия кредитования заоблачные, ставку озвучивают понедельно ( как в ломбарде), на вопрос: « Сколько годовых?»- ответ —...
Приветствую, Дима!
Я, разумеется, ну очень редко играю с опционами —
но — всё-таки не вполне понятен один — если ВЫ играете получение профита на продаже опционов за счёт временного распада на выхи — зачем подключать в систему опционы сентябрьского страйка… они ведь вовсе не так чувствительны к временному распаду —
А ВОТ НАСЧЁТ ТРЕЙДА В ЧЕТВЕРГ, А НЕ — В ПЯТНИЦУ — РЕСПЕКТИЩЕ РЕАЛЬНО!!!
Топик, ясное дело плюсанул! :)))
Удачи Вам!
Искренне Ваш Гугенот.
Пасиб, вопросов нет. Респект — и — удачи!
а потом все и спрашивают.
если опционы так круто, что ими все подряд не торгуют.
потому и не торгуют:)
Пример. Продаем большую волу и строим дельта-нейтральную позу.
В случае движка вверх вола припадет, но убыток, полученный от отрицательной гаммы будет зашкаливать.