Разбор мифа «Чем больше сделок, тем выше доходность»?
Идея активной торговли кажется логичной: чем чаще входишь в рынок, тем больше шансов попасть в удачное движение. На практике всё наоборот. Частые сделки редко приносят прирост капитала, зато стабильно увеличивают комиссии, усталость и количество ошибок.
В чём суть ошибки?
Рынок платит не за количество решений, а за их качество. Каждая сделка — это вероятность, а не лотерея. Чем чаще человек торгует без фильтра, тем выше шум и ниже ожидаемость системы. У гиперактивных трейдеров результат нередко совпадает со случайным — просто потому, что дисциплина растворяется в потоке эмоций.
Что работает на дистанции
• Чёткий фильтр входа.
Сделка должна появляться из системы, а не из ощущения «надо что-то сделать».
• Паузы — часть стратегии. Не торговать в боковике и после серии убытков — тоже решение.
• Меньше шума. Чем короче таймфрейм и плотнее поток новостей, тем выше риск торговать эмоцией.
• Оценка ожидания. Доходность растёт не от частоты входов, а от того, насколько система положительна по вероятности и контролю убытков.
Вывод
Частота не равна эффективности. Устойчивый результат строится на повторяемых решениях, а не на их количестве.
Рынок не платит за активность — он платит за дисциплину, согласны?
Для максимальной эффективности их должно быть ровно столько, сколько ТС даёт на текущем рынке!
Если пропускать сделки в угоду вашей «умной» мысли, то по закону подлости упустите профитные и даже лучшие,
а вот тех лосей, некоторый % которых заложен в допуски ТС, вы получите обязательно!!!
Так можно слить на неплохой вцелом системе.
Инфоцыгане отличаются от трейдеров тем, что в своих постах, как и в этом, забывают упомянуть ТС хотя бы один раз. Торгуют сферического коня в вакууме и сосут палец для добычи умных слов.
В итоге пишут вроде неглупые мысли, но непривязанные к жизни.
Попросту говоря, собирают Лего из всем известных штампов.