TSLAB два года торговли ботами

     Торгую 2 года ботами под тслабом брокер айтиинвест. Что вижу то и пишу.  Предыдущий пост был Тслаб 1.5 года торговли ботами.  
1 Результаты… за 2012г +10% и можно дальше не читать
Запустил текущий состав ботов в феврале 2012. Торгуются 4ре фьючерса ртс, сбер, газпром, бакс-рубль. На каждый фьючерс три бота все трендовые. За 2012 год они наколбасили 10%. Рынок был вялым и тухлым: пониженная волатильность, много гэпов против движения и много пятничных разводов. Основной профит пришел с бакс-рубля. Все остальное около нуля. Хай эквити пришелся на начало октября 12года профит был 20%, но затем последовал боковик в 7месяцев до мая 2013. Счас обновил хаи. Но если учитывать комисы и НДФЛ, то хаев нет и боковик продолжился. Я обещал выложить реальную динамику счета при обновлении хаев.  Эквити выглядит зашибенно, т.к. все торговалось с плечом 4-8 ;-) Пришлось даже деньги докидывать чтоб не унесли по маржинколу при поднятии ГО…


Вообщем имхо результат около нуля. Но не слился – значит позитив. Причем поза со 2ым хитрым плечом. Структура портфеля такая: всего счет 3лям с хвостиком… из них 2лям боты на бакс-рубль типа страховки от изменения валютного курса, еще 2 лям = 1лям боты на фьючи акции +1 лям фьюч ртс (у него тож баксовая составляющая), 2 лям долгосрочная поза на индекс ртс – есть практически все какашки входящие в индекс около 30ти бумаг…
Так и не смог написать пригодного для торговли контртрендового бота.  Зато написал ботов для парного трейдинга – пускаю в торговлю.  Написал пару забавных ботов, которые рисуют суперские эквити на интервале оптимизации и дают превосходные параметры, но за пределами оптимизации крайне резко и быстро уходят в боковик и сливают. Очень скептически отношусь к продаваемым ботам, т.к. статистика и эквити очень легко рисуется. Посмотрел несколько обучающих вебинаров по роботостроению — все бестолковая фигня по ряду причин. Подсчитал, что за 2.5 года наплодил более двухсот различных ботов. Из них торгуются 3 трендовых и 3 парных в разных бумагах.   
 
В ближайшее время планы (пока писал уж половину сделал):
1) запуск ботов на фьюч втб и роснефть, за счет уменьшения доли фьюча ртс. Имхо волатильность фьюча на индекс ниже, чем фьючей на акции, поэтому торговля трендовыми ботами в нем не идет. Хуже фьюча на ртс только лук – в нем волатильность крайне низкая и тренды там не торгуются никак. Хорошие результаты получил в русгидро и гмк, но там фьючи неликвид совсем.
2) дозапуск ботов для парного трейдинга… счас запустил новых 4ре штуки в разных бумагах, если нарисуют новый хай в эквити, то добавлю им еще 2 бота и накину денег… на сей момент они заработали немного денег, а затем на майских праздниках посливались уйдя в ноль…
3) к огромному моему сожалению я перестал управлять долгосрочной позой в акциях на индекс ртс. Напилил бы еще 3%-5% годовых. Дивы в акциях по долгосрочной позе отбили комиссию брокера и ндфл.  Теперь задним числом, понимаю, насколько глупо было сидеть в акциях при растущей ставке цбрф и падающей инфляции – я имел мнение что мы пойдем за амерами при стоящей нефти, кроме того р\е говнобумаг  был ниже 10ти, что типа гарантировало доходность выше облигационной. Надо было поставить стоп и переходить в облиги. Но жаба задушила грохать убыточные позы, хотя общая поза была в профите.  Счас долгосрачная поза в мелком дродауне -4%. Но в облигах я бы поднял 500к за 2 года легко, а так у меня на счету кучка никчемных какашек.  ;-) Имхо счас надо смотреть на ставки размещения ОФЗ – указывают на снижение ставки ЦБРФ.
 
2 Тех детали
1)      Перешел на Тслаб1.2 не без траблов. Внезапно обнаружил, что половина ботов не работает.  Ошибку нашел быстро – нужно было ставить галочку в одном из блоков. Предыдущая версия работала и так, а новая хотела галку.
2)      Прогрейдил комп – вложился в проц  i7 новый комп обшелся в 20к рублей. Мамку взял с продвинутым управлением по питанию. Комп включается — с утра автоматически по расписанию. Жаль, нет функции запуска компа при отключении-включении питания. Скорость выполнения скиптов увеличилась в 4ре-5раз, скорость выполнения скрипта достигла 5-8мсек. Поставил прогу удаленного доступа. И уехал в отпуск в Сочи на полтора месяца. Боты работали без сбоев 26 дней. На 27ой день завис смартком. Удаленно перегрузил комп и перезапустил тслаб – все заработало снова.  Очень доволен.  Рассматривал вариант с компом в датацентре, но там выходило дорого по деньгам, и комп был слабоват для Тслаба.
3)      Скорость выставления заявок в среднем ниже 200мсек. Очень часто вижу 50-60мсек. Инет обычный провайдер Горком безлимитка по скорости. Где то реально 10-20мбит в сек.
4)      Страдал от массового выставления заявок ботами, когда они ставили в рынок 15-20 заяв сразу. При этом тслаб ставит заявки по очереди  сначала одну, затем вторую и т.д. Вообщем, последняя заявка ставилась секунд через 5-6 (видел и 120сек). Немного поменял настройки ботов, сейчас пуляют заявки в немного разное время и все стало ок.
5)      Всего у меня работают 3*4+3*4=24 виртуальных бота. Реальных 8, т.е. каждый бот содержит 3 бота. Смысл в том, что тслаб через смартком тащит данные для каждого бота по-отдельности. К примеру, есть 20ботов торгующих газпром,  каждый из них будет требовать тиковые данные с сервера брокера, что приведет к затыку и лагам. Логично из этих 20ти ботов сделать одного,  и впихнуть в него 20 ботов, чтоб все работало нормально.  Еще надо учесть, что каждый бот смотрит спот и фьюч, а боты для парного трейдинга смотрят два спота и 2 фьюча. Итого, получается, беру у брокера тиковые данные по 2*4+4*4=24ем бумагам  вместо тиков по 3*4*2+3*4*4=24+48=72ум бумагам. Просто удивительно, как это все работает и умеренно глючит. Причем работает достаточно шустро.
3 Замечания по Тслабу… в основном это маленькие огрехи и недоработки…
1)      В тслабе нет гарантии набора позы. Как пример – ставим заяву на 100фьючей. Наливают 2 фьюча. Тслаб считает заявку исполненой. Никаких сообщений не будет, автооткрытие не сработает и не доберет остаток позы. Лечится это просто – надо разбить заявку на несколько мелких – например 100=20+20+20+20+20. Т.е. ставим 5 заяв. Частично исполнится одна, а остальные не исполнятся – по ним на следующей свече сработает автооткрытие и все возьмется по рынку. Вообще ситуация редкая, но бывает. Впринципе, у меня 24 бота, ну не нальют в одном боте раз в неделю-две.
2)      Проблема с дисконектами. При разрыве – востановлении связи тслаб лезет исполнять ботов до полной загрузки потерянных данных. Это ведет к ложным сигналам, которые тяжело закрыть. Надо делать задержку исполнения скриптов, чтоб сначала загрузились данные, затем они бы проверились бы повторной загрузкой данных, а уж потом бы включались боты. В версии тслаб1.2 такую фичу сделали. Но не работает.  Все заявки от всех ботов перестают выставляться совсем. (может дело в моих настройках Таймаут заявки=300 сек, Блокировка заявок =60сек… вообщем пусть лечат-тестят баг без меня, я уже огреб удовольствия на -5000руб)
3)      проблема с ручным закрытием-открытием  поз в менеджере команд
Нет отрицательных значений лотов в столбце Лоты – не понятно, что открывать-закрывать, тем более что названия поз в столбце Сигнал прописываются не всегда…
Если проскальзыание =0 то закрыть позу руками очень сложно даже по рынку… т.к приказ генерируется по цене закрытия предыдущей свечи… а если таймфрейм часовик, то цена уже сильно отошла.
Проблема войти  в позу руками если сигнал на вход в позу за планкой… брокер просто отклоняет заявы а тслабу не хватает ума просто взять по маркету… насколько я понял тслаб сначала все-таки пытается купить по цене сигнала (заява разумееется отклняется брокером), а затем взять по рынку… возможно надо просто временно отключать нулевое проскальзывание, а потом включать его обратно… но пока руки не доходили посмотреть эту логику
4)      нет удобства для парного трейдинга и арбитража… приходится писать свой тестировщик и нет возможности в Управлении Агентами видеть все позы по каждому скрипту… т.е. видишь позу только по одной бумаге, а по второй бумаге позы не видно.
5)      Проблема с малыми ценами. Например, ВТБ, фьюч ЕД. Мелкие цены не отображаются на шкалах графика, глючат скрипты (использующие стоп-лимиты), тестировщик тоже глючит.
6)      Придерусь еще… каждый запущеный агент имеет вкладку лог в которую должны писаться логи агента… но если агент не открыт, то во вкладку ничего не пишется… открыли-закрыли агент… все записи лог стерлись… фича или баг??? ;-)
7)      В версии 1.2 в окне результаты оптимизации перестала работать сортировка результатов. Сейчас сортирует по убыванию, по возрастанию и непойми как, а параметр, по которому идет оптимизация, совсем перестал сортироваться.
8)      Иногда косячит блок относительная комиссия… даже если ставить 0, то комиссия начисляется. Но это возможно происходит только при переносе скриптов со старой версии на новую.
4 Мораль
1)      Доволен. Тслаб все лучшее и лучшее. Совсем не пользую скальперские возможности тслаба, и его возможности торгового терминала. Т.е. описываю и применяю  1/3 от функционала тслаба.  Кроме того еще не освоился до конца с версией 1.2.
2)      Еще раз повторюсь о перспективах полуавтоматической торговли.
5 Про зло тайминга. Не хотел право писать. Типа граль и все такое, хотя еще у Ларри Вильямса описан. Но т.к. эта фича бесполезна сама по-себе опишу.  Вообщем есть 2 вида тайминга… В первом случае берем тестировщик и ищем конкретные бары, которые дают максимальный профит в торговле и минимальную просадку – типа ищем наиболее благоприятное для торговли время, именно в эти бары и торгуем а остальные игнорим.  Во втором варианте наоборот ищем наиболее неблагоприятные для торговли бары, в этих барах не торгуем. Идея на первый взгляд здравая. Однако в результате имеем переоптимизацию легко. Все зло тайминга в том, что он являясь абсолютно бесполезным позволяет рисовать идеальные эквити ровненькие, восходящие с минимальными дродаунами. Но на практике за пределами интервала оптимизации имеем боковик или резкий слив. Сам факт такой оптимизации в боте куй докажешь и выявить его нереально. Т.е. нарисовать красивого бота крайне просто и требует минимальных усилий.
Даю вариант бота:  15ти минутки, запоминаем первое закрытие (это типа индикатор ;-)), если текущее закрытие  больше первого закрытия, то покупаем, а если меньше продаем. Делаем тайминг – ищем свечи (штук 15-20) наиболее благоприятные для торговли или не благоприятные. В результате торгуется все подряд с отличными эквитями хоть голд, хоть ед, хоть брент, ри си… вообщем все… Если не торгуется или хотим большую среднюю сделку или более плавную эквити – переходим на 10минутки или 5ти и подгоняем уже детально и со вкусом, можно даже разделить входы и выходы, т.е. искать бары наиболее благоприятные для входа и наиболее благоприятные для выхода причем для лонга и шорта раздельно…
6 Про зло переоптимизации. Посмотрел несколько видео на тему боты это просто. Вообщем дам дружеский совет… Надо тестить и оптимизировать при нулевой комиссии по целому ряду причин…
7 Кстати, тестирование и оптимизация на синтетических данных тоже зло.
8 Тестирвал  ботов  в арбитраже.  Интересно наблюдать, как умер арбитраж фьюч-спот. До июля 2011г идет всходящая суперская эквити,  затем идет горизонтальная прямая эквити. Доходности падают на порядок и становятся на уровне комиссий.  Тема арбитража плотно окучена и ограничена.   Но есть дополна других тем. Хотя может покопаюсь еще… Впринципе достижения есть… если иметь фикс тариф и оставить только биржевые комиссы то можно выжать где то 20-30% годовых без существенных затрат но надо считать и тестить на реале…примерно выходит 1-1.5 руб профита на сделку (для пары Сбера 1фьюч-100акций). Но это сырое решение в лоб, нормально будет поторговать при профите 2-3руб.
9 Есть еще супер грааль в тслабе. Можно элементарно выставить отрицательную комиссию что позволит рисовать любых ботов.
PS забыл написать что +10% это по итогам 12года… счас в профите но не факт что дадут удержать