23 мая 2013, 16:05
Торговля без стопов. Моё маленькое исследование на примере стратегии "Русская рулетка"
Добрый день.
Постараюсь меньше слов, и больше цифр.
Придумал я как водиться очередную стратегию. И начал её тестить.
Особенности в том, что работает она только в LONG. Тоесть медвежьи темы она упускает. Только на дневных барах. Только один вход и два варианта выхода. Либо тейк профит, либо по завершении торговой сессии. И одна маленькая деталь, стратегия не имеет стопов.
Так же разбиваем торговлю на периоды по 21 торговую сессию. Тоесть примерно 5 периодов получается в тесте.
Первый тест был на 99 полных торговых сессий. С периода начала этого 2013 года.
Второй тест был на 101 полную торговую сессию. С сентября 2012, по конец января 2013 г.
Тесты проходили на CME. Фьючерс на Евро. 6e.
Тест первый 99 торговых сессий.
46 Сессий закрылись в плюс. По тейк профиту 10пунктов. 1 сессия закрылась с минусом 80 пунктов. Итого был профит.
И того имея депозит 5000$, начиная торговать 1 контракт. Добавляя по одному контракту каждую 21 сессию. Тоесть каждый период. Было заработанно чистыми
12 000$ — за 99 торговых сессий.
1 перидо 1 контракт = 1543 $
2 период 2 контракта = 1662 $
3 период 3 контракта = 3206 $
4 период 4 контракта = 700$
5 период 5 контрактов = 4987 $
Итого 12 000$
Второй тест. 101 торговая сессия.
1 период 1 контракт = 87 $
2 период 2 контракта = 1250 $
3 период 3 контракта = 3206 $
4 период 4 контракта = 4725 $
5 период 5 контрактов = 5937 $
Итого 15 000 $
Фишка этой стратегии в том, что она не имеет стопа. И обратите внимание с депозитом всего в 5000$ за 200 торговых сессий, на суперволатильном инструменте евро — эта система не толь ко не слила, но и заработала.
Объясню почему так происходит.
За 2 периода 99 сессий и 101 сессия — плюсовых дней примерно одинаково. по 45 в каждом. Остальные 0. Или минус. Что очень редко.
Опасность есть одна. И то, её вероятность сводится к минимуму.
Это хапануть минус в 200 п. за 1 раз. Чисто теоретически это возможно.
p.s Вывод таков — рынок это хаос. Моя здача его упорядочить. )
Закономерности в нём есть.
Постараюсь меньше слов, и больше цифр.
Придумал я как водиться очередную стратегию. И начал её тестить.
Особенности в том, что работает она только в LONG. Тоесть медвежьи темы она упускает. Только на дневных барах. Только один вход и два варианта выхода. Либо тейк профит, либо по завершении торговой сессии. И одна маленькая деталь, стратегия не имеет стопов.
Так же разбиваем торговлю на периоды по 21 торговую сессию. Тоесть примерно 5 периодов получается в тесте.
Первый тест был на 99 полных торговых сессий. С периода начала этого 2013 года.
Второй тест был на 101 полную торговую сессию. С сентября 2012, по конец января 2013 г.
Тесты проходили на CME. Фьючерс на Евро. 6e.
Тест первый 99 торговых сессий.
46 Сессий закрылись в плюс. По тейк профиту 10пунктов. 1 сессия закрылась с минусом 80 пунктов. Итого был профит.
И того имея депозит 5000$, начиная торговать 1 контракт. Добавляя по одному контракту каждую 21 сессию. Тоесть каждый период. Было заработанно чистыми
12 000$ — за 99 торговых сессий.
1 перидо 1 контракт = 1543 $
2 период 2 контракта = 1662 $
3 период 3 контракта = 3206 $
4 период 4 контракта = 700$
5 период 5 контрактов = 4987 $
Итого 12 000$
Второй тест. 101 торговая сессия.
1 период 1 контракт = 87 $
2 период 2 контракта = 1250 $
3 период 3 контракта = 3206 $
4 период 4 контракта = 4725 $
5 период 5 контрактов = 5937 $
Итого 15 000 $
Фишка этой стратегии в том, что она не имеет стопа. И обратите внимание с депозитом всего в 5000$ за 200 торговых сессий, на суперволатильном инструменте евро — эта система не толь ко не слила, но и заработала.
Объясню почему так происходит.
За 2 периода 99 сессий и 101 сессия — плюсовых дней примерно одинаково. по 45 в каждом. Остальные 0. Или минус. Что очень редко.
Опасность есть одна. И то, её вероятность сводится к минимуму.
Это хапануть минус в 200 п. за 1 раз. Чисто теоретически это возможно.
p.s Вывод таков — рынок это хаос. Моя здача его упорядочить. )
Закономерности в нём есть.
46 Комментариев
Александр Антипов23 мая 2013, 16:08любопытно0
amigo70323 мая 2013, 16:08Добавлю. Что торговалась только цена. Никаких новостей, индюков, ТА ничего не использовалось. Даже на график можно не смотреть.0
Радзиевский Андрей23 мая 2013, 16:09Ну тема не новая — только в лонг. Я сам когда рыночной статистикой увлекался и всякие советники писал, то высчитал, что зеленых свечек около 56-60% в зависимости от инструмента. Единственно без стопа… есть вероятность войти в 20 пп от годового хая, хоть и маленькая, но есть.0
GHJK23 мая 2013, 16:11все правильно: стопы зло, плечи добро+2
Читайте на SMART-LAB:
🟡 Наша команда — в центре дискуссии об информационной безопасности | ПСБ Финанс
Завтра, 24 апреля, генеральный директор ПАО «СТГ» Анна Калугина примет участие в VIII финансовом форуме ПСБ «Просто капитал». Тема этого года — экономический потенциал российских...
17:00
Акции банков: кто в лидерах по основным метрикам
Банковский сектор — один из самых крупных на МосБирже. Три банковские акции: Сбербанк, ВТБ, Т-Технологии — входят в список самых популярных бумаг российского рынка. Активно торгуются акции ещё...
15:55
Витрина облигаций
🛒 Инфляционный штиль
Недельный рост цен вторую неделю подряд застыл около нуля, а инфляционные ожидания населения падают — у ЦБ развязаны руки для снижения ключевой ставки в...
16:20
FEO, это было известно еще вчера. У вас вчерашние новости, неинтересные
напряженная ситуация. чот ни туда ни сюда.
17:12
АдвансТрак кто нибудь брал сегодня на размещении?
Там всем заявки урезали.
Я закинул ради интереса на несколько штук, даже особо не разбираясь в этом выпуске их. У меня предыдущий есть, и он свежи...
17:11
Начал понемногу сливать позу.
С учетом фьюча июньского короткой.
Дивы мне не нужны, если что.
Нужны живые деньги на счете.
crawler, ты бы написал, как ты эту цену нашел, а вообще это скорей всего цифра следующего контракта, а не истекающего, многие заранее переключаются на трансляции новых фьючей…
botlib, это у Кроноса, может быть, маржинальность торговли топливом низкая. У ЕТ по массе прибыль больше у топливного сегмента, чем с продажи пирожков и кофе.
#EELT, Здравствуйте. Скажите пожалуйста Вы лифты производите?
Кто хочет дивы, идите фикс, а мы тут ракету будем ждать)))))
«ЕвроТранс» не исполнил в срок обязательства по погашению ЦФА «ЕвроТранс-11» на ₽600 млн
Ассоциация инвесторов «АВО» ранее обращала внимание (https://t.me/Bondholders/2306) на то, что рынок ЦФА н...
ВинЛаб и Яндекс заключили соглашение о стратегическом технологическом партнерстве. АО «ВинЛаб» (входит в Novabev Group, тикер BELU) и Яндекс заключили соглашение о стратегическом технологическом партн...