О профиле диагонального спреда на примере реальной сделки с SPY

Активно торгуя различные варианты календарных и диагональных спредов, хотел бы кратко показать на примере одной из своих текущих сделок, как меняется реальный профиль календарной позиции со временем и изменением волатильности.

5 сентября на очень низкой волатильности и с учетом приближающегося заседания по ставке, был открыт двойной диагональный спред с временной структурой:

— экспирация короткой ноги через 2 через
— экспирация длинной ноги через 4 недели.

Профиль позиции на момент открытия:

Такие позиции я не держу до экспирации, расчет на рост волатильности и закрытие либо в течение первой недели, либо в начале второй (в данном случае понедельник/вторник — 15/16 сент.). При этом дельта положительная и даже без роста волатильности в среднем БА актив (SPY) дрейфует вверх и позиция выходит в плюс.

12 сентября на движении БА вверх и небольшом росте iv прикрыл половину позиции — осталось 5 лотов.

Границы профиля позиции позиции расширились, было на открытии:

633.49 — слева и 665.99 справа

стало 12 сентября:
630.92 — слева и 668.45 — справа

Вчера, 15 сентября БА актив и волатильность еще выросли и оставшаяся часть позиции была закрыта. Примерный профиль на момент закрытия:

Границы профиля по отношению к 12 сентября расширились еще немного, максимальный профит позиции вырос.
Если область между вершинам профиля, на момент открытия была около ноля (скрин 1 — цена БА 650), то к моменту закрытия, на росте волатильности она существенно поднялась. Целью поста было показать, как меняется профиль позиции — даже при незначительном росте волатильности.

Удачи и прибыльных сделок.