Решила поделиться своими мыслями насчет комиссий за торговлю фьючерсами на СМЕ и на ФОРТС на примере 1 контракта евро-доллар.
За сделку на ФОРТС брокер списывает 2 рубля за круг. Капиталлистический брокер берет 5,54$. На первый взгляд, дорого. Но нехитрый расчет показывает: стоимость одного тика ED на ФОРТС 3,13 рублей, а одного тика на западе 12,5$ и, следовательно, комиссия на русском рынке перекрывается одним тиком менее чем в два раза, а на западе более.
Для наглядности возьмем такой пример. Взяв 10 тиков на 6Е, трейдер получит прибыль 125$, заплатив 5,54$ комиссии. Чтобы получить такую же прибыль на 10ти тиках нашего ED, мне нужно проторговать 124 контракта, заплатив при этом 248 рублей!
Таким образом за один и тот же профит на западе я плачу 5,54$ (172 р) а у нас — 248 р, что почти на 45% дороже. Это с учетом того, что, к примеру NinjaT. в разы лучше нашего Квика. Про ликвидность западного рынка и нашего вы тоже вкурсе.
Вопрос к вам, форумчане: 1. Это у меня такой дорогой брокер или вы также платите? 2. Как вы думаете, за что такая цена? :) за возможность торговать маленьким депозитом?
Насчет комиссий согласен, а вот насчет нинзи не могу согласиться. Простейшая и нужная (ну мне лично) операция по выводу рыночной информации по инструментам в эксель по ДДЕ в квике настраивается за минуту, а в нинзе не возможна в принципе. Да и сама настройка этой таблицы в нинзе это верх кретинизма. Не понимаю, что все с этой нинзи так тащутся?
SHCHUTUSHCHA, спасибо за ответ… это включая все (и комис брокера, и комис биржи)? Я спрашиваю, потому что мой брокер в тарифе пишет 1 рубль за круг, но к этому еще плюсуется комиссия биржи.
Добрый день. Параметр сравнения комиссию по шагу цены, это как сравнивать стоимость обслуживания автомобилей по времени разгона до 100 км в час.
ИМХО, сравнивать нужно комиссию к стоимости номинала фьючерса, т.е. сумму кот. вы можете оперировать.
На примере ES и RI.
Шаг цены в ES 0.25 пункта. В RI 0.1 пункта в терминах ES(это связано что у нас индекс имеет множитель 100 для получения цены фьюча, в штатах нет этого множителя)Хотя по идее с нашей ликвидностью шаг надо поднять как минимум до 0,25 пунктов — в этом случае мгновенная ликвидность на bid/ask повысится. Думаю все это заметили когда в прошлом году подняли 5 до 10 пунктов. Особенно на опционах. Не размазывается по стакану.
Далее перейдем к расчетам по комису.
ES/ Тек. котировка 1650 (округлим). Умножаем на 50$ (множитель) и получаем цену фьюча = 82500$. в вашем пример вы сказали что ваш брокер берет комиссию 5.54$
Далее делим 5,54/82500*100%=0,0067%.
RI/ Текущая котировка 140000 (округлим) умножаем на курс доллара=31,4 и умножаем на множитель 0,02 = 87920р. стоимость одного фьюча.
Допусти общий ваш комис равен 3 р. (сделка не скальперская).
Далее делим 3р/87920р=0,0034%.
Вывод. Вы заплатите меньше комис на RI при одинаковой сумме которой будете оперировать.
А шаг цены — ну завтра поменяю шаг цены и что ваши — комисс оставят неизменным и ваши расчеты кардинально изменятся.
McFly, очень интересный и дельный расчет! Получается 0,0067% vs. 0,0034%, в два раза, однако. А если с курсом поиграть немного и снизить мой комис с 3х до 2х в расчете, то вообще ФОРТС в три раза дешевле получается… Насчет того, что шаг цены меняется — тоже веский аргумент. Спасибо.
yumuz, в штатах по комису интересная ситуация — у разных брокеров по разному и может доходить до 30$ за контракт!
В IB, где у меня счет всего 2$ за контракт. Поэтому можно говорить что одинаково, что ES что RI/
Теоретически, 2262 должны бы увидеть прямо отсюда, от 2285....
Может, конечно, сходить на 2275, потом вернуться на 2305_2310, а потом уйти на 2262 и даже на 2210....
Ну… или в каких-то подобных ин...
Россия начнёт наступать на Харьков уже в конце мая — Financial Times
Источник Bild в ВСУ опасается нападения на Харьков с участием десятков тысяч российских солдат.
Да кто по таким конским ценам будет покупать их продукцию, прибыль упала в 2 раза, и то что кратковременно как выросла так и упала цена на эти бобы, хотя если вчитаться в состав их продукции то там ни...
Роман Бабанин,
Все трудности =временные.
Ваши мысли мне напоминают пророчество Бидона по рубль по 200
Возможно, что когда то мы и руль по 1000 к баксу увидим. Но, это не точно
А вот про Аll...
rts.micex.ru/s93
ИМХО, сравнивать нужно комиссию к стоимости номинала фьючерса, т.е. сумму кот. вы можете оперировать.
На примере ES и RI.
Шаг цены в ES 0.25 пункта. В RI 0.1 пункта в терминах ES(это связано что у нас индекс имеет множитель 100 для получения цены фьюча, в штатах нет этого множителя)Хотя по идее с нашей ликвидностью шаг надо поднять как минимум до 0,25 пунктов — в этом случае мгновенная ликвидность на bid/ask повысится. Думаю все это заметили когда в прошлом году подняли 5 до 10 пунктов. Особенно на опционах. Не размазывается по стакану.
Далее перейдем к расчетам по комису.
ES/ Тек. котировка 1650 (округлим). Умножаем на 50$ (множитель) и получаем цену фьюча = 82500$. в вашем пример вы сказали что ваш брокер берет комиссию 5.54$
Далее делим 5,54/82500*100%=0,0067%.
RI/ Текущая котировка 140000 (округлим) умножаем на курс доллара=31,4 и умножаем на множитель 0,02 = 87920р. стоимость одного фьюча.
Допусти общий ваш комис равен 3 р. (сделка не скальперская).
Далее делим 3р/87920р=0,0034%.
Вывод. Вы заплатите меньше комис на RI при одинаковой сумме которой будете оперировать.
А шаг цены — ну завтра поменяю шаг цены и что ваши — комисс оставят неизменным и ваши расчеты кардинально изменятся.
В IB, где у меня счет всего 2$ за контракт. Поэтому можно говорить что одинаково, что ES что RI/