Российские разработчики создали нейросеть, которая может за сутки до события с точностью более 83% предугадать краткосрочный фондовый кризис — пресс-служба НИУ ВШЭ

«Модель эффективно обрабатывает неравномерные данные и достигает точности 78,70% при прогнозе кризисных событий в день наблюдения и 78,85% — на следующий торговый день. Использование месячной повторной тренировки и адаптивных временных окон позволило довести точность до 83,87%. Ключевыми факторами, влияющими на предсказания, оказались биржевые индикаторы, капитализация компаний — эмитентов акций и рыночные курсы валют», - отметила профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Тамара Теплова.