Тренд и Сетка. Личный опыт конструирования и применения.
Тема не новая, но сложилось такое впечатление, что незавершенная. По крайней мере, я не заметил ни одного варианта примирения этих двух стратегий торговли. Попробую предложить, возможно, не окончательный вариант, но всё-таки некий результат многолетнего практического применения этих стратегий в синтетическом виде.
Как сказал один Великий, «прежде, чем объединиться, мы должны размежеваться самым решительным образом». Что, в переводе на здешний язык, означает «всякая приближаемая к высокой эффективности стратегия должна совмещать в себе полезные качества своих частей».
Полезные качества трендовой стратегии:
- Определение участков направленного движения цены инструмента, т.е. цены начала тренда и цены окончания тренда,
- Выдача сигнала открытия позиции в точке, максимально приближенной к началу тренда, и сигнала закрытия позиции в точке, максимально приближенной к концу тренда,
- Удержание открытой позиции в течение тренда, как можно долго, и закрытие позиции, как можно быстрее по окончании тренда. Вариация: вместо закрытия позиции возможен переворот позиции.
Полезные качества сеточной (интервальной) стратегии:
- Поддержка ликвидной позиции в бестрендовом рынке при боковом, в пределах некоторого условно постоянного коридора, движении цены. Это означает осуществление продаж некоторого количества лотов у верхней границы этого коридора и покупка у нижней границы этого коридора.
- Нет временных рамок бокового движения цены.
Очевидно, что грамотная комплексная стратегия торгует по тренду и по сетке поочередно. При этом этап торговли по сетке может не возникнуть, если рынок движется пилообразно и широко.
Предварительное условие 1: торговые сигналы «по тренду» и «по сетке» альтернативны с приоритетом первых, т.е. если торговая стратегия выдала сигнал (не важно, обязательный к образованию заявки или не обязательный), то сигнал «по сетке» отбрасывается.
Предварительное условие 2: сетка рассчитывается каждый раз по-новому по каждому уровню цены последнего сигнала «по тренду». Этот последний сигнал «по тренду» является базой для расчета сетки, где расположен уровень «0» сетки. Каждый новый уровень (как в «+» от базы, так и в «-» от базы) рассчитывается путем добавления/вычитания фиксированной величины изменения цены dP (в пунктах цены или в %% цены базы). Эта величина дополнительно корректируется на размер текущей волатильности цен. В результате, стратегия получает динамическую сетку (постоянно перемещающуюся вместе с уровнем последнего сигнала «по тренду») с динамической базой и динамическими же уровнями. Сетка дышит.
Осталось назначить признаки начала тренда и его окончания.
У меня это организовано так:
- Цена закрытия бара по тайм-фрейму (по умолчанию, 15 минут) отличается от минимальной цены предыдущего бара на ХХ пунктов (или процентов) в противоположную сторону. Это – слом старого (если он был) тренда и начало нового тренда.
- Торговая стратегия выдает соответствующий сигнал «купить» или «продать» по направлению этого разворота, который обязательно должен быть исполнен. На точку этого разворота я закрепляю начало тренда, например, под углом 45 градусов. Можно выбрать любой угол, например, по типу углов Ганна.
- Если по итогам каждого последующего фрейма цена движется, не выполняя условия п.1, то считается, что тренд продолжается. Стратегия выдает тот же сигнал, что и в п.2, но этот сигнал не обязательно должен быть исполнен в виде заявки/ордера. Задача этого сигнала – вытеснить образование сигнала сетки.
- Как только торговая стратегия перестает выдавать сигналы «по тренду», считается, что тренд закончен (сломлен), и заявки отправляются в Торговую Систему по мере выдачи сигналов «по сетке», если они выдаются стратегией, и — наоборот.
В заключении отмечу, что поскольку приоритет выдачи заявок/ордеров отдан сигналам «по тренду», то и торгуемые объемы в заявках так же разнятся: ордер по сигналу «по тренду» двигает основной торговый объем А, а ордер по сигналу «по сетке» оперирует объемом А/n, т.е. кратно меньшим. Следовательно, торговые сигналы «по сетке» могут выполнять несколько функций:
- Частичная фиксация имеющейся открытой позиции,
- Фиксация части имеющейся или восстановление текущей позиции (т.н. «котирование») в пределах политики управления рисками,
- Открытие новой позиции, если на данный момент позиция закрыта, т.е. равна «0». При этом возможны опции, разрешающие/запрещающие превышение каких-либо лимитов открытых позиций, регулируемых дополнительно.
Пока всё. На 100% правоты не претендую, но последние 8 лет использую именно такую комбинацию.
На вопросы по теме отвечу.
Ценная статья. Я считаю такие самыми ценными. Спасибо.
Риски, которые надо учитывать:
Если трендовая часть даст серию ложных входов, а сетка будет их «усреднять» без фильтров, можно получить накапливание позиций против сильного движения.
Нужно явно прописать лимиты совокупной позиции и сценарий «жёсткой остановки» (чтобы сетка не «перевесила» трендовую часть).
На очень трендовом рынке сетка иногда будет «отдавать» часть прибыли обратно.
Фильтры и ограничения выставлены.
Бывают «проскоки», конечно (ничто не совершенно), но они — в пределах допустимых потерь.
Решение состоит как раз в том, что система ограничена в выдаче ложных сигналов. А сеточные сигналы жестко управляются и по сумме допустимых потерь и по направлению и по суммарной открытой позиции.
А ордер выдается в направлении нового тренда, естественно. Это написано в п.2.
Читайте, пожалуйста, полностью пост.
Предположим, в качестве ХХ пунктов задано 10.
Текущая цена 100 и продолжает расти (принимаем в качестве условия, что все бары 15 мин).
При достижении 110 должен сработать сигнал на покупку.
Далее цена остановилась и пошла вниз, достигнув 99 (по идее должен сработать сигнал на продажу).
И так несколько раз.
Прошу извинить, что дал узкий пример без пояснения.
Могу даже уточнить, что после покупки по 110, цена поднялась до 111 и пошла вниз, тогда при достижении 101 необходимо перевернуть позицию, но тем не менее все равно образуется убыток в 9 пунктов.
Дело в том, что в моей стратегии понятия «торговый сигнал» и «торговый ордер» имеют разное значение.
Не всякий торговый сигнал порождает ордер.
Но каждый ордер порожден сигналом и должен быть исполнен.
Тогда еще вопрос — насколько продолжительный перерыв между окончанием сигналов по тренду и началом торговли по сетке?
В посте написал, что все (ВСЕ!) сигналы генерируются постоянно, если стратегия их выдает, но, поскольку приоритет в сигналах отдан трендовым сигналам, то они, при выдаче какого-либо из них, ПОДАВЛЯЮТ сеточные сигналы.
Сеточные сигналы проявляются только в периоды тишины у трендовых сигналов.
Пример кода фильтра:
1. При отработке по тренду какой тип заявок используется: рыночная или лимитная?
2. Имеется ли разница в типах при открытии позиции и закрытии по тренду?
3. Под последним сигналом по тренду имеется ввиду закрытие?
4. Условный 0 для сетки образуется в месте последнего сигнала на вход по тренду или на выход?
Спасибо!
1. заявки — лимитные, передвигаем до исполнения, т.к. главное правило моей стратегии — «все ордеры должны быть исполнены»,
2. разницы нет, кроме одной — размера комиссии (тейкер/мейкер); с учетом масштаба торгуемого тренда проскальзывания не играют роли вообще;
3. + 4. «Последний сигнал по тренду» потому и называется «ПО тренду», что он ничего не закрывает. Если этот сигнал — единственный, то он может начинать тренд. Но вне зависимости от того, ПО тренду он (открывает или продолжает тренд), ПРОТИВ тренда (закрывает предыдущий тренд и начинает новый), главное — это то, что он — последний в списке ордеров. Поэтому уровень его цены — это база для сетки.
Хотя и постоянное присутствие в рынке тоже чревато опасностями.
А для постоянного нахождения в рынке — да, Х*2, т.е. полный переворот позиции.
Что касается описания стратегии, то мне непонятны как минимум два момента:
1. Цена закрытия бара по тайм-фрейму (по умолчанию, 15 минут) отличается от минимальной цены предыдущего бара
Почему незавсимо от направления отклонения мы Close всегда сравниваем с Low???
2. На точку этого разворота я закрепляю начало тренда, например, под углом 45 градусов
Зачем? Что Вы дальше делаете с этой линией. вроде в описании это нигде и никак не применяется.
Может попробуете на каком-нибудь рисунке (скрине) схематично изорбразить примеры сигналов тренда и сетки? Пока очень слабо понимаю описанное.
З.Ы: Сам пытался несколько лет назад подружить эти два подхода. Не получилось. Но разумеется, у каждого свой путь и понимание того, какую картину называть трендом, а какую флэтом.
1. Для определения разворота ВВЕРХ я беру именно разницу Close — Low(-1); для определения разворота ВНИЗ — разницу High(-1) — Close. Хотя можно, конечно, использовать только Close. Однако, опыт последних лет показал, что этот переход нужно выделять в отдельную автоматически определяемую опцию. Как ни странно, но волатильность помогает определить точнее, что именно нужно брать для расчетов — Закрытие бара или его экстремумы.
2. Но эта линия и устанавливается в качестве тренда со всеми его атрибутами и свойствами. Например, считается, что изменение цены имеет трендовый характер, пока цена не пересекает тренд в противоположном направлении. Тогда эта линия считается сломанным трендом и дает сигнал разворота.
3. Подробные рисунки размещать не стал, ибо это уже будет полное «засвечивание» моей стратегии. А это (как и опубликование подробного стейтмента), как Вы должны понимать, полностью раскроет мою стратегию. Что ваще-та есть некое ноу-хау.))
Вот пример сегодняшнего утра в SRU5:
Пояснение:
sell — это трендовые сигналы,
short — это сеточный сигнал, возникший в период временного затухания нисходящего тренда.
З.Ы.: да разночтения есть и будут.
Остальные сигналы — только для подавления сеточных сигналов.
В момент ослабления тренда эти сеточные сигналы были выданы, но, поскольку они были даны в том же направлении, что и открытая позиция (которая уже была заполнена), то по сеточным сигналам ордера также не выставились.
1. Я примерно так и предполагал. Спасибо за уточнение.
2. Понятно. Отсутствие этого пояснения вызывало некоторое непонимание.
3. Да, я Вас понимаю, и не настаиваю на подробностях Просто интересно понять ход Ваших мыслей, и сравнить со своим взглядом. Я в любом случае отказался от реализации данной идеи, и практически полностью переключился на инвестиционные стратегии. Хотя, некоторые эксперименты проводить продолжаю. Так что конкурента в моем лице в стакане можете не ждать ;) А вот для общего развития почитать и подумать еще раз было интересно. Спасибо Вам за предоставленную возможность. Искренне желаю Вам успешной торговли.
З.Ы.: Чтобы Вы случайно не подумали, что я только беру и ничего не даю. Вот Вам «алаверды» — мои сегодняшние реальные сделки наглядно по одной из стратегий:
По скринам: очень симпатичные трейды по уровням. Поздравляю!
Временные убытки — ерунда.
Кстати, Вы используете инструмент, от которого я отказался лет 10 назад. Не осилил алгоритмизацию вычислений уровней. Постоянно приходилось подбирать периоды расчета. Ушел в нотации, где периоды не учитываются.