Вопрос к математикам

Привет.

О чем говорит такой набор p-статистик для расширенного теста Дикки-Фуллера?

0.0048 0.0131 0.0530 0.072

Насколько я понял гипотезу о стационарности отвергаем на 5%-ом уровне, так как на третьем-четвертом лаге у нас высокие значимости.

Однако матлаб возвращает 1, то бишь принимаем и ряд стационарен.

Применил эту статистику к параметру «Депозиты банков в ЦБ РФ».
По графику очевидно, что ряд нестационарный, а также есть значимые частные автокорреляции :)))

Что я делаю не так?

Вопрос №2 — волатильность стационарна? :)

статистика

siva

не определен

1 613

с 23 марта 2011

50 Комментариев

А. Г.
05 мая 2013, 21:18
По первому вопросу ничего не понял. К чему применялся критерий? К каким выборками? Для чего? И почему выбран именно этот критерий?

По второму вопросу опять непонятки: что такое волатильность и волатильность чего?
0
А. Г.
05 мая 2013, 21:37
Станислав Иванов,

Но ведь дики-фуллер априори подразумевает наличие в исходном ряде АРСС-модели. Если в исходном ряде такой модели нет, то этим тестом можно получить что угодно.

А ответа на что такое волатильность, я так и не получил?
0
А. Г.
05 мая 2013, 21:40
Станислав Иванов,

В таком определении вероятней всего нестационарна.
0
А. Г.
05 мая 2013, 22:03
Станислав Иванов,

Это не верно, есть стационарные ряды, не удовлетворяющие АРСС-модели.
0

Читайте на SMART-LAB:

Как прошла экскурсия на лазерное производство

На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в наш кластер «СФ Тех»). В экскурсии приняли участие...

Softline

12:15

Рынок облигаций: фигура исполнена

Индекс гособлигаций RGBI отработал коррекцию на высоту разворотной формации «Голова и плечи». Спуск к целевому блоку почти полностью исполнен. Котировки находятся вблизи 200-дневной скользящей...

БКС Мир инвестиций

12:07

🏛 Ломбард как управляемый бизнес

Ломбардное направление в Группе «МГКЛ» — это формализованная операционная модель с чёткой экономикой и пониманием рынка вторичных товаров. Здесь нет разрозненных решений и «ручного...

МГКЛ

10:00

Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы

Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4 рубля). Неплохо! Сразу сравниваю со своим...