29 июля 2011, 20:35
1000 пунктов в день на fRTS - реально? Сложная неделя
Краткая характеристика недели:
ХОРОШИЕ профиты и БОЛЬШИЕ лоси.
Цифры:
Стартовая на начало недели: 111360р
Итого за неделю: +9511р (+8.5%), план недели 5000п не выполнен(
По дням недели:
Понедельник +18674р, прогноз более-менее http://www.smart-lab.ru/blog/11315.php по ходу торгов подстроился, половину профита взял краткосроком по 400-500п, половину лонгом сбера.
Вторник +20013р, прогноз после корректировки почти нормальный http://www.smart-lab.ru/blog/11410.php , торговал в обе стороны, не жадничал. Рынок был хорош для интрадея.
Среда -16144р, прогноза как такового не было http://www.smart-lab.ru/blog/11488.php , уперся в своем мнении про ралли на ожиданиях решения, в итоге на клозе получил антиралли с хорошим убытком. Стал жадничать и не забрал виртуальный профит в 1000п. Просто зазвездил после 2х дней с хорошим плюсом.
Четверг +5974р, подметил правильно неадекват рынка на выкуп
http://www.smart-lab.ru/blog/11587.php только опять уперся и стал высиживать БОЛЬШОЙ профит, когда рынок тупо в диапазоне ходил широком. На вечерке не закрылся, перенес лонги овернайт и спокойно пошел спать уверенный в своей правоте. До сих пор удивляюсь своей упертости.
Пятница -19006р (но это без вечернего фикса лонга, пойдет в прибыль понедельника). Прогноз слабый http://www.smart-lab.ru/blog/11683.php и что самое непонятное написал первой строчкой в плане «Не пересиживаю в позиции. Период удержания не более 2х часов.» В итоге сидел до клоза, наблюдая на безумные колебания вариационки на счете. То ли усталось, то ли упертость ненужная опять проявилась. Это была не торговля а гэмблинг.
На вечерке закрыл все лонги, ушел на выходные без позиций.
Буду считать, что немного одумался.
Моменты прогресса:
Писать абсолютно нечего, весь прогресс закончился после двух первых прибыльных дней. Тогда и подстроится старался и действовал гибко, в итоге была хорошая прибыль. И куда весь интрадейный настрой делся в остальные дни?
Необходимо доработать:
Понравилась цитата за дословность не ручаюсь, но смысл следующий:
«Если нет условий, при которых ты готов изменить свое мнение, значит ты НЕ трейдер».
Всем гибкости и профита на следующей неделе!
ХОРОШИЕ профиты и БОЛЬШИЕ лоси.
Цифры:
Стартовая на начало недели: 111360р
Итого за неделю: +9511р (+8.5%), план недели 5000п не выполнен(
По дням недели:
Понедельник +18674р, прогноз более-менее http://www.smart-lab.ru/blog/11315.php по ходу торгов подстроился, половину профита взял краткосроком по 400-500п, половину лонгом сбера.
Вторник +20013р, прогноз после корректировки почти нормальный http://www.smart-lab.ru/blog/11410.php , торговал в обе стороны, не жадничал. Рынок был хорош для интрадея.
Среда -16144р, прогноза как такового не было http://www.smart-lab.ru/blog/11488.php , уперся в своем мнении про ралли на ожиданиях решения, в итоге на клозе получил антиралли с хорошим убытком. Стал жадничать и не забрал виртуальный профит в 1000п. Просто зазвездил после 2х дней с хорошим плюсом.
Четверг +5974р, подметил правильно неадекват рынка на выкуп
http://www.smart-lab.ru/blog/11587.php только опять уперся и стал высиживать БОЛЬШОЙ профит, когда рынок тупо в диапазоне ходил широком. На вечерке не закрылся, перенес лонги овернайт и спокойно пошел спать уверенный в своей правоте. До сих пор удивляюсь своей упертости.
Пятница -19006р (но это без вечернего фикса лонга, пойдет в прибыль понедельника). Прогноз слабый http://www.smart-lab.ru/blog/11683.php и что самое непонятное написал первой строчкой в плане «Не пересиживаю в позиции. Период удержания не более 2х часов.» В итоге сидел до клоза, наблюдая на безумные колебания вариационки на счете. То ли усталось, то ли упертость ненужная опять проявилась. Это была не торговля а гэмблинг.
На вечерке закрыл все лонги, ушел на выходные без позиций.
Буду считать, что немного одумался.
Моменты прогресса:
Писать абсолютно нечего, весь прогресс закончился после двух первых прибыльных дней. Тогда и подстроится старался и действовал гибко, в итоге была хорошая прибыль. И куда весь интрадейный настрой делся в остальные дни?
Необходимо доработать:
- Строгое соблюдение правил. Не вижу рынок — не имею открытых позиций. Запрет на перенос овернайт.
- Хватит задвигать в чате только одну свою «правильную» теорию развития торгов в текущем дне. Вариантов как показала практика миллион.
- Убить пересидку в позиции. Тактика: до 16:00 краткосрок с целью 400-500п, удержание позиции до 2х часов. На стату БЕЗ ПОЗИЦИЙ, после 17:30 не вставать против толпы на амерах. При признаках ударного дня — закрытие на последней 5ти минутке.
- МЕНЬШЕ в рынке, особенно на таком диком как сейчас. Вошел-вышел-наблюдай. Нет смысла быть участником каждой 5ти минутной свечи.
Понравилась цитата за дословность не ручаюсь, но смысл следующий:
«Если нет условий, при которых ты готов изменить свое мнение, значит ты НЕ трейдер».
Всем гибкости и профита на следующей неделе!
Читайте на SMART-LAB:
EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?
Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....
11.01.2026
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось.
Телеграм: @AndreyHohrin...
11.01.2026
Дерипаска врать то не будет
Владимир Московкин,
тогда зачем брокеры так стремятся сами удержать налог в январе?
СМИ: глава Минобороны Британии едва не попал под удар «Орешником»
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр обороны Британии Джон Хили по пути в Киев оказался рядом с местом удара «Орешником», утвер...
Группа Позитив — Убыток мсфо 9 мес 2025г: 5,760 млрд руб
Группа Позитив – рсбу/ мсфо
71 214 000 обыкновенных акций
group.ptsecurity.com/ru/investors/capital
Капитализация на 09.01.202...
с утра распродажа, кто верит в компанию, а не владельца, которого взяли за причинное место — можете на вторичке подбирать, тейк можно поставить на 75-80%
NVIDIA Corporation
The number of shares of common stock, $0.001 par value, outstanding as of November 14, 2025, was 24,300,000,000.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001045810/000104581025...
Российский банковский сектор: где рост, а где - тревожные звоночки? 🏛 ЦБ опубликовал обзор банковского сектора за ноябрь 2025 года, раскрывающий ключевые тренды и вызовы отрасли. Предлагаю заглянуть в...
Square, ни одной нормальной попытки с каждого из снижения ставок аж с июля!
Aleksandr_F, Орловский — икона нашего рынка. Самый уважаемый аналитик Мосбиржи.
По сути оракул и Кассандра.
00597681, Ленинградская область
p.s. красиво пишешь-читать приятно :-)
Решил что входить стоит по 15мин, а выходить по 5мин
2 часа, т.к. очень интересные движения идут от 12.00-13.00 до 14.00-15.00 потом проторговка узкодиапазонная.
УД видно в середине дня бывает. Ка до этого торговались, какие объемы пошли, сколько покупателей/продавцов движением отсекли. а дальше может быть хорошая инерция.
Все признаки субъективные — на опыте. Ну и если за час до закрытия цена на минимуме — часто бывает клоз еще ниже.
совпадает с моими наблюдениями. в это время или набегает крупняк или нет. тут надо внимательно смотреть. часто шорт от 12.30 до 15.00 очень выгодный выходит.
И вот я думал что скажи не торгующему человеку про это, он же услышав сумму скажет «конечно закрываться и фиксироваться нужно» а тургующий зачем то держит и ждет чегото
А ведь недополучить это лучше, чем потерять в погоне за большим с затменным не зафиксированной прибылью умом
у меня часто так: до обеда нормально и понятно рынок движется, а на амерах теряю. поэтому часто, если наторговал хорошо до 15.00, то потом надолго от торгов отхожу и открываюсь только в зонах сильной поддержки/сопротивлении.
имею в виду этот эксперимент?
конечно депо размером 100к небольшое, и не столь страшно потерять
за два дня ты взял 30% от депо
ну и остановись
не понимаю короче
а так если ты нарисуешь в экселе график получится пила
а не рост
мне кажется надо заканчивать такой эксперимент
раз уж ты торгуешь всегда на все депо, тогда хватит и пары дней в неделю чтобы взять по 1000пп
это порядка 45% от депо
безумная доходность
Вовремя остановится это и тренирую.
Не всегда удается.
А суть эксперимента определять правильно дни, когда можно взять больше, а когда надо себя малым ограничить.
Разгонять буду этапами, сейчас до 30 контрактов доведу — ополовиню.
Весь вопрос рисков — это правильно выбранное время для торговли, верная оценка уровней и силы инерции. При таком подходе риск относительно небольшой.
как только увеличил плечо вдвое уменьшив число взятия пунктов — слил депо за два месяца.
я тот график со злости удалил, а жаль, красивый был — рост рост, почти без откатов, и в пол за 2 месяца ступенями
ну у меня период эксперимента по сути уже 1.5 года.
и разгонял до 34 контрактов и падал до 4 контрактов на счете.
правда в эти периоды успевал еще выводить.
я постил свой стейтмент, там пила постоянная, временами уклон вверх, временами вниз.
имхо, только от меня зависит продолжительность положительного периода. как начинаю терять острожность всегда теряю. при таком варианта «на всю котлету» смысла больше 30-50 контрактов держать нет никакого.
поэтому пока цель понятна — разогнать и поддаивать депо.
а про увеличил счет и слил быстро — имхо тут чисто психология. чем больше депо, тем чаще начинаешь пипсить (вроде как в руб на 100-200п много теперь получается), а теряешь по прежнему много. Отсюда и слив. Я точно знаю)))
когда работал третью контрактов было посрать если цена пошла не в мою сторону на 1-1.5 тыщи пп
спокойно пересиживал и брал свой тейк
а когда увеличил кол-во контрактов и уменьщил число пп тейка — стала давить вариационка
одно дело когда пересиживаешь -10 -20 тыщ
и другое когда -20 -40
уже жаба душить начинает
тупо кроешь позу
и в итоге цена все равно приходит в место назначения но уже без меня
так что по крайней мере вход в позицию я щас начал делать частями
а так как всеми нами тут движет жажда наживы то высидеть до реального хорошего входа не удастся ))
будет желание залезть снова и снова — вроде вот оно бля, идеальное место для входа, а в итоге получится пшик
так я и говорю психология))
входы тоже часто бывают грязные, но это уже от торопыжничества.
так у меня проблем нет взять движение и 4000п, если в мою сторону идет. с усидчивостью как раз все нормально.
скальп часто использую как пристрелку перед более длинным трейдом. А цели на сделку дневные около 1000-1500п, т.к. РИ от мин до макс внутри дня ходит в среднем на 3000п по данным с сайта РТС.
В пн вт забрал деньги, отдохнул.
Мне вот в моём посте хорошую штуку посоветовали, не торговать КАЖДЫЙ день. Вот и всё.
так я часто делаю так. заработал нормальный профит — закрыл комп и не подхожу. и голова отдыхает и глаз на трейды не замыливается. самая эффективная тактика. ну а если много взял, то наверное можно и денек отдохнуть, чтобы звездунец не накрыл.
Скажу лишь, что на этом этапе были ВСЕ, и по многу раз. Найдешь выход и заработаешь море бабла )
ролик про 38 этапов очень напоминает текущей путь. Заработал-заработал-заработал-зазнался-слил и т.д.
все будет, главное идти вперед.
Так вот вопрос, а вы просчитать не пробовали? В смысле — результативность трейдов в разное время торговой сессии? А также в разные дни… С учетом того, что статистика выходит по дням то могут быть интересные и полезные результаты.
Я такую статистику веду (оставляя актуальной за последние 249 торговых сессий) и от этой статистики, в частности, пляшу при определении лимитов на конкретный трейд. Естественно, помимо этой статистики учитывается сила моего базового сигнала, но и эта статистика уменьшает-увеличивает силу трейда иногда в разы.
я видел на сайте xellius данные по размаху свечек в РИ.
вывод был однозначный интересный период для скальпера 10.30-12.30, и с 16.00 до 18.45.
из личных наблюдений, четверг день ожидания статистики. Т.е. вероятность удачного шорта в четверг в 12.30 с закрытием около 15.30 близка процентам к 70-80%.
Еще думал прикинуть высоту свечек во время маржинов (12.00-12.30 и 17.00-17.30) при значительной разнице в пунктах РИ между клирингами. Но пока тут ничего интересного не увидел. Чаще мы просто за внешкой бегаем.
Статистика учитывается за год — каждый день отбрасывается день год назад и добавляется прошедший… Т.е. учитывается около 1000 трейдов — 500 основных и 500 добавляющих при движении в нужную сторону. Лучший день для моей ТС за текущий год — четверг. На него я увеличиваю лимиты на 30% от базовых. Худший — вторник. На него — уменьшаю на 20%.
Я это к чему говорю. Такая статистика, конечно, индивидуальна для каждой ТС и трейдера, но она не сверхсложна в учете — я вполне управляюсь самопальной экселевской таблицей. Главное, что она очень дисциплинирует — невозможно пропустить трейд, так как он должен учитываться в статистике, так как в свою очередь определяет лимиты на будущее… И, например, сильный убыточный трейд за счет уменьшения лимитов на будущее — может в не меньшей степени съэкономить в последующем… В общем, хочешь не хочешь, но вынужден чётко следовать системе и обеспечивать преемственность и последовательность, как сделок так и учета.
вызывает уважение, такой четкий статистический подход к совершенным сделкам. уверен, что тоже к этому приду. как следующий шаг своего роста как трейдера однозначно вижу алгоритмизацию. принимаю к сведению Ваш подход по учету трейдов и установлению лимитов.
мысли правильные нужны всем. а проблема моей доходности в том, что она не всегда растет, а чаще после роста в пилу уходит)). вот над стабильностью и пытаюсь работать ведя блог. следующая неделя покажет есть ли прогресс, т.к. у меня больше 4х недель подряд плюсовых не было, то вот он момент истины близок)))
Хотя общая волатильность рынка, расчитываемая по VIXу или по индексу волатильности РТС влияет на эквити очень сильно. Чем выше эта общая волатильность, тем выше доходность моей интрадейной ТС.
Я гдето за год делал и по каким бумагам не помню
Но самое главное — это дисциплинирующий фактор таких действий… Ну и психологический тоже. Если работать с одним и тем же плечом, достаточно большим, то это психологически утомляет после ряда как убыточных, так и прибыльных сделок. Когда же плечо «плавающее», то для меня намного проще выходить и максимальным для меня плечом, и минимальным. Т.е. это как с физическими нагрузками — кому-то лучше подоходит ровная циклическая работа с равными нагрузками и циклические виды спорта, а кому-то — динамические изменяющиеся нагрузки.
вывод такой: 50% эктремумов, причем как max, так и min возникает в районе 11 часовой свечи, а после 12ч образование экстремума снижается до 10%. полезная инфа для любителей брать дневной размах
В ситуациях когда утром попытка роста и дальше слив
По этой причине и не захожу до 11часов чтобы понять куда пойдет рынок
Нормальные входы около 12.00 шортовые это точно. Тут самое главное потом часиков в 14-15 решить: держать позу дальше или нет, т.к. вроде и профит есть и хочется большего. Как например в эту пятницу у вшортивших в 12 часов был хороший профит, а на клозе его не стало.