Думаю, сползём к 190000 пунктам по РТС

На мой взгляд, сейчас цена будет стремится к уровню 190000 пунктов:

Видим, что здесь проходит зона наименьших выплат по августовским опционам.

Моя позиция с утра показывала больше 2% профита от депо:

Возможно ликвидирую её сегодня под вечер.

Причина: высокий риск взрыва волатильности — дедлай по госдолгу США близок = вторник 2 августа.

обсуждение фьючерса РТС

Дмитрий Солодин

Escaldes-Engordany

1164

28 216

с 17 октября 2010

13 Комментариев

kirill_m
29 июля 2011, 10:50
Дмитрий я тут подумал, что впринципе продажа сентября колов и не такая уж плохая вещь. Очень интерессно наблюдать за поведением схем в жизни. Посмотрим как получится. Сам поставил схему из проданных колов 195 сентябрь только немного по другому. Будет время гляньте очень интерессно и важно мнение www.smart-lab.ru/blog/11707.php
0
- Дмитрий Солодин
  29 июля 2011, 11:00
  kirill_m, у сентября плавнее гама всё таки — это был главный критерий — уверенности, что не пробьёт 200000 не было…
  0
  - pekin66
    29 июля 2011, 11:14
    Дмитрий Солодин, не возникает мысль что тема с долгом слишком заезжена, и она уже в ценах американских, а мы вообще на нее не реагируем
    0
Гольдфингер
29 июля 2011, 11:36
насколько я понимаю, софт — это option-lab? Доволен софтом? Есть критические замечания?
0
- Дмитрий Солодин
  29 июля 2011, 11:52
  Гольдфингер, есть небольшие недоработки — как и у всех софтов. Но пока это лучшее, что есть на российском рынке — реально, альтернатив нет… имхо
  0
  - Dr Volk
    29 июля 2011, 12:08
    Дмитрий Солодин, есть мысли почему наш рынок принципиально отказывается идти вниз? Я уже наблюдал такое поведение пару раз — думаешь ну сейчас американцы развернутся и мы полетим… Они разворачиваются, а наш рынок начинает тормозить в другую сторону. Такое ощущение что кто-то играет против рынка, намеренно устраивая пилу. Что делать в такой ситуации?
    0
    - Дмитрий Солодин
      29 июля 2011, 12:22
      chi-my, СКАльпить )
      
      я не знаю что делать в такой ситуации — я играю всегда по рынку и жду движухи какой то сильной — если её нет — продаю опционы и зарабатываю на отстое — как сейчас
      0
dvoris
29 июля 2011, 12:08
добавлю, что ЗНВ по сентябрьским опционам тоже в районе 190

0
dvoris
29 июля 2011, 12:15
хм… а так?
0
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
29 июля 2011, 13:21
График зоны наименьших выплат:
K=1.3 и K=2 — кто-нибудь знает что это за коэффициенты?

График выплат по опционам:
По оси абсцисс есть значения 192500, 197500… — прикольно, раньше не рассматривал ситуацию с ТМВ, когда БА паркуется ровно по центру между страйками :)
0