Доллар. Толстый палец.

толстый палец в действии.
признавайтесь, кто успел затарить хоть на половину шипа =)

до планки долетели

долла-рубль доллар форекс доллар рубль

Доллар рубль

sniper

СЗФО

1 906

с 28 сентября 2010

62 Комментария

Жора Интрадей
09 июня 2025, 11:33
Вагинальный спайк
+1
Максим Андреев
09 июня 2025, 11:35
быстро слишком, минутка и все. вроде объем то не такой большой прошёл
0
- Gypsy
  09 июня 2025, 11:38
  Максим Андреев, эх если бы это длилось минуту) Это произошло за 1 мс. Фактически кинули заявку, собрав весь стакан и все.
  +1
Hired
09 июня 2025, 11:35
указательный или разворотный?
0
sniper
09 июня 2025, 11:38
объём-то нормальный собрали. всё что было в стакане, то и выгребли.
сдаётся мне кто-то нулями ошибся и заслал по рынку заявку, а потом смотрел в стакан и ....

+2
- Vkt
  09 июня 2025, 11:40
  sniper, так это надо еще иметь свободные средства чтобы заявку такого объема система пропустила
  -2
  - Gypsy
    09 июня 2025, 11:40
    Vkt, какой-нибудь брокер или УК
    +1
    - Hired
      09 июня 2025, 11:44
      Gypsy, кто то сегодня будет уволен
      +3
      - Gypsy
        09 июня 2025, 11:47
        Hired, только хотел написать) Просто быть уволенным — это еще легко отделаться) Лямов 100 наверное минусали)
        0
- Til
  09 июня 2025, 11:48
  sniper, собрали не один стакан, а как минимум, на 3х сериях фьючерсов.
  +2
  - Vkt
    09 июня 2025, 11:50
    Til, ну это по цепочке через календарные спреды видимо
    -2
    - Til
      09 июня 2025, 11:58
      Vkt, мб, посмотрим…
      0
- Майор Эрик Т. Картман Белый
  09 июня 2025, 17:30
  sniper, по всем Си клнтрактам сразу до декабря?
  0
Rotor78
09 июня 2025, 11:42
мои 2 контракта по 78741)
+1
pyzhyk
09 июня 2025, 11:49
Какой толстый палец? А на следующем контракте тоже он? Это похоже на новостной шип.

+1
- Gypsy
  09 июня 2025, 11:53
  pyzhyk, про арбитраж вы видимо ничего не слышали?
  0
  - pyzhyk
    09 июня 2025, 12:03
    Gypsy, это вы не слышали. При арбитраже сопли разного размера, ибо времени мало, чтобы повторить в точности.
    0
    - Сергей Олейник
      09 июня 2025, 22:25
      pyzhyk, там все было синхронно с точностью до микросекунды… вот лента на сентябрьском фуче
      
      0
      - Игрок
        09 июня 2025, 22:36
        Сергей Олейник, за одну микросекунду прошло 490 сделок в сентябрьском фьючерсе и столько же сделок в календарном спреде, что говорит о том, что сентябрьский фьючерс зацепило второй ногой календарного спреда. Т.е., пульнули по рынку только в SiM5, остальное — синтетика.
        0
        Сергей Олейник
        09 июня 2025, 23:08
        Игрок, но там объемы были сильно разные… и к сожалению мы сейчас спот не видим.
        0
        Игрок
        09 июня 2025, 23:14
        Сергей Олейник, в сентябрьском фьючерсе и спреде объёмы прошли одинаковые: по 9478 контрактов.
        0
        Сергей Олейник
        09 июня 2025, 23:15
        Игрок, без стопов тут явно не обошлось. Или на внебирже арбитраж был.
        0
        Игрок
        09 июня 2025, 23:24
        Сергей Олейник, тут явно обошлось без стопов. Вернее, стопы, может и сработали, когда цена вернулась выше 79000.
        Специально проверил, у меня в квике при срабатывании стопа заявка выставляется в торговую систему немногим менее, чем через 1 сек. после сделки по сигнальной цене. Если у вас быстрее, то могу только позавидовать. Но, скорее всего, вы просто не понимаете технической части.
        +1
        Сергей Олейник
        09 июня 2025, 23:36
        Игрок,
        в квике при срабатывании стопа заявка выставляется в торговую систему немногим менее, чем через 1 сек. после сделки по сигнальной цене
        такой стоп не имеет смысла. Какой брокер? Скорее всего ваш брокер фронтраннит своих клиентов.
        Вернее, стопы, может и сработали, когда цена вернулась выше 79000.
        кстати этот сценарий возможен судя по динамике после шипа и объемам.
        
        0
        Игрок
        09 июня 2025, 23:35
        Сергей Олейник, у вас какая задержка?
        0
        Сергей Олейник
        09 июня 2025, 23:41
        Игрок, я когда то давно засекал, тоже возмутило. Сейчас поищу видео, сделал тогда запись.
        0
        Сергей Олейник
        09 июня 2025, 23:50
        Игрок, но там у меня была сделка на открытии рынка… тоже 584 мсек. И брокер был Открытие, он уже был на издыхании, я посчитал это причиной.
        
        0
        Игрок
        10 июня 2025, 00:05
        Сергей Олейник, судя по тамингу на скрине у вас там заявка с 5-секундной задержкой появилась ))
        На спокойном рынке, обычно, быстрее, но речь не идёт даже о десятках миллисекунд.
        0
        Сергей Олейник
        10 июня 2025, 00:12
        Игрок, нет, скрин там совсем не связан с реальной динамикой. Это тайминг на ютубе. Задержка посчитана между сигнальной сделкой и выводом заявки 584 мсек. Но это было именно на открытии рынка, я не считал что это нормально, но все же оправдание. Но вы мне подсказали. Сделаю серию экспериментов для замера задержки в спокойной обстановке.
        0
- А. Г.
  09 июня 2025, 12:10
  pyzhyk, спасибо. А то уж я испугался, что это сервис автоследования создал на июньском. Но на сентябрьском он такого не мог создать.
  +1
  - pyzhyk
    09 июня 2025, 12:22
    А. Г., кроме SI были ещё мелкие движения в UCNY(из того, что я заметил).
    0
    - А. Г.
      09 июня 2025, 12:30
      pyzhyk, я смотрю из валютных фьючерсов только на Si, CR и EU. И только ближайшие. Поэтому и удивился.
      0
- sniper
  09 июня 2025, 17:54
  pyzhyk, ну может роботы стартовали одновременно у одного участника
  -1
AlexGood
09 июня 2025, 12:03
Один игрок серией сделок продал 17787 контрактов Си!
+1
Сергей Олейник
09 июня 2025, 12:09
Доллар. Толстый палец.
сказками про толстый палец уже никого не обманешь. Никто на СИ уже пальцами не торгует, тем более за 1 мсек. Маркетос снял стопы и маржинколы лонгистов

+4
- Vkt
  09 июня 2025, 12:10
  Сергей Олейник, можно как-то определить это одной сделкой продавили до самого низу или кинули немного по рынку, а дальше лавина стопов пошла?
  -2
  - Сергей Олейник
    09 июня 2025, 12:20
    Vkt, я отскринил только часть таблицы, а весь пробой длился дольше и давили целенаправленно… но до планки не довели, значит пробой был лимиткой и все стопы собрали чтобы случайно на планку не выйти. Вот скрин этой минуты 11.29.40.526
    
    +3
    - Vkt
      09 июня 2025, 12:37
      Сергей Олейник, так вроде довели до планки 73406 — минимально возможная цена. И по ней сделки прошли. Ну и слово давили тут не очень подходит мне кажется. Если бы разница между сделками в мс была бы, то да. А тут ее не было.
      -2
      - Сергей Олейник
        09 июня 2025, 13:03
        Vkt, на планке прошло всего несколько сделок с небольшим объемом. Возврат был вовсе без сделок, то есть все стопы собрали при падении.
        Если бы разница между сделками в мс была бы, то да
        возможно в ядре биржи частота сделок уже выше 1 Мгц, то есть период меньше 1 мксек. На тиковом графике явно нарисована последовательность сделок.
        0
    - Игрок
      09 июня 2025, 14:53
      Сергей Олейник, одной рыночной заявкой собрали весь стакан до планки, и цена сразу же вернулась обратно.
      Стопы, если и сработали, то уже, когда цена вернулась на 79400-79600.
      +2
      - Сергей Олейник
        09 июня 2025, 15:04
        Игрок, это надо смотреть по динамике ОИ… ведь стопы могли активироваться и сразу попасть в ордербук… там нигде не видно что заявка была одна. И на обратном ходу сделок почти уже не было.
        рыночной заявкой собрали весь стакан до планки
        тогда это была лимитка с лимитом равным планке и внизу заранее стояла плита которая приняла все стопы … или лесенка ордеров на покупку.
        0
        Игрок
        09 июня 2025, 15:38
        Сергей Олейник, все продажи до планки были в одну микросекунду. Стопы с серверов брокеров просто не успели бы за это время среагировать.
        Я даже больше скажу: сервер QUIK на такое краткосрочное изменение цены может даже не активировать стоп-заявку.
        ОИ, кстати снижался.
        
        Данные взяты из QUIK за ту самую микросекунду.
        +2
        Сергей Олейник
        09 июня 2025, 16:28
        Игрок,
        все продажи до планки были в одну микросекунду.
        ну и что? Частота матчинга в ядре гораздо выше, нам ее не говорят просто
        Стопы с серверов брокеров просто не успели бы за это время среагировать.
        а что мешает?
        сервер QUIK на такое краткосрочное изменение цены может даже не активировать стоп-заявку.
        а там уже сервер Квика может совсем иначе работать… мы не знаем софт на сервере в датацентре.
        0
        Игрок
        09 июня 2025, 17:21
        Сергей Олейник,
        
        Частота матчинга в ядре гораздо выше
        Это вообще не имеет значения в данном случае.
        
        а что мешает?
        Задержки в получении информации, её обработке, и последующей отправке транзакции. За одну микросекунду не справится точно
        0
        Сергей Олейник
        09 июня 2025, 17:32
        Игрок, именно матчинг в ядре все и определяет. То время что нам показывают в ленте сделок вовсе не означает что реально сделки не проходят чаще.
        За одну микросекунду не справится точно
        нет никаких проблем кроме злого умысла брокера. Расстояние от сервера брокера до ядра биржи может быть меньше метра и это определяет всё.
        0
  - Игрок
    09 июня 2025, 15:43
    Vkt, никакой лавины стопов там не было — просто не успели сработать.
    Кто-то кинул большой объём по рынку до самой планки. 17787 контрактов исполнились и выбрали весь стакан. Предположительно 9478 контрактов прошло через календарный спред.
    Затем цена сразу вернулась на уровень 79400-79600. Если стопы у кого и сработали, то на этих же уровнях.
    +5
    - Vkt
      09 июня 2025, 13:37
      Игрок, похоже на то.
      -2
    - Сергей Олейник
      09 июня 2025, 15:06
      Игрок,
      никакой лавины стопов там не было — просто не успели сработать.
      а что мешало успеть? Ведь они висят на сервере в нескольких метрах от ядра биржи.
      0
      - Игрок
        09 июня 2025, 15:39
        Сергей Олейник, вы сейчас про какие стопы пишите? Те, которые у большинства физиков установлены на сервере брокера?
        Ну так я вас разочарую: скорость срабатывания тех стопов даже не десятки и сотни мс, а больше.
        А тут в 11:29:40.526774 цена упала до планки 73406, а в 11:29:40.530477 цена вернулась обратно на 79660
        +3
        Сергей Олейник
        09 июня 2025, 16:15
        Игрок,
        Ну так я вас разочарую: скорость срабатывания тех стопов даже не десятки и сотни мс, а больше.
        откуда инфа? И так у всех брокеров или только у кого софт и железо древнее?
        0
        Игрок
        09 июня 2025, 17:11
        Сергей Олейник, из практики. За всех не скажу, знаю только за QUIK. От железа, конечно, зависит, как и от количества клиентов и серверов.
        Но чтобы стоп сработал в ту же микросекунду, когда прошла сделка по сигнальной цене, такое нереально, по-моему, ни у одного брокера. Т.ч. со 127% вероятностью можно утверждать, что в 11:29:40.526774 не было ни одного стопа.
        0
        Сергей Олейник
        09 июня 2025, 17:19
        Игрок,
        Т.ч. со 127% вероятностью можно утверждать, что в 11:29:40.526774 не было ни одного стопа.
        откуда это видно?
        За всех не скажу, знаю только за QUIK.
        Квик то тут ни при чем, там скорость в ядре и отправке ордеров выше чем 1 мГц
        Но чтобы стоп сработал в ту же микросекунду, когда прошла сделка по сигнальной цене, такое нереально
        нет проблем… кроме той если брокера сознательно тормозят вывод заявок на уровне программы, но это быстро станет всем известно и это уголовка…
        0
        Игрок
        09 июня 2025, 17:31
        Сергей Олейник,
        Квик то тут ни при чем, там скорость в ядре и отправке ордеров выше чем 1 мГц
        В каком ядре? Прежде, чем попасть в ядро биржи, сервер брокера должен сначала получить данные по сделкам из шлюза, обработать их, обработать стопы клиентов на предмет выполнения стоп-условия, создать и отправить заявку на шлюз. (Если чё, стоп-заявки хранятся на серверах брокера, не биржи. Но вы это и без меня знаете.)
        0
        Сергей Олейник
        09 июня 2025, 17:41
        Игрок,
        В каком ядре?
        а разве софт ядра не та же АРКА разрабатывает?
        Прежде, чем попасть в ядро биржи, сервер брокера должен сначала получить данные по сделкам из шлюза, обработать их, обработать стопы клиентов на предмет выполнения стоп-условия
        и процессор с частотой несколько Ггц за 1 мксек не справится?
        0
        Игрок
        09 июня 2025, 17:51
        Сергей Олейник,
        а разве софт ядра не та же АРКА разрабатывает?
        Софт ядра чего?
        0
        Сергей Олейник
        09 июня 2025, 17:54
        Игрок,
        Софт ядра чего?
        самой биржи
        0
        Игрок
        09 июня 2025, 18:08
        Сергей Олейник,
        0
Options Medley
09 июня 2025, 12:34
доктор сказал в морг (на 73 500), значит, туда и пойдем

+1
IliaM
09 июня 2025, 12:58
Направление задали
+1
- sniper
  09 июня 2025, 12:59
  IliaM, видимость 0, идём по приборам
  +1
McDuck
09 июня 2025, 13:24
«ошибки трейдера» (fat finger) или кратковременный сбой в работе алгоритмов или их синхронизация могли усилить движение. После санкций ликвидность на срочном рынке Мосбиржи значительно снизилась. Даже крупная заявка могла спровоцировать резкий скачок цены. «глубина стакана» оставляет желать лучшего
0
Dangerous Assumption
09 июня 2025, 14:05
У физиков рекордный лонг си, который был усилен в пятницу.
Вот и повысаживали их;))
+1

Читайте на SMART-LAB:

💰Инвестировать — значит верить в будущее

🎁 За несколько дней до Нового года особенно ясно чувствуешь разницу между импульсом и выбором. Покупки могут быть спонтанными, планы — расплывчатыми, но инвестиции всегда про другое. Они...

МГКЛ

26.12.2025

Налоговые убытки для инвестора: почему в 2025 году они могут "стоить" 15% вместо 13%

Для активного инвестора убыток от неудачной сделки — это не просто досадная потеря, а потенциальный налоговый актив. Однако его истинная ценность может значительно варьироваться. Благодаря...

НДФЛка

26.12.2025

🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов

В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики. Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...