Закончил ручное тестирование стратегии

закончил ручное тестирование трендовой стратегии по уровням.

инструмент -фьюч руб-дол.
Ограничение на количество купли-продажи в день = 2.
соотношение профит/риск=3/1.
риск на сделку 1% от капитала
без реинвестирования.
без переноса через ночь, выходные.
заявки на вход — лимитники
макс просадка (от хая) 10%

это в идеале. конечно же надо прибавить проблемы, которые возникнут с эмоциями, но даже если я смогу сделать половину, я буду рад.
Период тестирования — 1год, ведь этого достаточно. это же не робот, чтобы умереть через 6 мес. К сожалению эту стратегию нельзя запрограммировать

график доходности в %.

торговая система

Мурен(а)

Москва

260

15 341

с 8 мая 2011

14 Комментариев

Сармин Алексей (escoman)
20 апреля 2013, 20:58
Почему нельзя запрограммировать?
+1
- Мурен(а)
  20 апреля 2013, 21:03
  Сармин Алексей (escoman), хотя можно сделать полуавтомат. робот-автомат нельзя сделать, потому что уровни определяю на глаз.
  0
Lazars
20 апреля 2013, 21:00
А как вход осуществляется? На основе чего сигналы на вход/выход?
0
- Мурен(а)
  20 апреля 2013, 21:05
  Lazars, про вход я не буду рассказывать. выход — достижение профита 3 к 1 (профит/стоп)
  0
siva
20 апреля 2013, 21:09
Если у вас что-то «на глаз» и это нельзя запрограммировать — это уже не система.
+5
- Мурен(а)
  20 апреля 2013, 21:11
  Станислав Иванов, на глаз — это значит, что описать на языке программирования будет очень-очень сложно. конечно можно, но трудоемко.
  0
- Андрей Коган
  20 апреля 2013, 22:38
  Станислав Иванов, полностью согласен. Если система не формализуется, это не система.
  0
ves2010
20 апреля 2013, 22:14
рубль доллар торгуется и обычными машками… трендовый он очень… поэтому проверь на другой бумажке… если ее тоже получится торговать… значит граль…
0
- Мурен(а)
  20 апреля 2013, 22:22
  ves2010, пробовал на eur usd. там получается только с соотношением 2 к 1 (профит риск)
  0
  - Вася
    21 апреля 2013, 01:51
    Евгений Александрович-1, а какой риск в пунктах?
    0
    - Мурен(а)
      21 апреля 2013, 14:06
      Smile, в зависимости от волатильности он может быть от 20 до 100
      0
      - Артем Пименов
        21 апреля 2013, 16:16
        Евгений Александрович-1, а как происходил процесс тестирования, если запрограммировать нельзя?
        0
        Мурен(а)
        21 апреля 2013, 16:45
        Артем Пименов, нажимаю F12 в метатрейдере на графике фьючерса и график двигается по одной свечке. так я протестировал весь год. на это у меня ушло несколько вечеров
        0
- Мурен(а)
  22 апреля 2013, 12:10
  ves2010, на евро дол
  0