Если с миллиона слить 900 000, то это называется: минус 90%. А вот чтобы вернуть все слитое, то надо уже заработать 900%.
Какие только мысли не приходят в голову, когда на дворе противно и ничего не охота делать.
Начинаешь думать о разном. Например: как там дети в камбоджи, не голодают ли? как там пингвины, не мерзнут? почему сместился гольфстрим, климат как в Польше, а я такой дурак?
Так что скажите по поводу математике? Что это за ахинея такая? Или это потому, что я мух с котлетами смешал? Где зарыта кошка, кто объяснит суть?
NOT A HAMSTER, то что вы пишите называется ассиметричный рычаг. Читать про оптимальное F (Ральф Винс). Думать немного… ну во фьючах в принципе плечо 3.5-5 примерно за счет ГО. Но полностью выбирать плечо рисково. Поэтому умные человеки используют плечо 0.5-1.5 и выживают). Например на сбере ГО 5700 а я роботу пишу 12000. Нужен запас прочности.
NOT A HAMSTER, первом случае вы делите на 10, во втором умножаете на 10. В первом случае вы тортик разрезали и отдали 9 кусочков, во втором случае вам другие люди отдали свои 9 кусочков.
satisfaction, Это как с яблоками. Допустим, было десять яблок. Девять яблок забрали товарищи. Осталось одно яблоко. Хочешь ешь, хочешь куй, всё равно получишь орден.
В первом случаем эффект высокой базы, во втором случае эффект низкой базы, Чтобы не возникало когнитивного диссонанса, сначала дели на 90, а потом умножай на 90 и касса сойдется и психика не пострадает )))
Если с миллиона слить 900 000, то это называется: минус 90%. А вот чтобы вернуть все слитое, то надо уже заработать 900%.
это уже никого не интересует, разве что староверов, которые учатся по книгам прошлого века… Сейчас считают по формуле сложного процента… если сделка приносит 1 цент профита, но длится 1 мксек, то сколько это будет процентов годовых?
NOT A HAMSTER, да это понятно, тут вопрос от куда вы начинаете пирамидится, если цена прошла 100 пупсов и вы влили еще, потом 50 еще, потом 50 еще итд. Тогда пила вас переварит. Если вы поймали лой, цена прошла 200 пупсов, пошел откат, на откате в70 пупсов вы добавили и при этом все пришло к начальной отметке, вы будете жив)
Это при условии правильного направления
АШ, Большинство трейдеров сказали бы так: тренд-это сила, пила-могила.
Даже Тимофей ненавидит флэт.
А почему? Да потому что именно во флэте и теряют деньги большинство людей.
Флэт-это неопределенность рынка, создаваемая крупным игроком.
Для сбора стопов и дозаправки.
3Qu, так ведь это правда, прибыль/убыток измеряется не абсолютными значениями, а относительными, т.е. процентами.
В итоге в начальном примере абсолютные цифры равны, а проценты разные, и лонг действительно выгоднее шорта.
3Qu, это так если вы считаете от определенной точки например от 100. Но речь то идет от вложения в текущей цене, т.е. в первом случае вы тратите на продажу условные 100 рублей и продаете 1 лот, который принесет вам 90% прибыли. А в другом случае вы покупаете за те же деньги но по цене 10рублей 10 лотов, и ваши 10рублей дает каждый из 10 лотов.
NOT A HAMSTER, со 100к рублей нужно сделать x10 (1000%).
Почему так много? Потому что у вас изначально 1000к, а вернуть деньги вы хотите со 100к.
Вот если бы вы потеряли 900к с 1000к, но нашли бы ещё в заначке 900к и довложили бы до 1000к, то для возврата потери в 900к (90%) вам бы и нужно было сделать те же самые 90%.
NOT A HAMSTER, выше уже написали, но тем не менее. У вас был 1кк, получили убыток 90%, осталось 100к. Чтобы получить со 100к 1кк надо x10, а это 1000%.
Такая вот арифметика.
Хочешь еще эксперимент интересный?
Возьми скажем доходность индекса (хоть нашего, хоть американского за век), поставь произвольную начальную сумму, и дальше считай по доходности и убыткам индекса сколько будет в конце этой истории. Предположим что нет комиссий и прочего, и главное, нет пополнений.
Ну и вначале посмотри сколько выйдет денег в конце. А потом выбери произвольный год (середина/первый/последний — где угодно), и поставь там убыток 90%.
Выглядеть будет красиво — не важно когда потерял много (90 просто для драматизма) — в конце будет одна и та же сумма. То же верно и для прибыли больше обычного. Если в целом можешь удерживаться по доходности за индексом, но иногда проигрываешь побольше (или зарабатываешь поменьше) — не отыграешься. И не важно в какой момент истории накосячил.
Не понятно только почему человек, который зарегистрирован на смарт-лабе 3 года (а торгует вероятно еще дольше) только сейчас задался этим вопросом?
Ничего удивительного в этой математике нет, она всегда так работала.
Только следует помнить, что если бумага сложилась именно на 90%, то есть вероятность, что она свалится и на 100% (банкротство), или просто никогда не поднимется к тем значениям, что были (так было со многими раздутыми доткомами, которые не обанкротились, некоторые из них существуют до сих пор, но не поднялись до высот 2000х годов), а еще между банкроством и не ростом есть вариант допэмиссии, с так же почти нулевым шансом вернуться к изначальными значениям.
Есть еще один негативный вариант (как во время Великой Депрессии или в потерянные десятилетия в Японии), когда акция восстановится на те 900%, но в течении 10-20 лет.
А в целом шорт менее прибылен, зато он почти мгновенен (от нескольких дней до нескольких месяцев), а лонг в ДОЛГОСРОКЕ обычно более выгоден, но требует весьма немало времени и нервов.
Учитывая что трейдеры обычно теряют депозиты, а инвесторы в долгосроке зарабатывают, лучше быть инвестором, и шорт использовать только для подстраховки позиции в портфеле, когда ожидается падение.
Evvibris, Цитата: Не понятно только почему человек, который зарегистрирован на смарт-лабе 3 года (а торгует вероятно еще дольше) только сейчас задался этим вопросом?
NOT A HAMSTER, ну может быть. Справедливости ради, возможно я то был не намного лучше вас, просто смещен по времени на несколько лет. До меня ведь эта истина тоже далеко не сразу дошла, но когда дошла, я составил себе памятную таблицу, где представлено какой рост какому падению соответствует. А попутно еще вероятность спуска на определенный процент (в ретроспективе для ММВБ).
Абдуррахман Соломонович, На блокнотик еще не разжился. Да и ручку надо где-то взять. Сложно всё это.
А стопы разве панацея от слива?
Я например, SP500 хеджировал всегда VIX . И это лучше чем ваши стопы.
Стоп-это по сути расписаться в журнале посещений казино в том, что я дилетант. Обдирайте меня как липку.
Поставил фишку на красное и ждешь, красная сработает или черная.
Сработало на черное, всё, денежки ушли в профсоюз. А красное, значит выиграл. Ну так ведь, по сути получается?
NOT A HAMSTER, то правда, хеджирование много лучше, чем стопы. При этом, пока цена вернется к точке начала падения, ты еще и в прибыли. А цена в большинстве случаев возвращается туда, откуда начала падать. И стоит ли ставить стопы, ради этих нескольких случаев из сотни, когда не возвращается.) Больше на стопах потеряешь.)
3Qu, Заметили такую фишку? Про «хедж» нигде никого не учат. То ли от того что сами ничего в этом не смыслят, а то ли потому, что видят в нем смысл. И чтобы не палить фишку, втюхивают всем «стопы».
NOT A HAMSTER, да, насколько помню, на СЛ (и не только) про хедж никто не писал. Все им только стоп, да стоп.) Да, и в книгах не особо встречалось. Разве, в отдельных, изредка.
Удивительно, что и наши инвесторы про хедж ни слова, хотя им-то сам бог велел.
Дмитрий-Димас Ермаков, и что там запретного? набираешь в поиске — хеджирование, и тебе вываливается вся информация, типа, что да как, да еще в десятке вариантов.)
3Qu, запретность не по законам, а в правилах игры. Толпа должна покупать тренды. Если толпа станет хеджерами, тренды превратятся в постоянную пилу. Исчезнет смысл и ценность биржевых рынков.
Tamuristo, Лет 8 назад, 900% никого нельзя было удивить. Люди делали и по 5 000, и по 12 000, и по 25 000, и по 38 0000.
Если не ошибаюсь в тройке лидеров были Элдер и Резвяков.
Сейчас даже 500% это для всех огогоогоггоооогооо как многоооооо.
NOT A HAMSTER, сейчас молодым биржа не нужна, у них другие способы заработка. Поэтому чего то там учить, понимать им нафиг не надо. Биржа уже сейчас пережиток прошлого, типа киосков, которые почти снесли
АШ, Просто похерили биржу наперсточники, поэтому и не нужна. Боятся её как казино. Кого не спросишь: торгуешь на бирже?
-Да вы чё. Нафиг, нафиг. Там же одни разводилы.
Вот такое мнение у многих людей.
мнгнкбзлк, Верно. Но знать бы еще в каком кармане. Ведь мне бабушка карманы зашила, чтобы руки в них не держал.
А то, говорит, не ровен час и пятак можно размазать на асфальте. (шутка)
NOT A HAMSTER, я банальности не читаю, тем более с сарказмом.
На миллионера обиделся?
Тебе с этим жить.
Не сочувствую.
А вот умничать буду там, где захочу.
Тут мне никто не указ.
NOT A HAMSTER, да, я слышал эту легенду — миллиардер на Смартлабе.
Почитать Романа Андреева, про ДКП свое мнение тиснуть.
В комментах зарубиться.
Так и день прошел.
Просадку в процентах надо считать для активной торговли, когда открывается позиция пропорционально наличию денег на счете: чем меньше счёт, тем меньше лотов или контрактов. А если размер позиции в лотах или контрактах постоянен, то просадку надо считать в рублях.
Вот нужен тебе миллион. Заработать нужно 10 раз по 100к. Вот заработал ты 500к. Это поровну выходит. 5 частей есть и 5 еще нужно. Зарабатываешь всего 1 часть еще + 100к. И вот у тебя уже на 2 части больше чем нужно еще. 6 против 4. А ведь заработал ты всего одну)
NOT A HAMSTER, Суть в том, что делая один шаг через середину пути, ты оказываешься в точке, когда ты прошел на 2 шага больше, чем осталось до цели. Просто занятно) Мне всегда это дает немного энергии)
к примеру свой тариф в % 0,005 сразу перевожу в 0,00005 отн ед умножаем на лям оборота и получаем 50 р комсы.галку в экселе переводить в % всегда снимаю. Машина всё в отн ед. считает. конкретно у вас упало в 10 раз и выросло в 10. ровно и точка.коротко о %: вы сразу сделали ляп. проценты отнимают от процентов. к примеру денфонд растёт на 0,05% в день то можете просто отнять комсу 0,005%
V3161, То что вы описали, знает даже пятиклассник который учиться на тройки.
Но при этом вы считаете что ваши умозаключения намного превосходят мои.
Что ж спорить нет смысла. Ибо любой спор по этому поводу будет порождать ахинею с обеих сторон. Так что не берите тяжелого в голову, а просто пройдите мимо.
Математика нормальная 😊
Есть ещё круче математика, к примеру был у тебя депозит, ты его Вложил в акции
К примеру, и к концу года получил прибыль, с которой у тебя высчитали 13% подоходного налога.
Вложил на следующий год эти деньги в акции, и получил убыток.
На третий год опять вложился и отбил убыток понесенный в предыдущем году.
И хотя ты только отбил убыток, то есть вернул свое, тем не менее с тебя опять высчитывают 13%с прибыли.
Во арифметика!
Или на акциях получил убыток, А на валюте прибыль даже меньшую чем убыток.
Тем не менее, не смо тря на убыток в акциях, с тебя 13% с прибыли В валюте все равно высчитают. Хотя все происходило на одной бирже.
Банки свою прибыль маскируют под обеспечение вкладов и кредитов. Поэтому налог вообще не платят. Потому что по документам у них всегда минус.
Может поэтому с инвесторов и трейдеров берут налог даже за убытки.
Потому что не берут в расчет первоначальный капитал.
Можно таким образом каждый год довносить, делать какую-то прибыль, которая не будет покрывать предыдущие убытки даже на половину. Но при этом, если брать расчет от нового года, с положительной динамикой по счету, то вы якобы успешный биржевик. И ничего что счет за 5 лет так и не вышел в реальную прибыль, от той общей суммы которую инвестор или трейдер принес на биржу.
Всем привет! В связи с процедурой выкупа акций SFI нам поступает много вопросов! Мы подготовили ответы на основные из них:
В каком случае я могу предъявить акции SFI к выкупу компанией?...
Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки
Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года.
Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...
Uspex789, много брать не стоит тем более если компания не из первого эшелона...
Даже таких как СБЕР или Лукойл самый край на 20-25% депо и то если депо это только половина всех активов и если ...
США в качестве гарантий безопасности могут отправить своих военных в Украину, например, на линию соприкосновения с Россией, — премьер Польши Туск.
и разместить ядерную ударную группу ракет, это и...
Аэропорт Домодедово перед приватизацией оценили в ₽115 млрд. Аукцион должен быть объявлен до конца 2025г, перенесли на начало 2026г 13.12.2025
Аэропорт Домодедово перед приватизацией оценили в ₽115...
DSM Group: ПРОМОМЕД занял 1-е место среди фарм компаний по темпам роста в ноябре По данным DSM Group, за 11 месяцев 2025 года аптечный рынок России вырос на 13% в рублях по сравнению с прошлым годом. ...
Новые сигналы xauxag
Горизонт 30, расходящийся канал 35, по свечам 35.
Чашка с ручкой в логарифме 555000.
Допустим золото 4500 на месте, серебро 200 и новый минимум где 2.., реальная цифра ...
Новые сигналы xauxag
Горизонт 30, расходящийся канал 35, по свечам 35.
Чашка с ручкой в логарифме 555000.
Допустим золото 4500 на месте, серебро 200 и новый минимум где 2.., реальная цифра ...
Это база, дружок, база.
А лонг, тянется как сопля.
Это инвестор думает что он как Дункан Маклауд-вечный. А трейдерам надо не не хлопать варежкой, а просчитывать каждый шаг.
Это при условии правильного направления
С каким объемов вошел в позу, с таким на тейке и закрыли или выскочил через три остановки, если понял что дальше дело-грязь.
Даже Тимофей ненавидит флэт.
А почему? Да потому что именно во флэте и теряют деньги большинство людей.
Флэт-это неопределенность рынка, создаваемая крупным игроком.
Для сбора стопов и дозаправки.
А вы наверняка подумали что влетаю в средину движухи, да еще и на все, ага?
Вообще-то я тут подрабатываю скоморохом.(шутка)
В итоге в начальном примере абсолютные цифры равны, а проценты разные, и лонг действительно выгоднее шорта.
Выросло на 10 р (лонг), упало на 10р (шорт) — прибыли/убытки одинаковы.
Ну как? В «мертвых душах» наверное.
Это все равно что я бы всех форумчан угостил бесплатно в Москве пивом, но 1000р взял бы с каждого за доставку.
Я же о том, почему в % получается космос?
Вот эти вот блуждания математические меня как-то напрягают.
Помните фильм Афоня?
-Афоня! Ты мне 900% должен. Ну с 10 рубле, тех советских. (шутка)
В %, это только когда прикидываю масштабируемость позиций.
Так это уже будет выход не в ноль, а в прибыль.
Почему так много? Потому что у вас изначально 1000к, а вернуть деньги вы хотите со 100к.
Вот если бы вы потеряли 900к с 1000к, но нашли бы ещё в заначке 900к и довложили бы до 1000к, то для возврата потери в 900к (90%) вам бы и нужно было сделать те же самые 90%.
Такая вот арифметика.
Хочешь еще эксперимент интересный?
Возьми скажем доходность индекса (хоть нашего, хоть американского за век), поставь произвольную начальную сумму, и дальше считай по доходности и убыткам индекса сколько будет в конце этой истории. Предположим что нет комиссий и прочего, и главное, нет пополнений.
Ну и вначале посмотри сколько выйдет денег в конце. А потом выбери произвольный год (середина/первый/последний — где угодно), и поставь там убыток 90%.
Выглядеть будет красиво — не важно когда потерял много (90 просто для драматизма) — в конце будет одна и та же сумма. То же верно и для прибыли больше обычного. Если в целом можешь удерживаться по доходности за индексом, но иногда проигрываешь побольше (или зарабатываешь поменьше) — не отыграешься. И не важно в какой момент истории накосячил.
Ничего удивительного в этой математике нет, она всегда так работала.
Только следует помнить, что если бумага сложилась именно на 90%, то есть вероятность, что она свалится и на 100% (банкротство), или просто никогда не поднимется к тем значениям, что были (так было со многими раздутыми доткомами, которые не обанкротились, некоторые из них существуют до сих пор, но не поднялись до высот 2000х годов), а еще между банкроством и не ростом есть вариант допэмиссии, с так же почти нулевым шансом вернуться к изначальными значениям.
Есть еще один негативный вариант (как во время Великой Депрессии или в потерянные десятилетия в Японии), когда акция восстановится на те 900%, но в течении 10-20 лет.
А в целом шорт менее прибылен, зато он почти мгновенен (от нескольких дней до нескольких месяцев), а лонг в ДОЛГОСРОКЕ обычно более выгоден, но требует весьма немало времени и нервов.
Учитывая что трейдеры обычно теряют депозиты, а инвесторы в долгосроке зарабатывают, лучше быть инвестором, и шорт использовать только для подстраховки позиции в портфеле, когда ожидается падение.
Так лучше поздно, чем никогда.
А стопы разве панацея от слива?
Я например, SP500 хеджировал всегда VIX . И это лучше чем ваши стопы.
Стоп-это по сути расписаться в журнале посещений казино в том, что я дилетант. Обдирайте меня как липку.
Поставил фишку на красное и ждешь, красная сработает или черная.
Сработало на черное, всё, денежки ушли в профсоюз. А красное, значит выиграл. Ну так ведь, по сути получается?
Удивительно, что и наши инвесторы про хедж ни слова, хотя им-то сам бог велел.
Если не ошибаюсь в тройке лидеров были Элдер и Резвяков.
Сейчас даже 500% это для всех огогоогоггоооогооо как многоооооо.
-Да вы чё. Нафиг, нафиг. Там же одни разводилы.
Вот такое мнение у многих людей.
… достаёшь второй миллион делаешь на нём 90% + 100 тыр = 2 ляма
мораль: не надо всей котлетиной банковать
А то, говорит, не ровен час и пятак можно размазать на асфальте. (шутка)
А математику надо учить.
Пост надо внимательней читать, а не по диагонали.
Вот Ломоносов бы сразу понял, что пост с сарказмом. И не стал бы сильно умничать там, где нет смысла.
На миллионера обиделся?
Тебе с этим жить.
Не сочувствую.
А вот умничать буду там, где захочу.
Тут мне никто не указ.
Почитать Романа Андреева, про ДКП свое мнение тиснуть.
В комментах зарубиться.
Так и день прошел.
А я-то думаю, от куда это ветер дует.
Но утешает, что таких много.
Вот и думай кто прав.
Правоту оставим очкарикам, у которых тервер
на лбу написан.
Так и я сюда не за жмыхом пришел.
А если бы я написал что пошел в первый класс.
Вы бы про Букварь говорили?
Это же на уровне сарказма было.
Но за совет, всё равно спасибо.
Но при этом вы считаете что ваши умозаключения намного превосходят мои.
Что ж спорить нет смысла. Ибо любой спор по этому поводу будет порождать ахинею с обеих сторон. Так что не берите тяжелого в голову, а просто пройдите мимо.
Есть ещё круче математика, к примеру был у тебя депозит, ты его Вложил в акции
К примеру, и к концу года получил прибыль, с которой у тебя высчитали 13% подоходного налога.
Вложил на следующий год эти деньги в акции, и получил убыток.
На третий год опять вложился и отбил убыток понесенный в предыдущем году.
И хотя ты только отбил убыток, то есть вернул свое, тем не менее с тебя опять высчитывают 13%с прибыли.
Во арифметика!
Или на акциях получил убыток, А на валюте прибыль даже меньшую чем убыток.
Тем не менее, не смо тря на убыток в акциях, с тебя 13% с прибыли В валюте все равно высчитают. Хотя все происходило на одной бирже.
Банки свою прибыль маскируют под обеспечение вкладов и кредитов. Поэтому налог вообще не платят. Потому что по документам у них всегда минус.
Может поэтому с инвесторов и трейдеров берут налог даже за убытки.
Потому что не берут в расчет первоначальный капитал.
Можно таким образом каждый год довносить, делать какую-то прибыль, которая не будет покрывать предыдущие убытки даже на половину. Но при этом, если брать расчет от нового года, с положительной динамикой по счету, то вы якобы успешный биржевик. И ничего что счет за 5 лет так и не вышел в реальную прибыль, от той общей суммы которую инвестор или трейдер принес на биржу.