Условный срок за обман робота на торгах
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск W-Empirical Holding Corp. о взыскании с Кулешова всей суммы доходов, полученных им вместе с соучастником в результате фиктивных сделок, — почти 162 млн руб. В счет уплаты этого долга на недвижимое имущество и все счета Кулешова был наложен арест.
Кулешов участвовал в схеме по предложению своего знакомого, а полученные деньги переводил ему. При этом в материалах дела отмечалось, что фактически сам Кулешов не совершал никаких сделок. Он передал данные со своего счета Зинченко В.И., который знал о деталях работы алгоритма маркетмейкера и проводил все операции. Кулешов периодически по просьбе Зинченко снимал денежные средства со счетов. За это Зинченко платил ему лишь 30 тыс. руб. в месяц. Кулешов на заседаниях подтверждал, что сам не совершал сделки, а счет открыл по просьбе своего друга.
Со счетов Кулешова и Зинченко (по данным следствия, он покинул Россию), используя счета во «Фридом Финанс» (в октябре 2022 года ушел из России, бизнес передан новому владельцу, компания переименована в «Цифра брокер») и еще одной неустановленной финансовой организации, совершались закольцованные фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами — сначала цена на них безосновательно снижалась, а затем разгонялась.
Такие сделки позволяли обмануть алгоритмы торгового робота, принадлежащего компании W-Empirical Holding Corp., которая выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс».
С брокерских счетов Кулешова и Зинченко подавали множественные встречные заявки, на которые автоматически срабатывал алгоритм робота W-Empirical Holding Corp. Робот сначала продавал инвесторам бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Разница между этими сделками и была доходом. Инвесторы совершали сделки с более чем 150 иностранными ценными бумагами. Все операции проводились на премаркете и постмаркете, то есть за пределами основной торговой сессии. Сессии вне основной, как правило, менее ликвидны и более волатильны — во время них легче влиять на движение котировок, и их резкие движения привлекают меньше внимания.
Тебя посадят, а ты не воруй!
В данном случае Кулешову нужно было заявить что он тоже ММ, ММ частник хаха)))
Суд должен был разобраться на чьих заявках сидел ММ, от какого брокера.
Что физики и ММ находятся не в равных положениях. Физик вообще кроме OHLC объемов и стакана ничего не видит, никакого преимущества получить не может НИКАК и НИКОГДА, ММ же видит самое главное. Тут косяк самого ММ, это общая их уязвимость. Так можно всех заподозрить и наказать, высокочастотных скальперов, роботов итд… всех роботов которые агрессивно частично отжимают функции ММ в стакане.
Украдёшь мешок — пасодют.
Я не вижу никакой вины. Суд принял удивительное решение, не разбираясь в механизмах рынка
George Martin, тут очень коряво описан механизм. Был пост, где вся схема чётко описана: ставили большую лимитку. С постороннего счета её по мелочи выкупили чтобы показать реальность большой заявки. Маркетмейкер думал, тут крупняк покупает, и завышал цену. Покупал сам с рынка перед лимиткой дороже. Его этим доили повторяя схему на разном неликвиде. Но всегда с 2 счетов проигрывали схему. Подняли миллионы. Когда их взяли за жопу, они признались, что знали алгоритм маркетмейкера, и спецом его разводили так. Сами признались. Сами подписались вернуть всё.
И за торговлю любых неэффективностей в стакане. Встал от крупной заявки — в тюрьму.
Приходит в суд ММ и говорит:
«Вася мне ущерб нанес! Он не добросовестный инвестор»
Суд спрашивает Васю:
«Ты добросовестный покупатель/продавец?»
Тот ему: «Да»
Суд смотрит в стакан и такой: «Вася, видишь, там в заявках, недобросовестный инвестор есть»
Вася: «Нет, не вижу!»
Суд: «Не видишь… а он есть.»