21 апреля 2025, 19:07
Прошлая и будущая волатильность
Зря потратил время… попытался найти простой способ чуть лучше предсказать будущую волатильность на основе исторической, но получилось на такой мизер, что оно того не стоит. По простому не получается...
По оси х прошлая волатильность, по у будущая, цвет знак (прибыль/потери), размер точки амплитуда прибыли/потери, разбито в таблице по периодам от 30… до… 720 дней. Данные 100 акций, десятки лет истории.
Я попытался чуть сжать облако ближе к диагонали, но как сказал не получается.
По оси х прошлая волатильность, по у будущая, цвет знак (прибыль/потери), размер точки амплитуда прибыли/потери, разбито в таблице по периодам от 30… до… 720 дней. Данные 100 акций, десятки лет истории.
Я попытался чуть сжать облако ближе к диагонали, но как сказал не получается.
Читайте на SMART-LAB:
Продажи дизтоплива на бирже установили рекорд
Продажи дизельного топлива на Петербургской бирже обновили исторический максимум. 14 января объем реализации достиг 105,9 тыс. тонн, а оптовые цены при этом опустились до минимума за последние 12...
16.01.2026
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 16 января 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
16.01.2026
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...
16.01.2026
Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г)
— в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...
15.01.2026
13:50
profynn, «Воспоминания биржевого спекулянта» впервые были изданы в 1923 году и до сих пор остаются одной из самых популярных книг
Подал заявку на выкуп, вот думаю этот же самый объем купить сейчас на рынке🤔
Считай продал по 1200, купил по 850, что думаете народ?
Андрей, платят уже 60% это есть в презентациях, и 40% будет после оферты, а в 2028 году при прибыли в 25 ярдов, нас и 40% устроит)
Акция тогда будет стоить 350 руб
И выкупят ее мажоры сами) и в...
13:39
Running68, какое дополнение, где? Я не вижу. Нет там никакого дополнение, только ходатайство или жалоба
Оказывается
У США на вооружении есть ракеты (50-100 тыс дол), которые в 2 раза быстрее:
Minuteman III (наземные ICBM) — боеголовки на входе в атмосферу Mach 20–23 (до 28 000 км/ч).
Trident II...
ЧИГ Калита,
13:34
Сергей Хорошавин, он и через год будет по 300. Исторически Сбер живее индекса: если рынок растёт — сбер обгоняет индекс. Если падает рынок — то и сбер падает быстрее индекса. Но теперь это полуживо...
profynn, по нашему это понедельник 2-00 МСК
уточню — рф, а то хрен знает откуда ты
📊 Прогноз 2026. Нефть. Сейчас рынок выглядит спокойным.Но именно в такие моменты обычно закладываются ключевые движения. В годовом прогнозе я разобрал: 0️⃣ почему текущее движение — ещё не финал,0️⃣ ...
Бекас, на Москухне торгуемые выходные — это понедельник
впринципе можно свести к более простой задаче — обгоняет вола актива рынок или отстает… имхо это проще и уже на этом делать деньги
1 рынок разворачивается не одним днем… достаточно просто считать сколько компаний выше — ниже среднегодовой ма200 например
2 вопрос не в том кто раньше или позже а вопрос в том кто сильнее и глубже… т.е если вола акции = средней воле по рынку целиком то можно ожидать волу на уровне рынка… если вола выше средней по рынку то можно ожидать что она упадет… если ниже то вырастет… но все это изменение волы надо учитывать поправку к рынку… т.е акции не только сами по себе ходят но и рынок целиком их тащит… это как прилив и отлив все лодки идут вверх или вниз...
На больших периодах, год, сомнительно, ведь даже за всю историю в 50 лет наберется всего десяток годовых кризисов, мало данных для выяснения закономерностей.
Думаю так можно предсказать небольшие провалы/росты. А к проблеме с большими периодами можно подойти по другому - купив далекие пут опционы (которые будут дешевые потому что далекие) защитится от непредсказуемых больших провалов.
Стоит прогнать по истории... Идея хорошая.
как раз много стратегий на продаже втридорого дорогих дальних путов и хедж по дельте покупкой более ликвидных опционов...
Но, мне кажется анализ транзакций менеджмента гораздо перспективней для пользы дела, поэтому волатильность отложим до лучших времен…
А если нормировать на рыночную волатильность — облако стянется или всё равно шум?
Михаил Шардин, нормализовал по исторической волатильности x/y стали недавняя вол / историческую и будущая вол / историческую. По сути ничего нового, но облако стало центривованым на х, у=1,1