Каковы КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ отнесения данного ЗАВЕРШЁННОГО торгового дня к КАТЕГОРИИ "УДАРНЫХ ДНЕЙ" ???
Уважаемые коллеги-трейдеры !
Поставленный в заголовок данного моего топика вопрос
(возможно, для кого-то из коллег — риторический...)
представляется лично мне весьма важным и принципиальным...
ПРИГЛАШАЮ К ОБСУЖДЕНИЮ ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ !!!
В МОЁМ ПОНИМАНИИ:
УДАРНЫЙ ДЕНЬ — ЭТО ТОТ ЗАВЕРШЁННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ,
В РАМКАХ DAILY-СВЕЧКИ КОТОРОГО
ДИАПАЗОН [OPEN — CLOSE] ( ПО МОДУЛЮ, РАЗУМЕЕТСЯ !)
СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 80 ПРОЦЕНТОВ
ДИАПАЗОНА [HIGH — LOW]...
УБЕДИТЕЛЬНЕЙШИМ ОБРАЗОМ ПРОШУ УВАЖАЕМЫХ КОЛЛЕГ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОИ МНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ...
имхо, самые интересные ударные дни с разворотной обеденной точкой и проходом на длинной свече (в данном случае белой) диапазона, который по цене отсекает не менее дня торгов.
на примере сбера, выход выше 102р уже заявка на победу (тут и данные по шортам физиков и локальное двойное дно и скорое размещение, и подрезание ОИ в сберофуче на росте). Окончательно я уверую, что сбер нужно поддержать еще после консолидации у уровня 104р.
А вот будет ли день ударным можно будет судить уже при амерах.
Плюс можно добавить такой психологический момент к ударному дню как «Я НЕ ВЕРЮ», т.е. не верю росту или падению, но точно не вею в происходящее на экране, тогда психология держит от закрытия убыточной позиции и осознание произошедшего наступает только при большом/огромном минусе на счете и уже все разом скликают на последней 5ти минутке закрыть по рыку, что и придает дополнительной скорости котировкам.
По-моему, признаками ударного дня можно считать: открытие текущей сессии близко или равно минимуму текущей сессии (для лонга) или максимуму текущей сессии (для шорта). Отклонение при открытии составило не более 500-1000 пунктов в противоположную сторону. закрытие сессии прошло на дневном максимуме. Близость цены открытия к МА с периодом 163 (на 5-минутке)– усиливающий признак.
Косвенные признаки, усиливающие вероятность реализации ударной сессии: резкие движения цены в направлении тренда и коррекции, близкие к боковым. Авторство не моё, позаимствовано у А. Резвякова, но я с ним согласен.
Термин «ударный день», насколько я знаю, ввел Ларри Вильямс. Это день «пробоя волатильности» — с диапазоном значительно (25% и больше) выше среднедневного, применительно к текущей волатильности РТС — это диапазон 5000-7000 п…
Дополнительные признаки:
1. Движение развивается практически в одном направлении, а день закрывается на максимумах дня;
2. Количество заявок против движения меньше среднестатистического.
по мне, так, ударный день — это самый распространенный день у большинства трейдеров, в эти дни рынок так ударяет по башке трейдера, что тот еще долго потом приходит в себя.
Для меня УД — это день, когда MACD на 5-минутках/15-минутках что-то показывает только в начале торгов, а потом его зашкаливает за среднестатистичекие экстремумы и он не показывет ничего.
Для меня ударные дни — когда происходит реальное большое движение капитала. Причём не всегда видно это движение в котировках и индексах. Чаще это я могу заключить, по побочным фактам. Цены контрактов сильно растут, терминалы испытывают сильное торможение, а иногда зависают на некоторое время. Обращение к базам рейтинговых агенств, выдают всякую чушь, а иногда даже ошибки. Движение денег по счетам замедлено, иногда сутками. Сайты брокеров сильно тормозят. Очень большой объём сделок — цена обычно не сильно движется.
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МИРРИКО» подтвердил ruBBB- прогноз "развивающийся", ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» подтвердил BBB(RU))
🔴ООО «МИРРИКО»
Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- и изменил прогноз на развивающийся. Ранее действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- со стабильным...
Биткойн продолжает развивать восходящую динамику на фоне наметившегося переговорного вектора между США и Ираном. Проект о допуске пенсионных фондов к инвестициям в криптовалюту прошел финальные...
RENI провела семинар по финансовому моделированию страховых компаний
26 марта 2026 года мы вместе с экспертами компании «Технологии Доверия» провели семинар для аналитиков и портфельных управляющих на тему финансового моделирования страховых компаний на примере...
Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых
Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...
Sanin, у людей очень странная логика. Явно по всем признакам будет оценка существенно выше текущих цен на бирже. Люди ищут подвох там где его нет. Многие даже шортят.
smaklashevich, вот Яндекс сейчас стоит 1.7 трлн, когда он сможет заплатить дивы 200 млрд, чтобы доходность была 12% хотя бы? Через сколько лет это будет? Если это будет через 10 лет, то почему Янде...
имхо, самые интересные ударные дни с разворотной обеденной точкой и проходом на длинной свече (в данном случае белой) диапазона, который по цене отсекает не менее дня торгов.
на примере сбера, выход выше 102р уже заявка на победу (тут и данные по шортам физиков и локальное двойное дно и скорое размещение, и подрезание ОИ в сберофуче на росте). Окончательно я уверую, что сбер нужно поддержать еще после консолидации у уровня 104р.
А вот будет ли день ударным можно будет судить уже при амерах.
Плюс можно добавить такой психологический момент к ударному дню как «Я НЕ ВЕРЮ», т.е. не верю росту или падению, но точно не вею в происходящее на экране, тогда психология держит от закрытия убыточной позиции и осознание произошедшего наступает только при большом/огромном минусе на счете и уже все разом скликают на последней 5ти минутке закрыть по рыку, что и придает дополнительной скорости котировкам.
уууууууу привет Флакон… и Тебе МIР…
:)))
не… не разделяю… трезвый патаму шта…
:)))…
вот только толку определять УД постфактум?
А, что, коллега, разве можно определить УД, пока дневная свечка НЕ ЗАКРЫТА?..
:))
только не скажу)).
проторговка узкого диапазона.
этот критерий давно стал суперсекретным7))
у нас проще все, сипифуч летит вверх/вниз без корррекции = день в рашке ударный.
И много получается на этом зарабатывать?)
только лоси))
вот-вот)
:)))
Хых… хапнул в лонх RI по 195.685…
:)))…
пусть будут +
только потом надо как-то по-авторски систематизировать, дополнить собственными графиками/наблюдениями и выводами))
НО… в данном топике моя главная задача была
СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ «КАК КОЛИЧЕСТВЕННО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ УД»…
Я вовсе не убеждён в правоте своей дефиниции…
Я даже не вполне убеждён, что торговый день надо характеризовать как УД — ПО ЕГО ЗАКРЫТИИ…
Ну просто хотелось у коллег пробудить интерес к данной проблеме…
Да… кстати… лонг RI профитно пофиксил по 196.345…
Квадратный пока…
Всем — удачи!
по мне так проблему лучше ставить «КАК распознать в начале дня, что день может быть ударным». Вот это тема для практического анализа))
Косвенные признаки, усиливающие вероятность реализации ударной сессии: резкие движения цены в направлении тренда и коррекции, близкие к боковым. Авторство не моё, позаимствовано у А. Резвякова, но я с ним согласен.
Дополнительные признаки:
1. Движение развивается практически в одном направлении, а день закрывается на максимумах дня;
2. Количество заявок против движения меньше среднестатистического.
на майские и ближе к зиме