Каковы КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ отнесения данного ЗАВЕРШЁННОГО торгового дня к КАТЕГОРИИ "УДАРНЫХ ДНЕЙ" ???
Уважаемые коллеги-трейдеры !
Поставленный в заголовок данного моего топика вопрос
(возможно, для кого-то из коллег — риторический...)
представляется лично мне весьма важным и принципиальным...
ПРИГЛАШАЮ К ОБСУЖДЕНИЮ ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ !!!
В МОЁМ ПОНИМАНИИ:
УДАРНЫЙ ДЕНЬ — ЭТО ТОТ ЗАВЕРШЁННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ,
В РАМКАХ DAILY-СВЕЧКИ КОТОРОГО
ДИАПАЗОН [OPEN — CLOSE] ( ПО МОДУЛЮ, РАЗУМЕЕТСЯ !)
СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 80 ПРОЦЕНТОВ
ДИАПАЗОНА [HIGH — LOW]...
УБЕДИТЕЛЬНЕЙШИМ ОБРАЗОМ ПРОШУ УВАЖАЕМЫХ КОЛЛЕГ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОИ МНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ...
имхо, самые интересные ударные дни с разворотной обеденной точкой и проходом на длинной свече (в данном случае белой) диапазона, который по цене отсекает не менее дня торгов.
на примере сбера, выход выше 102р уже заявка на победу (тут и данные по шортам физиков и локальное двойное дно и скорое размещение, и подрезание ОИ в сберофуче на росте). Окончательно я уверую, что сбер нужно поддержать еще после консолидации у уровня 104р.
А вот будет ли день ударным можно будет судить уже при амерах.
Плюс можно добавить такой психологический момент к ударному дню как «Я НЕ ВЕРЮ», т.е. не верю росту или падению, но точно не вею в происходящее на экране, тогда психология держит от закрытия убыточной позиции и осознание произошедшего наступает только при большом/огромном минусе на счете и уже все разом скликают на последней 5ти минутке закрыть по рыку, что и придает дополнительной скорости котировкам.
По-моему, признаками ударного дня можно считать: открытие текущей сессии близко или равно минимуму текущей сессии (для лонга) или максимуму текущей сессии (для шорта). Отклонение при открытии составило не более 500-1000 пунктов в противоположную сторону. закрытие сессии прошло на дневном максимуме. Близость цены открытия к МА с периодом 163 (на 5-минутке)– усиливающий признак.
Косвенные признаки, усиливающие вероятность реализации ударной сессии: резкие движения цены в направлении тренда и коррекции, близкие к боковым. Авторство не моё, позаимствовано у А. Резвякова, но я с ним согласен.
Термин «ударный день», насколько я знаю, ввел Ларри Вильямс. Это день «пробоя волатильности» — с диапазоном значительно (25% и больше) выше среднедневного, применительно к текущей волатильности РТС — это диапазон 5000-7000 п…
Дополнительные признаки:
1. Движение развивается практически в одном направлении, а день закрывается на максимумах дня;
2. Количество заявок против движения меньше среднестатистического.
по мне, так, ударный день — это самый распространенный день у большинства трейдеров, в эти дни рынок так ударяет по башке трейдера, что тот еще долго потом приходит в себя.
Для меня УД — это день, когда MACD на 5-минутках/15-минутках что-то показывает только в начале торгов, а потом его зашкаливает за среднестатистичекие экстремумы и он не показывет ничего.
Для меня ударные дни — когда происходит реальное большое движение капитала. Причём не всегда видно это движение в котировках и индексах. Чаще это я могу заключить, по побочным фактам. Цены контрактов сильно растут, терминалы испытывают сильное торможение, а иногда зависают на некоторое время. Обращение к базам рейтинговых агенств, выдают всякую чушь, а иногда даже ошибки. Движение денег по счетам замедлено, иногда сутками. Сайты брокеров сильно тормозят. Очень большой объём сделок — цена обычно не сильно движется.
Летающая корова ( паттерн ТА) - как первый признак кризиса в США после решения ФРС о понижении ставки на 0,25 процента Омериге кирдык, летающая корова ( паттерн ТА) на дневном графике. Кризис неизбеже...
ФРС ушла в минус.... Здравствуйте!.. (ЗаяЦъ сидит в удобнейшей лежанке из листьев и точит краюшку пармезана)… Удивительные новости поразили рунет!!! Присмотримся к ним поподробнее: Американский регуля...
Хорошие дивидендные новости В эти сложные времена, у меня для вас только хорошие новости. Сегодня, стало известно, что госдума одобрила возможность вывода дивидендов с ИИС-3 на внешние счета. 17.12.2...
Китай стал монстром-автогигантом
Китай стал автогигантом
За 20 лет доля Китая в мировом производстве автомобилей выросла с 1% до 39%. Сейчас в Китае производят столько же автомобилей, сколько в...
Георгий Трубицин, опять о своем.....))
Сначала зашли под первые санкции, которые, к слову сказать, не имели практически никакого отношения к стране и населению, они были наложены на физлиц за пар...
Плюс медицинским акциям. Врачам лучше. Во втором чтении принят законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». В него внесены поправки, имеющие принципиальное значение для...
Рождественский рынок Германии: инвестиционные стратегии и возможности
Рождественский период — уникальное время для финансовых рынков, особенно в Германии. В декабре активизируются компании потре...
имхо, самые интересные ударные дни с разворотной обеденной точкой и проходом на длинной свече (в данном случае белой) диапазона, который по цене отсекает не менее дня торгов.
на примере сбера, выход выше 102р уже заявка на победу (тут и данные по шортам физиков и локальное двойное дно и скорое размещение, и подрезание ОИ в сберофуче на росте). Окончательно я уверую, что сбер нужно поддержать еще после консолидации у уровня 104р.
А вот будет ли день ударным можно будет судить уже при амерах.
Плюс можно добавить такой психологический момент к ударному дню как «Я НЕ ВЕРЮ», т.е. не верю росту или падению, но точно не вею в происходящее на экране, тогда психология держит от закрытия убыточной позиции и осознание произошедшего наступает только при большом/огромном минусе на счете и уже все разом скликают на последней 5ти минутке закрыть по рыку, что и придает дополнительной скорости котировкам.
уууууууу привет Флакон… и Тебе МIР…
:)))
не… не разделяю… трезвый патаму шта…
:)))…
вот только толку определять УД постфактум?
А, что, коллега, разве можно определить УД, пока дневная свечка НЕ ЗАКРЫТА?..
:))
только не скажу)).
проторговка узкого диапазона.
этот критерий давно стал суперсекретным7))
у нас проще все, сипифуч летит вверх/вниз без корррекции = день в рашке ударный.
И много получается на этом зарабатывать?)
только лоси))
вот-вот)
:)))
Хых… хапнул в лонх RI по 195.685…
:)))…
пусть будут +
только потом надо как-то по-авторски систематизировать, дополнить собственными графиками/наблюдениями и выводами))
НО… в данном топике моя главная задача была
СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ «КАК КОЛИЧЕСТВЕННО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ УД»…
Я вовсе не убеждён в правоте своей дефиниции…
Я даже не вполне убеждён, что торговый день надо характеризовать как УД — ПО ЕГО ЗАКРЫТИИ…
Ну просто хотелось у коллег пробудить интерес к данной проблеме…
Да… кстати… лонг RI профитно пофиксил по 196.345…
Квадратный пока…
Всем — удачи!
по мне так проблему лучше ставить «КАК распознать в начале дня, что день может быть ударным». Вот это тема для практического анализа))
Косвенные признаки, усиливающие вероятность реализации ударной сессии: резкие движения цены в направлении тренда и коррекции, близкие к боковым. Авторство не моё, позаимствовано у А. Резвякова, но я с ним согласен.
Дополнительные признаки:
1. Движение развивается практически в одном направлении, а день закрывается на максимумах дня;
2. Количество заявок против движения меньше среднестатистического.
на майские и ближе к зиме