Алгоритм идентификации покупки крупных объемов фондами

Здравствуйте!

                В очередной раз представляю Вашему вниманию одну из своих разработок в области системной торговли, с целью предоставления информации интересующихся данной областью трейдеров.
                Уже приводил подобную систему, данная имеет некоторое добавление в плане разноса сделок во времени, а разной длительностью удержания позиции.
                Изучив достаточно информации о механизмах покупки крупных объемах бумаг фондами, именно дат, времени покупок и характер поведения рынка. Систематизировал и формализовал набор правил, которые «зашил» в данный алгоритм.
                Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС. На уровне идеи используется только дата и время покупки. На уровне алгоритма добавлен некий фильтр, который идентифицирует силу движения, возникающую от покупок. Для большей эффективности систему разбил на 2 входа. Цель первого входа взять краткосрочное движение, цель второго- взять некоторое среднесрочное движение, возникшее вследствии серии покупок. Система имеет первоначальный стоп, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит по волатильности.
                Equity и Perfomance, примеры сделок приведены ниже.

Как видно идея достаточно устойчива. Средняя сделка 464п, 44% прибыльных сделок, средняя доходность в год 44%. На 12г Доходность/Макс просадка 3/1. Это период чисто рыночной торговли, т.е 2009-2012 – подбор параметров, 2012-тек.дату – период чисто рыночно торговли (без изменения параметров).
Преимущество алгоритма – минимум параметров, оптимизация в очень разумном пределе. Устойчив на всех фазах рынка за счет дискретного набора позиций, отсутствия привязки к тренду. Даже на даун-тренде, возникают сигналы. Алгоритм отрабатывает, фиксирует цель с коротким адаптивным тей-профитом.

Так же выкладываю свои разработки на профессиональном ресурсе по аренде торговых роботов algolaba.com .
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru

торговые роботы

Serg_V

Томск

170

3 031

с 11 декабря 2012

10 Комментариев

Spekyl
08 апреля 2013, 11:17
Выложил бы ты, мил человек, код трейла по волатильности.
0
Shved
08 апреля 2013, 11:28
cкажу больше, на абсолютно любую систему, просто покупая или продавая каждый день в одно и то же ремя, навернув оптимизированый и подогнанный по времени тейк и стоп, я получу точ такие же холмики,
0
Serg_V
08 апреля 2013, 11:29
var averageTrueRange = ctx.GetData(«ATR», new[] { ATRperiod.ToString() },
() => Series.AverageTrueRange(sec.Bars, ATRperiod));

var ATRVas = ctx.GetData(«ATRk», new[] {ATRperiod.ToString(), ATRs.ToString()},
() => averageTrueRange.Select(v => v*ATRs).ToList());

далее var atrStop1 = PosLow1[i] — ATRVas[i]; от максимума в позиции откладывем ATRVas, волотильность падает, стоп ближе двигается. Пишите на почту, если конкретные вопросы.
0
Serg_V
08 апреля 2013, 11:31
Shved, согласен. В данной системе минимум параметров, оптимизации нет. Пояснил, что оценка идеи на одном интервале, далее накладыаю на другие временные участки. Параметры стабильны.
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 16 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

16.01.2026

Кремниевый юг России: история переезда и развития OsEngine. Видео

В этом выпуске рассказываем, почему наша компания уже более пяти лет находится в Краснодарском крае, а не в столице или за рубежом. Обсудим, как и зачем мы переехали из Новосибирска в Васюринскую,...

OsEngine

10:10

Ozon планирует создать собственную ЦФА-платформу

Ozon планирует создать собственного оператора информационной системы для выпуска цифровых финансовых активов. Компания уже формирует команду, прорабатывает инфраструктуру и готовит документы для...

Freedom Finance Global

16.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...