Кто рулит: Smart Money или Kukl... и как с ними бороться

Новомодное ныне слово «Кукл» почти полностью заменило маркетмейкера или «умные деньги». Кто они такие, по-простому в двух словах и как вместе с ними «накосить деньжат»???



Маркетмейкер (ММ) — тот кто «делает» рынок, следит за его ликвидностью и т.д...
Smart Money — люди или организации (операторы), которые двигают рынок для своих фундаментальных долгосрочных целей.
Кукл — крупный игрок, краткосрочно манипулирующий рынком с целью «развести» толпу и отобрать её деньги.

В принципе, ММ и Кукл они обозначают одно и тоже — мегакрупного игрока обладающего более полной информацией о рынке (инсайдом) и большими деньгами. Именно поэтому он входит в рынок и выходит раньше всех, да к тому же своими деньгами способен двигать рынок куда ему надо.
С другой стороны, Smart Money — им совершенно по-барабану позиции толпы, им надо реализовать свои цели по покупке или сбыту товара.

Чтобы сориентироваться «ху из ху» и как «дальше жить» — предлагаю рассмотреть такие инструменты как цена, профиль объёма и накопительная дельта (разница между покупками и продажами по рынку):



Давайте посмотрим на реальном примере — как их отличить.
03.04.2013 вечером писал в ветке Евро — фьючерс 6e, форекс пара eur/usd:
«Интересный ситуация для евро на неделях: цена+объёмы падают, а дельта растёт:..
Поход вверх, выше 1.2870 — довольно реальный вариант, но и падение ниже 1.2788 — тоже не исключено. Евро интересный инструмент — слишком много разводов, но в конце-концов идёт в направлении „больших денег“, которые мы определяем по рыночным данным, а не просто по ценовым графикам...»

На следующий день, после очередной порции новостной информации имеем следующее:
03.04.2013 «сегодня, после обманных движений на новостном фоне, всё пошло в сторону реальных покупок, которые как раз были видны по ДЕЛЬТе»:



Итак, что же мы увидели чисто-технически? Кумулятивная (накопительная) Дельта с прошлой недели упорно растёт, при этом цена и объёмы стоят на месте — можно сделать вывод о накоплении лонгов крупными игроками.
Дальше новости — развод- вынос всех и вся — и в завершение поход в сторону покупок.

Тоесть, Smart Money (операторы) мы можем определить по биржевым данным, а то что нам рисуют графики OHLC внутри дня — это и есть тот самый Кукл :)). Недаром те, кто перешёл на среднесрок и выше, все внутридневные движения считают «рыночным шумом»:



Как итог, можно ли заранее вычислить, что во время видимого рыночного флэта реально идут покупки или продажи? По данным OHLC (те котировки что нам дают на Форексе) — скорее нет, а вот по биржевым данным, где реально можно оценить разбаланс между покупками-продажами фьючерсов  такое получается довольно часто с помощью простого инструмента — кумулятивной Дельты (CUMULATIVE DELTA).

В общем, надо нам идти в сторону Smart Money, а c Куклом нам не по пути :))