16 марта 2025, 13:23
Волатильность и/или моментум на сбере
Навеяно статьей.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа.
Что-то зарабатывается. На всякий случай вот что даёт пассивное удержание лонга во фьючерсе SR:
На всякий случай подсказываю, что данные по последнюю экспирацию SBRF-12.24.
Идём дальше. Теперь сделаем лонг по моментуму. Если за неделю моментум>2%, покупаем. Если меньше -2%, продаём:
На глаз торговля по моментуму выглядит лучше, чем торговля по волатильности.
Теперь давайте соберём их вместе и будем делать сделки при обоих условиях по моментуму и волатильности:
Это уже симпатичнее выглядит. Издержки учтены с запасом. Сделки редкие. Получилось около 17-18% годовых.
В порядке микроисследования несколько иллюстраций.
Расчёты на фьючерсе SR. Только лонг.
Если опираемся только на волатильность. Покупка, если волатильность среднего дня за неделю ниже средней волатильности за месяц. В противном случае — продажа.
Что-то зарабатывается. На всякий случай вот что даёт пассивное удержание лонга во фьючерсе SR:
На всякий случай подсказываю, что данные по последнюю экспирацию SBRF-12.24.
Идём дальше. Теперь сделаем лонг по моментуму. Если за неделю моментум>2%, покупаем. Если меньше -2%, продаём:
На глаз торговля по моментуму выглядит лучше, чем торговля по волатильности.
Теперь давайте соберём их вместе и будем делать сделки при обоих условиях по моментуму и волатильности:
Это уже симпатичнее выглядит. Издержки учтены с запасом. Сделки редкие. Получилось около 17-18% годовых.
6 Комментариев
Laukar16 марта 2025, 15:31Доходность нельзя рассматривать в отрыве от максимальной просадки и средней п/у%. Какая макс просадка и П/У?0
Sergey Pavlov16 марта 2025, 15:53Laukar, средний трейд=1,5%. Остальное видно на картинках.+1- lomm16 марта 2025, 16:15Laukar, DD красным показан, как я понимаю, в %…+1
yurikon17 марта 2025, 12:50сразу два фактора профитных заюзал: моментум и low volatility effect!+1
FatCat17 марта 2025, 21:56А у вас месяц и неделя скользящим окном или привязкой к календарю?0- Sergey Pavlov18 марта 2025, 01:02FatCat, скользящим окном+1
«Пока время на нашей стороне(наступление будет продолжаться) и мы попытаемся максимально использовать его», — сказал российский источник перед вторым раундом переговоров.
Heinrich von Baur, похоже магнит и индекс живут отдельно.
Хоха51,
учись анализировать
акции покупают под важные корпоративные события
это день инвестора и дивидендное ралли
а какие приемы и хитрости главные игроки используют для этого, думаю ты ...
Вежливый, попилят кубышку под видом модернизации, и иностранному собственнику ничего не достанется.
Уже принимают закон, что юнипро может не публиковать финансовую отчётность. Куда конкретно уйд...
VK в ближайшее время запустит бета-версию Max — возможный аналог WeChat в России. Ожидается, что инвестиции в Max составят от ₽500 млн до ₽1 млрд – Ведомости Технологический холдинг VK в ближайшее вре...
Medved700, жми медведь. та рулит!
Мишкам снова может поплохеть
США ожидают «позитивного заявления» по итогам встречи с российской стороной в Эр-Рияде, сообщил Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
По его словам, на пе...
Sergei, робот роботом, но для народа похоже ДОШЛО, что НЕ время сейчас расти нефтянке.
РАЗВОДЯГИ сразу сбросили свои акции, что мы видим на графике как резкое падение цены бумаг, ну а лохи, кок в...
botlib, 28 было нормально, но всего 2 года там, а в новом выпуске 3 года, это поинтереснее. Да и к тому же с тех пор многое поменялось на рынке.
ТГК-14 с 24,75% улетел выше 1100.
Дивиденды, как я понимаю, все равно копеечные будут?