Микроисследование: "RI под микроскопом"

Итак, решил продолжить выкладывать свои микроисследования Потихоньку буду выкладывать здесь. Вообще в планах попробовать вести видео своей торговли и потом здесь разбирать самые интересные моменты, попутно рассказывая о стратегии и заработке. Ну это я отвлекся что-то. Дело было вечером, делать было нечего. А что делают уважаемые кроты когда нечего делать. Правильно — они считают. (Из сказки о Дюймовочке) Вот и мы посчитаем наши маленькие зерна успеха.
Очередное микроисследование из архива.
Сегодня тема:" Количество качественных входов на RI за утреннюю торговую сессию"
Что за входы, о чем собственно речь, что значит качественные. Обо всем по порядку:
Речь о торговле интрадей. Лучший вход — это когда входишь и рынок практически сразу делает прибыль, при этом возникает возможность поставить стоп безубыточности и спокойно без напряга подождать развития ситуации, которая, как правило развивается в нужную сторону, ну а на нет есть стоп безубытка. Короче я взял февраль в RIH3, на который так много жалоб было от трейдеров и немного поколдовал над данными в экселе.
Чего я искал. Мне было интересно прикинуть сколь в среднем рынок в утреннюю торговую сессию дает таких входов когда цена за 1 минуту проходит 190 и более пунктов, исключив из рассмотрения 1-ю минуту открытия получил такую картину:

было взято для рассмотрения 20 торговых дней



Общее количество таких минуток с распределением по дням недели видно из таблицы. Т.е. в пересчете на 1 торговый день, точнее торговое утро с 10-01 до 14-00 получаем в среднем от 10 до 12 качественных входов. т.е. грубо 1 сделка в 20 минут.

А вот как выглядит это распределение в развертке



Понятно что минутки с широким спредом распределены неравномерно и если вы загляните в мой предыдущий пост http://smart-lab.ru/blog/101616.php  то увидите что для Si, например основная волатильность приходилась на промежутки 10:00 — 10:30 и 12:00-13:00. Для Ri временная картинка, на самом деле не сильно отличается. Для желающих убедится постараюсь выложить в следующем посте.
Если рассмотреть, например Пятницу, как день, давший самый значительный вклад в таблице значений, то получим что основной вклад дали временные диапазоны: 10:01-10:15 и 11:00-13:00, что соответствовало открытию ФОРТС, Закрытию Японии и открытию Европы, а затем Лондона. Проведя небольшую экстраполяцию можно заключить что реально рынок почти каждую утреннюю сесию февраля давал возможность сделать не менее 5 хороших сделок (делим 4 торговых часа и среднее кол-во сделок за эти 2 часа на 2, получаем 2 и 5 в остатке), получив суммарный профит не менее 1000 пп. по RI.
Спасибо за внимание и всем профита!

P.S. Кому интересно увидеть реальную рабочую систему в основу которой положено подобное исследование вам сюда: http://smart-lab.ru/blog/112707.php