Pavel Yen
Pavel Yen личный блог
31 марта 2013, 16:07

Линейно или не линейно время на рынке?

Линейно или не линейно время на рынке?
захотелось высказать свое понимание, а натолкнул меня на это вот этот пост с комментами tradetrade.ru/blog/psyhology/rynok-i-est-chasy.html#cut
Если смотреть на время физическое то оно линейно, по крайней мере, в рамках наблюдаемой части вселенной, а если быть еще точнее то в точке пространства ограниченной восприятием физических же приборов. А есть ли другое время кроме физического, несомненно, это то как мы воспринимаем окружающее пространство. Вообще что такое понятие времени? Время регистрируется с помощью периодического процесса, если мы уверены в постоянстве периода этого процесса, тогда время линейно, если нет, увы… Вообще есть еще такое хорошее понятие как биологическое время, оно существенно отличается от понятия времени физического, т.е. если по понятиям физического прошло мгновение, то биологическое может оказаться существенно больше. т.к. ускорились обменные процессы организма и.т.д. Так вот, Имхо, то о чем говорит Вождь это именно биологическое время. т.к. Рынок являет собой биологическую а не физическую сущность (систему, как кому больше нравится). Соответственно, раз система биологическая удобнее использовать биологическое время. Можно конечно пользоваться и физическим и вообще его убрать, но от правильно выбранной системы отсчета зависит скорость и иногда вообще возможность решения задачи, что для трейдера немаловажно.
P.S. Вообще время можно измерить пока есть какое-то сугубо периодическое движение. например смена времени суток и.т.д. Т.е получается что при отсутствии движения теряется как бы и само понятие времени как такового…
20 Комментариев
  • Барсуков Андрей
    31 марта 2013, 16:15
    Spekyl, здесь не то что мне нужно, цель из тиков создать нестандартную минуту, то есть в которой не 60 сек а например 13сек., а в часе нестандартных минут допустим 65, а дневную свечу преобразовать дневную свечу по лунному календарю

    Барсуков Андрей

    2013-03-30 20:25:05
    smart-lab.ru/blog/111406.php#comments
  • hedger888
    31 марта 2013, 16:27
    количество тиков в единицу времени будет отражать биологическое время
  • нелинейно, из- за того что во многих моделях( market) входит в автомодельные переменные — «торговое» время, есть корреляция, т.е. зависимость от физического времени дня ( U эффект — начало и конец рабочего дня на бирже).
    Можно смотреть на «торговое» время с точки зрения волатильности, можно с точки зрения объёма.
    Фрактальность появляется в зависимости ( грубо) от типа волатильности.
    немного здесь
    chetverg1930.livejournal.com/1888.html

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн