07 февраля 2025, 19:03

Применение синтетических объемов лонга и шорта для поиска точек с высокой вероятностью изменения направления. Пример индикатора сентимента.

В этом видео рассказывается о созданном мною индикаторе – осцилляторе синтетических объемов и кратко поясняется суть синтетических объемов лонга и шорта, а также способа поиска точек с высокой вероятностью изменения направления дальнейшего движения цены.
Продемонстрирована масштабируемость: по интервалам, по активам в рамках ФР и ФОРТС, по классам – фондовый и срочный рынки.
Вообще то тема сентимента слабо соотносится с моим походом к торговле, базирующимся на математическом моделировании прогноза движения цены. Обратил внимание на нее абсолютно случайно. Года полтора назад мне написал в личку один коллега и попросил помочь понять тему сентимента из одного старого – более 10 лет назад – трейдерского форума. Читать тот старый форум было интересно – с одной стороны видишь все те же вопросы, которые задаются трейдерами и по сей день, с другой стороны это попадание в некотором смысле в новую среду с частично неожиданными взглядами и мнениями. А последнее весьма полезно для перезагрузки стереотипов. После пары прочтений форума идея показалась мне мало полезной, к тому же изложена была полунамеками, но определенное зерно раздумий заронила. В конце концов, я попробовал покопать в этом направлении по взрослому. И в видео показано что накопал.
Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо автору ветки сентимента 13-летней давности, не знаю ничего об этом человеке кроме его ника – некому Феликсу, твои пусть туманные, но направленные намеки помогли мне взглянуть на трейдинг с еще одной стороны. А также выражаю благодарность коллеге Сергею – именно он дал ссылку на этот старый форум. Сергей! Похоже у меня получилось все же разобраться в намеках Феликса, и думаю, даже удалось пройти немного дальше.
rutube.ru/video/cebf65af7057b20234eb71ce2bf4638e/

трейдинг сентимент рынка индикатор точки разворота

Владимиров Владимир

Красноярск

128

1 386

с 21 ноября 2018

21 Комментарий

Артур
07 февраля 2025, 20:44
доброй ночи.
а могли бы вы поделиться этим индикатором?
0
Владимиров Владимир
07 февраля 2025, 21:35
localcreator, В лимит стоимости я не лез. По двум причинам: во-первых, не совсем точно понимаю что это за зверь ))); а во-вторых, у меня есть прогнозные High и Low интервалов (так что область отката +- погрешность мне понятна) и при достижении доли синтетического объема выше 0,35 (в обычной нормировке выше 80-85%) и продолжении ее роста до 0,4+ откат становится просто вопросом максимум пары ближайших свечек. Впрочем, возьму термин лимита стоимости на предмет подумать. )))
0
прохожий
01 марта 2025, 00:26
Перенес вопрос сюда, так как это связано с твоей темой, и, возможно, кто-то тоже захочет поучаствовать в беседе. Ты как-то писал, что используешь 3-5 баров для расчетов прогнозных H и L и 1 бар для верности направления. Что-то поменялось с тех пор в расчетах, и почему именно такое количество? У меня текущие исследования тоже крутятся вокруг параметра 3-5 прошлых баров. Думаю, это совпадение или нет, или же все, что актуально на ближайшее будущее, так или иначе связано с волатильностью ближайших 1-5 баров.
И еще один вопрос, который связан с первым: если для онлайн-прогноза следующего бара мы используем 5 предыдущих баров, то у нас нет данных для шестого бара, чтобы использовать их в качестве метки для обучения. Я пока не понимаю, как обойти эту проблему.
0
прохожий
01 марта 2025, 13:46
Полагал я так, что если минимизируется среднеквадратическая ошибка, то важно относительно чего она минимизируется. Например, на 5-м баре должен быть пример для 6-го (high или low из бара n+1), но его получается нет? Если бы история была длиннее, например 20-100 баров или более, то такой вопрос решался бы проще: на последнем баре мы имели бы веса коэффициентов посчитанные на истории, которые подходят и для будущего бара. Однако 5 и менее баров слишком мало для таких расчетов. Поэтому для меня это остается загадкой. :)

0

Читайте на SMART-LAB:

Портфель ВДО (27,4% за 12 мес). Новшество в операциях

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Результаты и кондиции. Доходность к погашению портфеля PRObonds ВДО падает. На конец года она составляла 24,1%, а сейчас уже...

Иволга Капитал

07:04

ЭсЭфАй остался без (Евро)плана

Инвестхолдинг отчитался по МСФО за 2025 год ЭсЭфАй (SFIN) ➡️ Инфо и показатели Результаты — чистый процентный доход: ₽2,6 млрд (-9,4%) — процентные расходы: ₽55,4 млн...

Market Power

26.03.2026

🚀 SOFL впервые получил кредитный рейтинг категории «А»

Дорогие инвесторы, у нас отличные новости! Агентство АКРА присвоило Софтлайн высокий рейтинг кредитоспособности: A- со стабильным прогнозом: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6705/...

Softline

26.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...