На сколько % сегодня индекс РТС может отклониться от среднего: по простому. Если не поняли, спросите у сына - старшеклассника (или дочки - старшеклассницы, у кого кто)

Мат.статистика.
Максимально просто, без сложных формул
(без рядов Фурье, без интегралов, без метода Монте-Карло,
максимально простой арифметический расчёт).

IV (implied volatility, подразумеваемая волатильность) по РТС = 40.
Это — годовая подразумеваемая волатильность.
Если Вы никогда не торговали опционами,
просто посмотрите индикатор RVI на индекс РТС.
RVI, в моменте, равен 40.

Допустим,
Вы никогда не слышали, что такое среднеквадратичное отклонение
(это корень квадратный от суммы квадратов).
Тоже не страшно.
Допустим, 256 торговых дней в году.
Чтобы перевести годовую волу в дневную, корень квадратный из 256 = 16.

Можно считать сплошное распределение (интеграл), но
проще — дискретно, просто корень квадратный из суммы квадратов.
Сплошное отличается от дискретного тем, что
сплошное надо через интеграл считать, а
дискретное — просто через корень квадратный от суммы квадратов.



Т.е. сейчас, в моменте, теоретические цены на опционы на РТС 
(по формуле Блэка — Шоулза, в которой — нормальное распределение, оно же Гауссово)
рассчитаны исходя из предположения, что
с вероятностью 2/3
(это — доверительная вероятность)
дневное отклонение индекса РТС от среднего 40 / 16 = 2,5%
Исходя из этого предположения сейчас, в моменте,
в торговой системе Мосбиржи рассчитаны теоретические цены опционов на индекс РТС 

Если Вы считаете, что что — то в этом посте написал не корректно,
пишите в комментариях.

Просто математика.
Образование — «прикладная математика».
Думаю, не обязательно быть математиком, чтобы
поделить 40% на 16 и получить 2,5%.

И ещё один прикол.
Мат. статистику Ваши дети сейчас изучают в старших классах.
Т.е. меня может проверить просто старшеклассник
(т.е. с пока ещё не законченным средним образованием).