"Веселый" у нас рынок сегодня

Индекс РТС в долларах 1.49%
фьючерс на индекс РТС по номиналу -1.22%
Индикативный курс доллара -0.05%

Лонг индекс- шорт фьючерс это круто :) Причем фьючерс дешевле индекса 790.9 vs 815.61. Это же гарантированная прибыль в долларах до 19.12. Предполагают что ли, что доллар упадет на 3.03% перед выступлением Путина?

индекс РТС доллар фьючерс РТС Итоги дня

фьючерс ртс

howtotradeag

А. Г.

Москва

1702

78 001

с 17 января 2011

37 Комментариев

Путешественник
09 декабря 2024, 21:28
Может и упасть. Человек-сюрприз. Решения непредсказуемы
0
MatrixLis
09 декабря 2024, 21:30
За 10 дней столько воды утекёт, что 3% покажется сказкой
+2
Коплю на мечту🎩
09 декабря 2024, 21:30
Так скоро индекс РТС уберут)
-1
ves2010
09 декабря 2024, 21:33
мне в терминале пишет rtsi +5%
+1
- А. Г.
  09 декабря 2024, 21:50
  ves2010, странный терминал. Вот его Расчетная цена вечернего клиринга
  
  06.12 80070
  09.12 79090
  0
jaśnie wielmożny pan Szczur
09 декабря 2024, 21:35
штиль...
+1
master1
09 декабря 2024, 21:38
Дивиденды Лукойла, вот и бэквордация.
+2
- А. Г.
  09 декабря 2024, 22:13
  master1, дивиденды 7%+ от цены актива с долей меньше 15% в индексе как 3% индексу могут дать?
  0
3Qu
09 декабря 2024, 21:54
Индекс РТС в долларах 1.49%
фьючерс на индекс РТС по номиналу -1.22%
Это же гарантированная прибыль в долларах до 19.12.
А дельта фьючерс/БА? Может там и прибыли-то нет.)
0
Главком Главком
09 декабря 2024, 22:00
может это волшебная сила фандинга, даёт такие спецэффекты?
0
- А. Г.
  09 декабря 2024, 22:11
  Главком Главком, это антифандинг.
  0
  - Главком Главком
    09 декабря 2024, 22:13
    А. Г., фандинг бывает как положительный так и отрицательный.
    0
Григо́рий Печо́рин
09 декабря 2024, 22:17
«Лонг индекс- шорт фьючерс это круто :)»

Что круто? Убыток получить? Вообще-то по идее наоборот надо купить фьюч и зашортить индекс и ждать пока сойдутся. Но вопрос в том, как шортить индекс?
0
- Head of Algonaft'$
  09 декабря 2024, 22:24
  Григо́рий Печо́рин, он поплыл) все — на пенсию пора
  +1
- А. Г.
  09 декабря 2024, 22:29
  Григо́рий Печо́рин, да не сейчас, а с прошлой экспирации
  
  индекс 946.7
  
  фьючерс 98430
  +1
Head of Algonaft'$
09 декабря 2024, 22:23
Что за куйню вы пишите? Индекс РТС вообще не информативен! Он делает брекауты в конце сессий! Может вверх, может вниз. Ришка ни к чему не привязана))) нет у нас расчета (индекса РТС) наших папир в $. А если нет БА — значит все ваши догадки — это пальцем в небо! Вы реально состарились/поплыли уже или просто инфоцыганите? Потому как слышать ЭТО от как бы профи очень странно… сравниваете БА (РТС который не работает) и его дериватив — пистос)))
0
- А. Г.
  09 декабря 2024, 22:41
  Head of Algonaft'$, индекс РТС — это индекс Мосбиржи по индикативному курсу доллара и ничего более. А индикативный курс — это теперь к ЦБ. До отмены торгов на Мосбирже — это была средневзвешенная цена в последнюю минуту торгов, а сейчас курс ЦБ на завтра. А вармаржа фьючерса как считалась, так и считается:
  
  (Цена на вечерний клиринг сегодня — цена на вечерний клиринг вчера)*Индикативный курс*0,02.
  
  Что изменилось, кроме образования индикативного курса?
  +3
  - Head of Algonaft'$
    09 декабря 2024, 22:37
    А. Г., понятно))) считайте дальше, через жопу РТС вместо расчета по регламенту… хотя вы сами признали, что все ваши подсчеты — это клоака, т.к… т.к. курса расчета цб рф тоже нет Накуя все эти цифры складывать… риторический вопрос)))
    -1
    - А. Г.
      09 декабря 2024, 22:55
      Head of Algonaft'$, если Вы про предыдущий мой ответ Вам, то это не мои подсчёты, а подсчёты Мосбиржи. То, что результат при таком расчете вармаржи на фьючерсе прибыль в рублях через текущий курс может сильно отличаться от прибыли на индексе Мосбиржи я давно тут писал:
      
      smart-lab.ru/blog/945992.php
      
      А отличие этого топика от того, что только один день и проценты в долларах. Вы прямо какой-то «Незнайка» нашего срочного рынка для «долларовых» фьючерсов. Кроме индекса РТС это ещё и куча товаров, и индексы штатов.
      +2
Kurdt
10 декабря 2024, 00:18
Совсем уже казино не палится. Просто с потолка рисуют. Как ЭТО торговать
0
- А. Г.
  10 декабря 2024, 08:40
  Kurdt, если б кто-то написал: «Вы что не понимаете, что рынку просто надоел рисованный курс ЦБ на 2-3%% выше реального», то я бы на это ничего возразить не смог. Тут уже ниже написали, что на биткоине курс то ниже того, что рисует ЦБ.
  0
Андрей
10 декабря 2024, 00:30
Индикативный курс доллара ненастоящий. По цифрам оно похоже так, но сдаётся мне собрать рабочий арбитраж будет непросто. Как вы индекс РТС купите если нормальных валютных инструментов нет?
0
- А. Г.
  10 декабря 2024, 00:40
  Андрей, я привел цифры сентября, там при таком же курсообразовании все было нормально. А из сегодняшних следует, что нынешний курс торговцы на бирже считают завышенным, если верно то, что Вы написали.
  0
  - Андрей
    10 декабря 2024, 00:44
    А. Г., я его тоже считаю завышенным - по паритету в крипте курс меньше. Возможно арбитражеры её для одной из ног используют.
    +1
    - А. Г.
      10 декабря 2024, 07:20
      Андрей, логичное объяснение моим цифрам. Действительно, если в расчет индекса РТС заложить курс на 3,03% ниже 99+ руб. за доллар, то цифры совпадут. Меня то только удивило, что ещё пару месяцев назад такой большой разницы между цифрами ЦБ курса доллара и заложенного во фьючерсе торгующими не было.
      0
      - Андрей
        Вчера в 01:29
        А. Г., да, неплохое контанго появилось. По моему опыту новой реальности такое происходит когда тренд завершается.
        0
  - Андрей
    10 декабря 2024, 00:50
    А. Г., или как вариант рынок закладывает риски, о которых мы ещё не знаем. 3 недели назад я не думал, что РИшка улетит почти к 70к, но это произошло, причём очень быстро.
    0
Азат Туктаров
10 декабря 2024, 08:29
Эх, это фигня по сравнении с битком на амеросессии, сперва безоткатный взлёт на 1.5К потом безоткатный падёж на 2К, потому уже с откатами ещё усвистел вниз.
0
- А. Г.
  10 декабря 2024, 08:35
  Азат Туктаров, конечно волатильности разные. Мой топик то указывает на отклонение только примерно в 3%, а на битке «полеты» в разы больше.
  0
RR
10 декабря 2024, 09:43
Индекс ртс посчитан по курсу цб, 99.37. Фьючерс торгуется исходя из рыночного курса на закрытие (вечник почти 102)
0
- А. Г.
  10 декабря 2024, 11:01
  RR, да то, что у нас Si с акциями в одну сторону «летает» — это еще одна особенность нашего рынка. Вон сегодня Si -1.17%, индекс Мосбиржи -1.18%. А вчера оба в плюс больше 1%.
  0
  - Андрей Бежин (s_point)
    10 декабря 2024, 12:57
    А. Г., si с акциями раскорреллировались в последнее время прилично из-за гео. Значения 20 дневной корр достигали наиболее тревожных дней с 2022. Когда ракеты летали. То что сейчас корр восстанавливается, наоборот хороший знак, что гео риск снижается.
    
    А РТС ниже спота потому, что курс бакса если через юань рассчитать ниже 100. Юань продают массово вот и разошлись спот с фортс на неликвидном рынке без нормального арбитража.
    0
    - А. Г.
      10 декабря 2024, 13:15
      s_point, Вы правы в части выявления временных причин написанного. Просто меня такой однодневный «скачек» удивил.
      0
      - Андрей Бежин (s_point)
        10 декабря 2024, 16:43
        А. Г., меня уже мало что удивляет на российском диком рынке :) То ли ещё будет! Ближе к экспирации и заседанию ЦБ все демоны просыпаются
        0
        А. Г.
        10 декабря 2024, 17:03
        s_point, на повышении ставки и «сиплый» «куролесил»:
        
        +1
      - Андрей Бежин (s_point)
        10 декабря 2024, 16:44
        А. Г., кстати на криптобиржах тоже черти знает что творится в паре USDTRUB
        +1