КОНКУРС! Для участников «Конференции смартлаба в Москве» 16.03

Уважаемые коллеги и друзья!

К сожалению, не успела подготовить выступление для «Конференции смартлаба в Москве» 16 марта из-за большой занятости, НО я решила-таки внести просвещение в массы принципиально новым способом!

Покупала книги в магазине и наведалась в отдел по торговле на ФР, ужасающе для меня было и одновременно предсказуемо, потому как получила ответ на свой вопрос: «Почему так мало людей зарабатывает на ФР?», даже литературы достойной особо не нашла. Кроме 2 книг!

Решила купить достойные (на мой взгляд) книги и разыграть их среди участников конференции.

Книги разные, и рассчитаны на подготовленных трейдеров, именно на тех из Вас, кто уже имеет опыт работы на ФР.

Итак!

Вопрос №1 для тех, кто стремиться познать кулуары управления капиталом, любит математику и хочет стать профессиональным управляющим.

Вопрос №2 для тех, кто разбирается в рынке, разбирается в ТА и желает построить, протестировать и запустить свою торговую систему.

Прошу отвечать на вопросы системно, например:
«Тимофей Мартынов. Ответ на вопрос №1. Бла бла бла»

Вопрос №1.
Есть торговая стратегия. Эквити:

Параметры:
1)      Среднегодовая доходность (по данным 2009-2013 гг.) = 68%
2)      Годовая волатильность за период = 35%
3)      Эффективность управления (коэф. Шарпа) = 1,72
4)      Максимальное снижение/рост за период времени
День: -8.0% 12.5%
Месяц: -20.4% 59.9%
3 Месяца: -25.1% 75.9%
Год: 0.0% 195.8%
5)      Максимальная просадка (Maximum Drawdown) = 25,1%
Оценка потенциальных рисков стратегии по методологии VaR (99%-confidence level Value-at-Risk and Maximum Historical Drawdown) для портфеля:

Предложите стратегию вывода и довноса средств?

Вопрос №2.

Данный вопрос состоит из 3-х подвопросов:

Есть ли у Вас худший или лучший, любимый или нелюбимый технический индикатор?
На каком из них Вы бы построили свою торговую систему, а на каком нет?
И почему?

Удачи в Ваших ответах!
Ваша Schatzi.

Schatzi смартлаб конкурс

Хесс Майя

Цюрих

397

6 795

с 12 апреля 2011

80 Комментариев

Андрей Коган
15 марта 2013, 01:16
Ответ на вопрос №2.
1. нет
2. нет
3. нет
+9
mrTrader
15 марта 2013, 01:35
индикатор-это пожалуй только если робот
0
Fresh blood ㋛
15 марта 2013, 01:45
что точно нельзя использовать, так это осциляторы… (тем более на мелких таймах)…
… исходя из того что «тренд из Ё фрэнд» лучшие для себя индикаторы определил такие как: фракталы, параболик, скользячки… + ко всему горизонтальный объем. (торговля внутри дня)
+2
libez
15 марта 2013, 01:54
1. до вносил средства на просадках от 15% с точки отсчета и выводил бы часть после роста 30% с точки отсчета
2. индикатор любимый RSI, очень удобно фиксировать позицию когда значение его более 85 или менее 15. Не шоколад, но работает.
0

Читайте на SMART-LAB:

Портфель Андрея Хохрина :) Своими словами

📱 vkvideo.ru/video-210986399_456244317 📱 youtu.be/bmtfG92q9ms Спасибо коллегам из РБК за площадку и возможность! Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной...

Иволга Капитал

27.12.2025

Отличная работа! Несмотря ни на что, аналитики Mozgovik Research проделали качественную работу в 2025 году👍

Конец года — время задуматься, какие акции могли принести наилучший результат. В этом году хороших акций было не так много, но мне приятно отметить, что многие из по-настоящему качественных идей...

Mozgovik

27.12.2025

OsData и Тестер. Качаем слепки стаканов и запускаем тестер. Видео.

Сегодня будем учиться скачивать с биржи слепки стаканов и запускать на них тестер. Видео предназначено для программистов, которые уже умеют писать роботов на OsEngine или только планируют это...