Пришла мысль создать робота спредовика.
Хотел бы сделать на базе TSlab, чтобы понимать как стратегия ведет себя на дистанции.
Итак, суть стратегии берем текущий фьюч на юань и вечный фьюч на юань (удешевляем маржиналку). Когда спред становится 1% (тут возможность оптимизации), более дешевый покупаем (обычный это текущий фьюч), более дорогой шортим (соответственно это вечный).
Все довольно просто, кто может помочь с работой?
ves2010, кубики не поддаются ИИ. А ИИ отлично пишет на языках программирования. Можно пропустить стадию с кубиками и написать сразу в коде. Если работать еще придется через Квик — написать на Луа. Сама стабильная и простая связка.
Логику дописывать и обновлять — аналогично — через ИИ.
Работать не будет, так как срочный фьюч экспирируется по цене слабо коррелирующей с вечным, а расхождение может начаться образовываться в первый же день после экспирации и до новой экспирации разрыв может только нарастать. В лучшем случае три месяца просидите в убытке и на экспе его зафиксируете, в худшем, если начнете мартингейлить, к експирации будет маржинкол.
ALB, У Ф на юань есть контанго/бэквордация со спотом, они непостоянны. Отклонение Ф от ВФ вполне может быть и больше 1%, несмотря на то, что они экспирируются в нуль.
Если ВФ-спот, действительно, не превышает 0,03%, это не значит, что ВФ-Ф не может быть более 1 %
bohemian rhapsody, да, отклонение Ф от ВФ вполне может быть и больше 1%, но я в ответе Cubigatorу имел в виду что если держать обе ноги до экспирации, то вероятность убытка по этой паре маловероятна.
Удвойте свой доход с ВТБ!
Реклама
Откройте вклад в ВТБ со ставкой 27% и удвойте доход по программе долгосрочных сбережений.
может к концу года 30 увидим?
И кстати по цене акции в 0,4р. Заплатить дивы 0,1р. Цена улетит на 0,3р. Как вы думаете, как быстро закроется дивгэп при такой цене? Или есть другой вариант, разбить выплату див по пол года, что бы не...
Главные потери этого года для пропаганды Solidcore и ММВБ:
После ряда вскрытий нашими силами косяков эмитента и Мосбиржи:
16.10.2024
директору по связям с инвесторами Евгению Монахову сказ...
вообще по части идеи очень банально...
Логику дописывать и обновлять — аналогично — через ИИ.
ALB, А никто не говорит, что маржинколы часто бывают, но хватит и одного.
ALB, У Ф на юань есть контанго/бэквордация со спотом, они непостоянны. Отклонение Ф от ВФ вполне может быть и больше 1%, несмотря на то, что они экспирируются в нуль.
Если ВФ-спот, действительно, не превышает 0,03%, это не значит, что ВФ-Ф не может быть более 1 %
1. максимальное отклонение CNYRUBF [SPBFUT] — CRZ4 [SPBFUT] =1,96%
2. такой же анализ надо делать по всем предыдущим месяцам и смотреть статистику (стат арбитраж)
3. если действительно будет в среднем 2% в месяц (что не факт), то это 24% годовых — проще положить на депозит под 20% годовых
4. бот тут не нужен, можно раз в день смотреть на пару и торговать руками