24 сентября 2024, 22:19
Почему здесь замалчивается тема про такой индекс как-RVI ? И что делать на бирже, когда покупать акции стрёмно, а продавать жалко
Так вот, индекс RVI — это индекс волатильности российского рынка. По принципу расчета он похож на американский индекс волатильности VIX, который инвесторы часто называют «индексом страха». Рост его значения показывает возрастающую неуверенность инвесторов либо в уровнях цен, либо в движении рынка. Чем выше индекс, тем больше инвесторы опасаются по поводу стабильности рынка, тем больше страха и даже паники.
ММВБ и RVI. Улавливаете суть?
ММВБ и RVI. Улавливаете суть?
Андрей Х., можно рискнуть пошортить ОФЗ.
Новичок, зачем? Див нет, прибыли у Озона ЯндексМаркета Валберис ДНС официально нету. Может все четверо в чёрную завозят через границу. Заявляют на таможне что завезли «перфоратор 1шт» растаможили з...
Михаил,
Ну да. Плебс совсем распустился, неожиданно, со своей собственностью )
Зачем вам ракета? В ней нет смысла. По крайней мере для нас — трейдеров.
Производитель водки Novabev Group зарегистрировал бренд для неалкогольной продукции и может запустить линейку снеков и закусок под маркой Fox and Dogs – Ъ Производитель водки Novabev Group планирует з...
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Цена золота обновила рекорд в четверг, тогда как серебро подорожало до максимума за 12 лет на возросших ожиданиях активного смягчения денежно-кредитной политики Федр...
7:57
Ситуация в холдинге будет обсуждаться 30 октября на XVIII ежегодной конференции «Нефтегазовый сервис в России» (НЕФТЕГАЗСЕРВИС — 2024).
Росгеология — самая масштабная по географии присутствия от...
План Трампа опустить в 2025 году нефть на 40, тем самым подрезать доходы бюджета в два раза. Источники пополнения — умирающий от курса рубль под 150, рост налогов, как следствие разгон инфляции до 30-...
Чингачгук (Великий Змей), жаждешь отсутствия конкуренции?) Хитренький)))
ЦБ России планирует разделить субординированные облигации банков на два типа для разных классов инвесторов, что повысит их привлекательность и обеспечит лучшую защиту интересов инвесторов – Ъ ЦБ Росси...
когда-то пытался его использовать, но толку от него мало.
если кто-то научился его применять -поделитесь опытом.
Единственный ньюанс-лимит времени из-за квартальной экспирации.
Так что надо целиться прямо в десяточку, ну или девяточку. А иначе толку нет.
Но если вычислить края, то такая стратегия практически безрисковая. По крайней мере на америке.
в Америке это работает.
VIX это не RVI.
у нас была проблема в самом расчете RVI.
не забывайте, что RTS валютный, а MIX (ММВБ) рублевый индекс.
в общем, у меня не получилось.
может, на сегодня что-то изменилось и кто-то успешно применяет RVI.
Подгонку сделать, так сказать.
Там где вола и ликвидность меньше, с объемами поработать.
Так же с объемами поработать, если наоборот, вола высокая.
То есть, сделать их равноценными, но по шагу с перевесом на базовый актив. Чтобы в итоге, плюс на минус давал плюс.
Вот представьте что сегодня один из активов где объем больший-хромает, но это хорошо. Потому что у него просадка. А второй, рвёт и мечет, но у него объем меньший. И это тоже хорошо, поскольку это не база.
В итоге, у вас баланс, но с небольшим перевесом в положительную сторону. Зачем все это? Чтобы уловить самый самый хай у одного, или самый самый лой, у другого.
И вот проходит время и хромая утка превращается в лебедя, а неугомонный скунс прячется в кусты. Ну то есть, он слетает по безубытку.
Потом в какой-то момент, всю эту историю переобуваете, меняя объемы.
Но по тому же принципу. Как-то так.
Хотя наглядно было бы наверное более понятно. Но как смог.
Что скажите? Хоть кто-то когда-то такую стратегию озвучивал?
смутно, но что-то понял.
однако мне проще хедж с опционами, где всегда есть IV под 100-200% на отдельных фишках, их использовать для кросс-хеджа вместо RVI или супердальние фьючи.
привычнее и без проблем с квартальной экспирацией.
И эта по-вашему «иллюзия», очень хорошо отражала эмоциональное состояние всей российской биржи.
А VIX для вас тоже иллюзия?