Почему здесь замалчивается тема про такой индекс как-RVI ? И что делать на бирже, когда покупать акции стрёмно, а продавать жалко
Так вот, индекс RVI — это индекс волатильности российского рынка. По принципу расчета он похож на американский индекс волатильности VIX, который инвесторы часто называют «индексом страха». Рост его значения показывает возрастающую неуверенность инвесторов либо в уровнях цен, либо в движении рынка. Чем выше индекс, тем больше инвесторы опасаются по поводу стабильности рынка, тем больше страха и даже паники.
увы, наш индекс RVI кривоватый и малоликвидный.
когда-то пытался его использовать, но толку от него мало.
если кто-то научился его применять -поделитесь опытом.
в Америке это работает.
VIX это не RVI.
у нас была проблема в самом расчете RVI.
не забывайте, что RTS валютный, а MIX (ММВБ) рублевый индекс.
в общем, у меня не получилось.
может, на сегодня что-то изменилось и кто-то успешно применяет RVI.
Stanis, Чтобы хедж был полезным, надо здесь с АТР поработать.
Подгонку сделать, так сказать.
Там где вола и ликвидность меньше, с объемами поработать.
Так же с объемами поработать, если наоборот, вола высокая.
То есть, сделать их равноценными, но по шагу с перевесом на базовый актив. Чтобы в итоге, плюс на минус давал плюс.
Вот представьте что сегодня один из активов где объем больший-хромает, но это хорошо. Потому что у него просадка. А второй, рвёт и мечет, но у него объем меньший. И это тоже хорошо, поскольку это не база.
В итоге, у вас баланс, но с небольшим перевесом в положительную сторону. Зачем все это? Чтобы уловить самый самый хай у одного, или самый самый лой, у другого.
И вот проходит время и хромая утка превращается в лебедя, а неугомонный скунс прячется в кусты. Ну то есть, он слетает по безубытку.
Потом в какой-то момент, всю эту историю переобуваете, меняя объемы.
Но по тому же принципу. Как-то так.
Хотя наглядно было бы наверное более понятно. Но как смог.
Что скажите? Хоть кто-то когда-то такую стратегию озвучивал?
смутно, но что-то понял.
однако мне проще хедж с опционами, где всегда есть IV под 100-200% на отдельных фишках, их использовать для кросс-хеджа вместо RVI или супердальние фьючи.
привычнее и без проблем с квартальной экспирацией.
Коплю на мечту🎩,
Там чисто по кулькулятору ж
— отмена вп
— спикер на бочку
— назначение выборов
— скачки ...
— выборы
— назначение в раду
хз по «единому голосованию» как там о...
Плюс акциям. Делегация США направится на переговоры с Россией в Саудовскую Аравию вечером 16 февраля Делегация США направится на переговоры с Россией в Саудовскую Аравию вечером 16 февраля и рассчитыв...
НОВАТЭК: Удавка санкций затягивается. Отчет 2024 Вслед за Северсталью и Норникелем, отчетность по МСФО за 2024 год (правда, урезанную) опубликовал наш главный жидкогазовый гигант и один из главных неу...
Геополитика и "огурцы". Или что ждет Индекс ММВБ?
💥 Индекс Мосбиржи закончил очередную неделю ростом на 10%, на уровне 3200 пунктов.
В качестве драйвера роста, конечно же, геополи...
Пример расчета налогов по Русагро Завтра 17.02 старт торгов, пора поговорить о налогах, чтобы никто не забыл.
❗️Это касается только тех, кто купил акции до редомициляции.После редомициляции акций...
Пример расчета налогов по Русагро Завтра 17.02 старт торгов, пора поговорить о налогах, чтобы никто не забыл.
❗️Это касается только тех, кто купил акции до редомициляции.После редомициляции акций...
Dol, ну «космос» в смысле валют не подходящий термин. но да, мало кто понимает, что нас в любом случае ждёт девальвация. даже если реформы начнутся, они — дело дорогое. а уж если мы ничего менять н...
Итоги недели 10-14 февраля. Движение по инвестиционному счету. Дальнейшие планы.
Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.
Для тех, кому удобнее читать в Тел...
когда-то пытался его использовать, но толку от него мало.
если кто-то научился его применять -поделитесь опытом.
Единственный ньюанс-лимит времени из-за квартальной экспирации.
Так что надо целиться прямо в десяточку, ну или девяточку. А иначе толку нет.
Но если вычислить края, то такая стратегия практически безрисковая. По крайней мере на америке.
в Америке это работает.
VIX это не RVI.
у нас была проблема в самом расчете RVI.
не забывайте, что RTS валютный, а MIX (ММВБ) рублевый индекс.
в общем, у меня не получилось.
может, на сегодня что-то изменилось и кто-то успешно применяет RVI.
Подгонку сделать, так сказать.
Там где вола и ликвидность меньше, с объемами поработать.
Так же с объемами поработать, если наоборот, вола высокая.
То есть, сделать их равноценными, но по шагу с перевесом на базовый актив. Чтобы в итоге, плюс на минус давал плюс.
Вот представьте что сегодня один из активов где объем больший-хромает, но это хорошо. Потому что у него просадка. А второй, рвёт и мечет, но у него объем меньший. И это тоже хорошо, поскольку это не база.
В итоге, у вас баланс, но с небольшим перевесом в положительную сторону. Зачем все это? Чтобы уловить самый самый хай у одного, или самый самый лой, у другого.
И вот проходит время и хромая утка превращается в лебедя, а неугомонный скунс прячется в кусты. Ну то есть, он слетает по безубытку.
Потом в какой-то момент, всю эту историю переобуваете, меняя объемы.
Но по тому же принципу. Как-то так.
Хотя наглядно было бы наверное более понятно. Но как смог.
Что скажите? Хоть кто-то когда-то такую стратегию озвучивал?
смутно, но что-то понял.
однако мне проще хедж с опционами, где всегда есть IV под 100-200% на отдельных фишках, их использовать для кросс-хеджа вместо RVI или супердальние фьючи.
привычнее и без проблем с квартальной экспирацией.
И эта по-вашему «иллюзия», очень хорошо отражала эмоциональное состояние всей российской биржи.
А VIX для вас тоже иллюзия?